Amélioration et transformation du facteur PSY

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Aujourd'hui, je vais vous apporter une mise à niveau et une transformation du facteur PSY (Ligne Psychologique). Nous allons montrer comment ajouter plus d'informations de marché d'un point de vue de facteur simple, étape par étape le transformer, et finalement le transformer en un facteur puissant avec une force explicative et logique!!! Bien sûr, après avoir lu cet article, vous pouvez incorporer le facteur PSY transformé dans votre propre bibliothèque de facteurs comme une arme puissante~

PARTIE 1 Facteur PSY initial

Le facteur PSY (Psychological Line) est un indicateur d'analyse technique utilisé pour mesurer l'impact des émotions des participants au marché sur les tendances des prix. C'est un indice émotionnel pour étudier les fluctuations psychologiques des investisseurs en réponse aux hausses et aux baisses du marché, et c'est un type d'indicateur d'énergie et de hausse-baisse.

Le facteur PSY a été proposé pour la première fois par le Dr. Wang Yawei en 1991. Il croyait que les changements psychologiques sur le marché sont étroitement liés aux tendances des prix, et a quantifié ces changements psychologiques dans le facteur PSY. En tant qu'indicateur pour analyser les fluctuations du marché, le facteur PSY calcule les forces haussières et baissières totales dans les lignes N K au fil du temps pour décrire si le marché actuel est fort ou faible, ou s'il est en état de surachat ou de survente. Il mesure principalement l'endurance psychologique des investisseurs en calculant le nombre de lignes K en hausse dans les lignes N K, fournissant une référence pour les investisseurs achats et ventes.

Le facteur PSY est basé sur le nombre de jours où le prix de clôture augmente ou diminue sur une période de temps. Sa méthode de calcul est très simple, et la formule de calcul est la suivante: PSY = ((Nombre de jours de hausse dans les lignes N K / N) * 100. Ici, la période N représente la période de calcul sélectionnée, qui peut être de plusieurs jours, semaines ou mois, etc. Le nombre de jours de hausse fait référence au nombre de jours de négociation avec des prix en hausse dans la période N. Le code source de la fonction PSY initiale basé sur la plate-forme FMZ:

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// Usage example
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

PARTIE 2 Facteur d'amélioration du PSY (PSY+PRIX)

L'essence du facteur PSY est un facteur de dynamique, qui mesure la comparaison des racines des forces ascendantes et descendantes sur une période de temps, dans le but de savoir quel côté a une plus grande force dans le passé. Cependant, après une observation attentive, on peut constater que le facteur PSY ne prend en compte que si la ligne BAR est en hausse ou en baisse, n'ayant pas de description de BAR elle-même et incapable de juger de l'intensité des conditions du marché, ce qui entraîne des situations Des 6 dernières lignes K, 3 étaient en baisse et 3 en hausse, et la valeur de 50, telle que construite par le facteur PSY initial, il ne discerne pas la force des forces longues et courtes dans les 6 dernières lignes K.

Comme mentionné ci-dessus, l'unicité d'une grande K-line haussière ne se reflète pas dans l'indicateur PSY, elle est simplement traitée comme une ligne ascendante sans différence par rapport à la petite K-line baissière précédente. C'est là que réside le problème, car le nombre de hausses et de baisses ne peut pas décrire pleinement l'ampleur et la direction des changements de prix. Par conséquent, notre première idée d'amélioration était de pondérer chaque changement de prix de BAR Abs (((C-C[1]) pour refléter l'ampleur des forces de hausse et de baisse.

PARTIE 3 Facteur PSY final (PSY+PRIX+VOL)

Après la modification de l'étape précédente, le facteur PSY transformé peut mieux refléter la force et la faiblesse sur une période de temps. Cependant, il ne peut pas bien distinguer si la fourchette de hausse et de chute est fondamentalement cohérente au cours de cette période. À ce stade, nous continuons à ajouter des facteurs de volume de négociation. Dans l'effet de momentum, un volume accru représente un marché plus actif et une situation de volume accru peut mieux confirmer la direction de l'élan. Comme indiqué dans la figure ci-dessous:

Au cours de la période passée, l'ampleur de la hausse et de la chute étaient fondamentalement les mêmes, mais le volume dans la hausse a largement dépassé le volume dans la chute, reflétant la force ascendante supérieure.

PARTIE 4 Construction de signaux de négociation par facteur PSY

Sur la base du facteur final PSY+PRICE+VOL construit dans l'article précédent, nous essayons de proposer plusieurs constructions de signaux de momentum comme suit:

• psy[0] > X (Pendant une période de temps dans le passé, le rapport des forces multiples était supérieur à la valeur X.)
• psy[0] < Y (Pendant une période de temps dans le passé, le rapport de forces multiples était inférieur à la valeur Y.)
• psy[0] > psy[1] ou psy[0] > psyma (Au cours de la dernière période, le rapport de diverses forces a augmenté.)
• psy[0] < psy[1] ou psy[0] < psyma (Au fil du temps, le rapport des forces multiples a diminué.)

Nous concevons une stratégie de momentum simple avec des signaux pour détecter les facteurs.

• Pour une position longue: PSY[0] > 70; position longue fermée: PSY[0] < 30;
• Pour les positions à court terme: PSY[0] < 30; pour les positions à court terme: PSY[0] > 70;

En utilisant des contrats dénominés en U de Binance, le paramètre du facteur PSY est conçu pour être de 12. Le backtesting des contrats BTC-USDT et ETH-USDT a été effectué du 1er février 2020 au 31 décembre 2021 avec un glissement de 10, des frais de transaction de 0,05%, un effet de levier de 10 fois et chaque position restant principale à 5%:

Le taux de change de la monnaie est le taux de change de la monnaie.

ETH-USDT:

Résumé de la PARTIE 5

Dans cet article, nous avons amélioré et transformé le facteur psy traditionnel, résultant en un facteur psy + prix + volume qui peut mesurer la force des taureaux et des ours au cours d'une période passée au niveau du volume et du prix. En utilisant des comparaisons numériques fixes ou des comparaisons d'auto-force, des signaux de momentum / inversion correspondants peuvent être construits. Cet article a finalement établi un signal numérique fixe, mené un backtesting de stratégie simple et a constaté que le facteur psy + prix + volume peut capturer les mouvements de momentum sur les marchés volatils dans une certaine mesure, obtenant des rendements attendus positifs.

Grâce à la plateforme FMZ, pour ne pas fermer ses portes et réinventer la roue, mais fournir un tel endroit idéal pour les traders de communiquer. La route du trading est pleine de hauts et de bas, mais avec la chaleur des collègues traders et l'apprentissage continu des expériences partagées des seniors sur la plateforme FMZ, nous pouvons continuer à grandir.