Gagner 80 fois en 5 jours Le pouvoir de la stratégie haute fréquence

Au cours des deux derniers mois, un compte appelé print ((argent) a été très populaire, car il a gagné des centaines de fois de bénéfices sur Binance Perpetual Swap, et la capture d'écran de ses revenus de compte peut souvent être vue dans divers groupes de communication.

Mon expérience:

Il m'a fallu environ deux jours pour écrire la stratégie, et un jour pour effectuer l'ajustement; Il a officiellement commencé à fonctionner sur Binance Perpetual Swap le 23 octobre. Comparé à la 100USDT initialement rechargée, j'ai gagné 8800USDT le 27, avec un taux de rendement de plus de 80 fois, et il n'y avait presque pas de retrait pendant la période. Le taux de rendement total a atteint la 15e place dans la liste de classement des rendements de l'histoire de Binance, et se classe à la deuxième place dans la liste de classement des rendements d'octobre. En raison des statistiques douteuses de Binance, le classement devrait en fait être plus élevé.

Un petit conseil:

Tous les marchés et toutes les dates ne sont pas adaptés aux stratégies à haute fréquence et les conditions d'exécution des robots à haute fréquence sont très strictes.

1.L'accès au marché à haute fréquence

Au cours des 5 derniers jours, les contrats perpétuels FIL n'ont été négociés que sur Binance. Le marché était très chaotique lorsque FIL vient d'être lancé. L'écart de prix entre le prix perpétuel et le prix au comptant a une fois atteint plus de 30%, ce qui a entraîné de graves différences entre long et court dans FIL. Le prix d'ouverture du 16 est passé de 60 à 26, puis a commencé à rebondir, puis a encore chuté à 19 et a rebondi à 37.

Il existe des opportunités similaires pour une période de temps où SUSHI/YFI/YFII/UNI a été lancé initialement, avec à la fois une grande volatilité et un volume de trading, et l'impression ((argent) a saisi ces opportunités. Lorsque ces symboles de devises n'ont plus pu générer de bénéfices, FIL est réapparu.

2.TradingTaux de redevance

Les stratégies à haute fréquence sont très sensibles aux frais de traitement. Les frais minimaux pour le retour de 0,00002 du fabricant de Binance ne sont pas élevés. Bien que le retour soit très faible, il peut être compris comme étant exempt de frais de traitement. Par conséquent, cela a ravivé un lot d'anciennes stratégies à haute fréquence du moment du spot sans frais de remise. Bien sûr, si le marché fluctue violemment, les frais de traitement sont relativement moins importants.

3.Fréquence élevée

La caractéristique la plus célèbre des robots à haute fréquence est leur fréquence extrêmement élevée.

4.Taux de réussite

Les stratégies à haute fréquence doivent faire des jugements précis sur la tendance à court terme du marché, et plus le taux de gain est élevé, plus le volume des commandes est grand, et plus le volume des transactions à court terme est grand, plus le volume des commandes est grand. En raison du grand volume des transactions et du commerce à haute fréquence, FIL a une grande précision de prédiction des tendances en quelques secondes. De même, les différences féroces entre long et court donnent au fabricant la possibilité d'établir des positions correspondantes et des positions fermées. Ceci est différent de la stratégie à haute fréquence au détail.

Lorsque le marché était en douceur, le taux de gain de ma stratégie était supérieur à 80% et le ratio profit-perte était supérieur à 1.

5.Le volume de la stratégie de haute fréquence

Le volume d'une stratégie à haute fréquence n'est évidemment pas élevé. En raison du grand effet de levier du contrat perpétuel, un volume de 100u peut également exploiter un fonds de plus de 2000u, de sorte que la stratégie à haute fréquence peut commencer avec un petit montant de fonds. Mais le bénéfice net global n'est pas trop grand. Le volume spécifique dépend du volume de négociation sur le marché.

6.Risk

Lorsque une position est ouverte, il y a des risques. L'avantage de la stratégie à haute fréquence est que le nombre de transactions est très élevé, et la perte d'une fois peut être rapidement compensée en exécutant 10 transactions supplémentaires, et le drawdown est très faible lorsque la période est prolongée. Plus la position est grande, plus le risque est grand. Par conséquent, il n'est pas possible d'augmenter la position sans limite. Il doit y avoir un certain mécanisme de rétroaction négative. S'il y a plus de positions, augmentez le montant de clôture et réduisez le montant ouvert, afin de s'assurer que le temps de tenue des positions est court. S'il y a des positions, et c'est juste contre la tendance, il y aura une grande perte, donc la stratégie est conçue pour juger de la direction afin de s'assurer que les positions sont ouvertes du côté de la tendance en une nette hausse ou une nette baisse, ce qui réduit encore le risque au coût que la tendance à court terme ne soit pas petite,

À propos de ma stratégie

Principe: Obtenez les transactions récemment exécutées, la profondeur et la position actuelle, jugez la tendance en fonction des transactions et déterminez le volume de la position d'ouverture en fonction du volume de négociation. Si la tendance est une hausse, ouvrez des positions longues avec le créateur et fermez des positions longues en même temps. Si vous détenez des positions courtes en ce moment, fermez-les toutes en premier.

Les idées des stratégies à haute fréquence sont très cohérentes. Ma stratégie cette fois-ci s'appuie sur les idées de la stratégie à haute fréquence en 2014 et de la stratégie de récolte de profit OKCoin que j'ai précédemment révélée. Le code source de ces deux stratégies peut être trouvé sur la plate-forme FMZ. Si vous comprenez bien les deux stratégies, il n'y aura aucun secret pour vous dans le trading à haute fréquence.

• Bot de stratégie à haute fréquence simple BTC 2014
• Transférer le robot de récolte de profit OKCoin

Structure du bâtiment La stratégie utilise une structure asynchrone (voir le tutoriel avancé dans FMZ Forums).Il n'y a pas de code source ici, juste une description simple des fonctions utilisées, pas un code complet qui peut être exécuté, ni il n'implique la logique de base. Les API utilisent tous le protocole REST et n'utilisent pas de websockets. Le serveur est situé à Tokyo, ce qui entraîne une latence plus faible.

// set trading pair and leverage
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

// basic trading precision limits 
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//obtain positions, Symbol as trading pair, adding the trading pair parameter not returning the full currency symbol can reduce API occupation once 
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){// obtain the recent trades 
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){// obtain the depth 
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() // calculate the order price and amount, and then make orders
    updateStatus() // update the status information
}

//main loop, with sleep time of 100ms, and the loop delay is usually within 30ms 
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Cette stratégie est trop exigeante sur le marché, et n'est pas rentable la plupart du temps, et a également peu de volume. Si tout le monde partage activement cet article sur Weibo, le groupe WeChat, WeChat Moments et d'autres plateformes, et les vues de plus de 100,000, je vais envisager de le louer pour permettre à tout le monde de faire l'expérience de l'opération réelle, et même de divulguer le code source de la stratégie en vertu de cet article à l'avenir. Suivez FMZ sur WeChat, envoyez Binance, et notre administrateur vous invitera dans le groupe de communication FMZ Binance sur WeChat.