Inventeur d'un didacticiel d'introduction à la langue PINE

Je ne suis pas d'accord. 2 et 3.trail_offsetParamètre: Après avoir effectué le suivi de la perte de stop-loss, la distance entre le prix le plus élevé (sur) ou le prix le plus bas (sur) est placée. 3 et 4.trail_pointsParamètres: commetrail_priceLes paramètres ne sont que des positions définies par le nombre de points positifs.

C'est pas facile à comprendre, c'est bon! Nous allons comprendre l'apprentissage en utilisant une stratégie de rétrospection de scène, qui est en fait très simple.

/*backtest
start: 2022-09-23 00:00:00
end: 2022-09-23 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
args: [["RunMode",1,358374],["ZPrecision",0,358374]]
*/

strategy("test", overlay = true)

varip a = na
varip highPrice = na
varip isTrade = false 
varip offset = 30

if not barstate.ishistory and not isTrade
    strategy.entry("test 1", strategy.long, 1)
    strategy.exit("exit 1", "test 1", 1, trail_price=close+offset, trail_offset=offset)
    a := close + offset
    runtime.log("每点价格为：", syminfo.mintick, "，当前close:", close)
    isTrade := true 

if close > a and not barstate.ishistory
    highPrice := na(highPrice) ? close : highPrice
    highPrice := close > highPrice ? close : highPrice

plot(a, "trail_price 触发线")    
plot(strategy.position_size>0 ? highPrice : na, "当前最高价")
plot(strategy.position_size>0 ? highPrice-syminfo.mintick*offset : na, "移动止损触发线")

Une fois que la stratégie a commencé à fonctionner, entrez immédiatement en tête-à-tête, puis entrez immédiatement dans la prochaine.strategy.exitL'ordre de sortie (paramètre spécifié pour suivre le stop-loss) commence à suivre la logique du stop-loss lorsque la hausse des prix dépasse la ligne de déclenchement trail_price. La ligne de stop-loss (en bleu) commence à suivre l'ajustement de la dynamique des prix les plus élevés, la position de la ligne bleue est le prix du stop-loss qui déclenche la position, et finit par déclencher la position lorsque le prix dépasse la ligne bleue.

Donc nous utilisons cette fonctionnalité pour optimiser une stratégie de super-trend, nous n'utilisons qu'une seule stratégie pour spécifier une entrée.strategy.exitLe calendrier de sortie peut être complété par cette fonction de suivi stop-loss anti-choc.

if not barstate.ishistory and findOrderIdx("open") >= 0 and state == 1
    trail_price := strategy.position_size > 0 ? close + offset : close - offset
    strategy.exit("exit", "open", 1, trail_price=trail_price, trail_offset=offset)
    runtime.log("每点价格为：", syminfo.mintick, "，当前close:", close, "，trail_price：", trail_price)
    state := 2 
    tradeBarIndex := bar_index

Le code complet de la stratégie:

/*backtest
start: 2022-05-01 00:00:00
end: 2022-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
args: [["RunMode",1,358374],["ZPrecision",0,358374]]
*/

varip trail_price = na
varip offset = input(50, "offset")
varip tradeBarIndex = 0
// 0 : idle , 1 current_open , 2 current_close
varip state = 0  

findOrderIdx(idx) =>
    ret = -1 
    if strategy.opentrades == 0 
        ret
    else 
        for i = 0 to strategy.opentrades - 1 
            if strategy.opentrades.entry_id(i) == idx
                ret := i 
                break
        ret

if strategy.position_size == 0 
    trail_price := na 
    state := 0

[superTrendPrice, dir] = ta.supertrend(input(2, "atr系数"), input(20, "atr周期"))

if ((dir[1] < 0 and dir[2] > 0) or (superTrendPrice[1] > superTrendPrice[2])) and state == 0 and tradeBarIndex != bar_index
    strategy.entry("open", strategy.long, 1)
    state := 1
else if ((dir[1] > 0 and dir[2] < 0) or (superTrendPrice[1] < superTrendPrice[2])) and state == 0 and tradeBarIndex != bar_index
    strategy.entry("open", strategy.short, 1)
    state := 1


// 反向信号，全平
if strategy.position_size > 0 and dir[2] < 0 and dir[1] > 0
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()
    runtime.log("趋势反转，多头全平")
else if strategy.position_size < 0 and dir[2] > 0 and dir[1] < 0
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()
    runtime.log("趋势反转，空头全平")


if not barstate.ishistory and findOrderIdx("open") >= 0 and state == 1
    trail_price := strategy.position_size > 0 ? close + offset : close - offset
    strategy.exit("exit", "open", 1, trail_price=trail_price, trail_offset=offset)
    runtime.log("每点价格为：", syminfo.mintick, "，当前close:", close, "，trail_price：", trail_price)
    state := 2 
    tradeBarIndex := bar_index


plot(superTrendPrice, "superTrendPrice", color=dir>0 ? color.red : color.green, overlay=true)