def ma_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
ma = TA.MA(r, 20)
Log(f'ma => {ma[-1]}, {ma[-2]}')
def atr_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
atr = TA.ATR(r, 14)
Log(f'atr => {atr[-1]}, {atr[-2]}')
Il a été publié le 28 février 2021. Il a été publié le 28 février 2021 à 16:20:39.
Les données de Binance pour la même période: ATR 14 => 17,78 MA 20 => 23247
On peut voir que les données de ma sont plus exactes, mais pourquoi les données de at sont-elles plus mauvaises?
C'est le Sadhguru qui est en bas.Après plusieurs essais, les données de ma sont toujours plus précises, et l'atr est en fait un peu plus mauvais.
L'inventeur de la quantification - un petit rêveGénéralement, il est nécessaire de déterminer si les données de la ligne K comparées sont parfaitement cohérentes, puis de vérifier si les paramètres de l'indicateur sont cohérents, puis de vérifier si les algorithmes de l'indicateur sont cohérents s'il existe des différences. Certaines plateformes peuvent avoir des différences d'algorithmes, bien que les noms des indicateurs soient les mêmes.