Situation récente et fonctionnement recommandé de la stratégie de taux de financement

Dans le dernier combat Binance Thousand League, FMZ a publié une stratégie de taux de financement:https://www.fmz.com/bbs-topic/9276. Cette stratégie est utilisée par de nombreux utilisateurs. Dans ce marché haussier, le taux annualisé a dépassé 100% à un moment donné, et il y avait plusieurs opportunités de fermer des positions à une forte prime négative. En ce qui concerne le profit global, il s'agit d'une stratégie d'arbitrage saine. Cependant, à mesure que les arbitrageurs et le capital augmentent, le marché devient plus efficace et la situation à laquelle la stratégie est confrontée a changé:

• 1.La première est que la prime positive est généralement en baisse.Au début, la prime ouverte était généralement de 5/1000.
• 2. La prime négative est réduite. Il s'avère qu'avec le déclin rapide du marché, la prime négative sera très exagérée, et même une prime de -20% s'est produite. À ce moment-là, le profit de la clôture des positions est très considérable. Mais les baisses actuelles ont tendance à être lentes, avec de petites primes négatives.
• 3. Le point de glissement augmente. Lorsque la stratégie est lancée pour la première fois, elle peut ouvrir des positions à une prime de 3/1000, et fermer à une prime de 3/1000. Tant que les frais peuvent être couverts, vous pouvez obtenir un petit profit de chaque transaction, augmentant le profit d'arbitrage.
• 4. Le taux de financement annualisé est réduit. Le taux de financement annualisé de plus de 100% n'a pas été vu depuis longtemps, et le taux sera de plus en plus bas à l'avenir. Même si le marché continue de croître, il devrait être difficile de voir un taux annualisé élevé.

Bien sûr, le changement mentionné ci-dessus est dans l'attente. Après tout, l'arbitrage des taux de financement est une méthode publique, de sorte que le bénéfice supplémentaire ne peut pas être maintenu longtemps.

La plateforme FTX dispose également de contrats perpétuels, qui sont facturés toutes les heures. Obtenez les données d'historique en explorant et convertissez-les en calcul de 8 heures. Seuls les taux de financement de quelques symboles de devises sont élevés; par rapport au taux de financement récent du contrat perpétuel de Binance, il n'y a pas de grande différence.

Statut du taux de financement récent de Binance (2 décembre 2021):

Cependant, FTX a aussi des avantages correspondants. Pour le spot, vous pouvez vendre et faire court en empruntant des devises de manière transparente et directe, puis rembourser le prêt automatiquement après l'achat, il est donc plus pratique de faire de l'arbitrage de taux négatif.

Si vous choisissez toujours un contrat perpétuel pour l'arbitrage des taux de financement, voici quelques suggestions:

• 1.De positions décentralisées à un petit nombre de positions à taux élevé, les positions décentralisées initiales ont réduit les risques, mais en même temps, elles ont également dispersé les avantages.
• 2. Plusieurs plateformes et plateformes traditionnelles ont essentiellement des contrats perpétuels, ce qui augmentera encore les opportunités de négociation.
• 3. Saisissez l'occasion d'un taux de financement extrême, comme l'événement récent OMG Airdrop, qui a abouti à un taux de financement extrême de -5,4%.

Récemment, un petit outil de stratégie a été publié pour calculer les taux de financement de six plateformes traditionnelles, qui peuvent être encore améliorées sur la base pour faciliter la facturation.

Discours public sur la stratégie:https://www.fmz.com/strategy/333315Adresse du robot:https://www.fmz.com/robot/406857