Construction et application du bruit du marché

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• Avez- vous souvent du mal à distinguer les tendances des fluctuations?
• Avez-vous été arrêté par le marché désordonné?
• Avez-vous des difficultés à comprendre la situation actuelle du marché?
• Traitez-vous les tendances et espérez filtrer les fluctuations?

Haha, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous apporter la construction et l'application du bruit du marché! Comme nous le savons tous, les marchés financiers sont pleins de bruit. Comment modéliser et décrire quantitativement le bruit du marché est très important. La représentation du bruit peut mieux nous aider à distinguer l'état actuel du marché et prédire les possibilités futures!

PARTIE 1 La discrimination liée au bruit est très importante pour les échanges sur les marchés financiers.

La série temporelle sur le marché financier est caractérisée par un rapport signal-bruit élevé, la plupart du temps, les fluctuations du marché ne sont pas claires, et même pendant les marchés en tendance, des situations telles que faire quatre pas en avant et trois pas en arrière se produisent souvent.

PARTIE 2 Construction du bruit - Coefficient d'efficacité du réacteur

La valeur nette des points de départ et de fin des variations de prix divisée par la somme de toutes les variations de prix par paire au cours de la période.

La différence entre les points A et B divisée par la somme des 7 mouvements intermédiaires.

Il démontre les différents niveaux de bruit présentés par différents modes d'opération des prix dans la même plage de mouvement des prix.

PARTIE 3 Construction du bruit - Densité des prix

La définition ici est la suivante: tracer les points hauts et bas des mouvements de prix sur une période de temps, en tirant les prix les plus élevés et les plus bas au cours de cette période dans une boîte.

Par rapport au coefficient d'efficacité ER, la méthode de mesure de la densité des prix tient davantage compte des prix les plus élevés et les plus bas de chaque ligne K.

PARTIE 4 Construction du bruit - Dimension fractale

La dimension fractale ne peut pas être mesurée avec précision, mais elle peut être estimée en utilisant les étapes suivantes dans les n derniers termes:

PARTIE 5 Construction du bruit - Autres méthodes

CMI = (close[0] - open[n-1]) / (Maximum élevé (n) - Min faible (n)); Lorsque le bruit est plus faible, pendant cette période, la valeur nette au début et à la fin se rapproche infiniment de la différence entre les prix les plus élevés et les prix les plus bas, le CMI se rapprochant infiniment de 1.

Les résultats obtenus à partir des méthodes de construction des différentes mesures de bruit sont très similaires. Le noyau est de comparer les changements nets et les processus de changement ou les valeurs extrêmes d'une période de mouvement, et choisir la méthode de construction que vous préférez ou pensez être plus raisonnable.

PARTIE 6 Diviser les styles de marché du point de vue du bruit et de la volatilité.

La volatilité et le bruit sont des dimensions différentes pour caractériser le marché. La somme des variations de prix dans les deux types de modèles de prix mentionnés ci-dessus est la même, donc leur volatilité est la même, mais la valeur nette change plus significativement et le bruit est inférieur.

Par conséquent, le bruit et la volatilité sont deux perspectives différentes qui peuvent être utilisées pour classer les styles de marché. Si nous prenons la persistance et la volatilité des tendances comme l'axe x et l'axe y respectivement pour construire un système de coordonnées cartésiennes, nous pouvons diviser le statut de fluctuation des prix du marché en quatre catégories:

• Une bonne durabilité, une volatilité élevée - tendance en douceur.

• Une bonne durabilité, une faible volatilité - une tendance houleuse.

• Performances persistamment médiocres, faible volatilité - consolidation dans une fourchette restreinte.

• Des performances persistantes médiocres, une volatilité élevée - des fluctuations de large gamme.

Il convient de souligner qu'il n'existe pas de normes absolues pour ce que l'on appelle une plage large et une plage étroite, cela doit être relatif au niveau et au système de trading de chacun, tout comme le réglage de la période de trading, qui est extrêmement personnalisé.

Bien sûr, les quatre types de fluctuations ne sont pas complètement aléatoires lors de la conversion. Dans l'état le plus idéal, une tendance lisse est souvent suivie par des oscillations à large portée, déchargeant lentement l'élan; puis elle entre dans une consolidation à large portée, le marché est très inactif et les taureaux et les ours sont coincés dans une impasse; lorsque le marché est comprimé à un point critique, il explose à nouveau et la tendance commence; c'est un modèle idéal trop simplifié - la réalité est beaucoup plus complexe. Par exemple, après une consolidation à large portée, il peut ne pas nécessairement y avoir de tendance - il pourrait aussi y avoir une oscillation à large portée. Après une tendance lisse, il peut ne pas nécessairement y avoir d'oscillation à large portée - elle pourrait atteindre de nouveaux sommets ou des sommets.

PARTIE 7 Impact du bruit sur les opérations liées

Le facteur de profit de la stratégie de moyenne mobile de 40 jours (aller long au-dessus de la ligne de 40 jours et court en dessous, profit total / perte totale) est régressé avec le bruit de 40 jours (coefficient d'efficacité ER). On peut voir que plus le bruit est élevé, plus le facteur de profit des stratégies de tendance est faible.

Le concept de bruit de marché est très important dans la détermination des styles de négociation.

PARTIE 8 Maturité du marché et bruit

Au cours des vingt dernières années, l'attribut bruit du marché boursier nord-américain a connu une augmentation constante.

Les marchés financiers de diverses régions sont en train de mûrir progressivement, avec des niveaux de bruit qui augmentent progressivement, et la maturité arrive rapidement.

Une étude a été menée sur les marchés boursiers de divers pays. Le marché à l'extrême droite est le plus mature et a également un bruit plus élevé, tandis que celui à l'extrême gauche est immature avec un bruit plus faible. On peut observer que le Japon a le marché le plus mature, suivi par des économies comme Hong Kong, la Chine, Singapour et la Corée du Sud.

Le bruit sur le marché Bitcoin pour chaque trimestre est d'environ 0,2 à 0,3, et il est dans un état cyclique.

Grâce à la plateforme FMZ, pour ne pas fermer ses portes et réinventer la roue, mais fournir un tel endroit idéal pour les traders de communiquer. La route du trading est pleine de hauts et de bas, mais avec la chaleur des collègues traders et l'apprentissage continu des expériences partagées des seniors sur la plateforme FMZ, nous pouvons continuer à grandir.