FMZ Quantitative & OKX: Comment les gens ordinaires jouent-ils à la transaction quantitative?

Dans le marché de la crypto-monnaie, les données ont toujours été une base importante pour les décisions de transaction. Comment tirer parti de données complexes et complexes pour trouver des informations précieuses pour optimiser les stratégies de transaction a toujours été un sujet de discussion sur le marché. Pour cela, OKX a spécialement conçu une colonne de données d'informations et a uni les plateformes de données traditionnelles telles qu'AICoin, Coinglass et les institutions concernées à partir des besoins des utilisateurs courants, dans l'espoir d'explorer des méthodes de théorie des données plus systématiques pour que le marché puisse apprendre.

Dans cette série d'aperçus, l'équipe stratégique d'OKX, en collaboration avec l'institution FMZ, explore en profondeur le concept de transaction quantitative et explique en détail comment les gens ordinaires entrent dans le commerce quantitatif.

L'équipe stratégique OKXL'équipe de stratégie d'OKX est composée d'un groupe de professionnels expérimentés qui sont engagés à stimuler l'innovation dans le domaine de la stratégie d'actifs numériques dans le monde entier. L'équipe rassemble des experts dans de nombreux domaines tels que l'analyse de marché, la gestion des risques et l'ingénierie financière, qui apportent un soutien solide au développement stratégique d'OKX grâce à leur expertise et à leur expérience opérationnelle.

L'équipe de quantification FMZInventor Quantify est une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions spécialisées pour les utilisateurs de transactions quantifiées de crypto-monnaie. Inventor Quantify offre non seulement aux utilisateurs des fonctionnalités de transactions quantifiées dans toute la gamme, telles que la rédaction de stratégies et la mesure des retours, le moteur de négociation quantifiée, les services de négociation algorithmique et les outils d'analyse de données, mais également une communauté de développeurs active où les utilisateurs peuvent échanger et partager leurs expériences.

1° Qu'est-ce que le commerce quantitatif?

L'équipe stratégique OKXQuantitative trading est essentiellement une façon d'exécuter automatiquement une stratégie de trading par le biais de modèles mathématiques et de méthodes statistiques. Contrairement à la négociation manuelle, qui repose sur des décisions individuelles, la transaction quantitative s'appuie sur des données historiques, des algorithmes et des indicateurs techniques pour analyser le marché, trouver des opportunités de trading et effectuer des transactions automatiquement.

L'équipe de quantification FMZ: les transactions quantitatives, aussi appelées transactions programmatiques, ne sont pas essentiellement mystérieuses. Lorsque les utilisateurs effectuent des opérations sur le site Web ou le logiciel de l'échange, qu'il s'agisse d'obtenir des transactions, de consulter des comptes, de passer des commandes, etc., ils sont connectés au serveur de l'échange par l'intermédiaire de l'API correspondante, de sorte que le serveur peut retourner les données nécessaires à l'utilisateur.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPLes résultats sont les suivants:

{Code: 0, data: {Code: 0, data: fundingRate: 0.0001510608984383, fundingTime: 1717401600000, instId: BTC-USDT-SWAP, instType: SWAP, maxFun

Le taux de financement correspondant est indiqué dans le lien de modification instId=BTC-USDT-SWAP pour d'autres devises. Des informations similaires peuvent être obtenues en accédant simplement au lien API correspondant et en remplissant les paramètres appropriés pour effectuer les opérations que nous effectuons sur le site Web ou dans l'application.

Toutes les informations, les décisions de transaction sont prises par notre cerveau, et nous pouvons maintenant confier tout ou partie de ce processus à un programme.

2° Quel type d'utilisateur est le mieux adapté?

L'équipe stratégique OKXAvec OKX comme exemple, notre outil de trading quantitatif s'adresse à des utilisateurs de tous les horizons/préférences, ce qui permet aux débutants et aux utilisateurs avancés de se familiariser rapidement avec les stratégies. • Pour les nouveaux utilisateurs (traders qui n'ont pas ou peu d'expérience de négociation quantitative), nous proposons actuellement: 1. Une interface facile à utiliser et des stratégies prédéfinies, permettant de choisir des stratégies prédéfinies par la plate-forme, telles que les stratégies de grille, les stratégies de placement, etc., qui ne nécessitent généralement pas de configurations complexes et une connaissance approfondie du marché. Les utilisateurs peuvent simplement choisir et configurer un petit nombre de paramètres pour commencer à les utiliser, sans aucune programmation ou connaissance technique approfondie. 2. Simuler les transactions et les retrospectives pour comprendre les performances potentielles des stratégies sous différents paramètres et réduire les risques dans les transactions réelles. Ces fonctionnalités aident les utilisateurs à accumuler de l'expérience avant de mettre réellement de l'argent. 3. Pour les utilisateurs avancés (traders ayant une expérience quantitative ou des capacités techniques), les robots de stratégie d'Oei ont également des stratégies hautement personnalisées, telles que la grille, la stratégie Martin qui fournit de nombreux paramètres d'avancement, ou la stratégie de signal capable d'exécuter Trading View PineScript, adaptée aux utilisateurs ayant des capacités de transformation et d'analyse de données.

L'équipe de quantification FMZLes utilisateurs que nous rencontrons régulièrement sont généralement de quatre types: * Les traders professionnels. En tant que traders professionnels, le trading est essentiel et il est nécessaire de maîtriser tous les outils avancés pour s'aider, il est donc presque essentiel de maîtriser le trading quantitatif. Les traders professionnels ont souvent des stratégies bien établies et rentables, qui peuvent être appliquées à plus d'échanges et de variétés de transactions, multipliant ainsi l'efficacité du trading. * Les amateurs de programmation. Pour les traders individuels ayant une formation en programmation, les outils de trading quantifiés offrent une excellente occasion de combiner leurs compétences en programmation avec le marché de la monnaie numérique. Ils peuvent personnaliser leurs stratégies de trading en fonction de leurs besoins, développer des outils de trading et optimiser les résultats de leurs stratégies en les testant. * Les traders qui ont besoin d'une stratégie efficace. Certains traders peuvent ne pas avoir encore de stratégie de trading stable, et des outils de trading quantifiés peuvent également les aider. Ces outils comprennent généralement des bibliothèques de stratégies et des marchés de stratégies, où les traders peuvent tester d'autres stratégies open source et trouver des stratégies qui leur conviennent grâce à des méthodes d'optimisation par l'analyse des données et la rétroévaluation. * Les traders ordinaires ayant une capacité d'apprentissage. Même les traders ordinaires n'ayant aucune formation en programmation peuvent bénéficier des fonctionnalités d'automatisation offertes par les outils de négociation quantitative. En utilisant des plates-formes de négociation quantitative prête à l'emploi comme FMZ Quantitative, ils peuvent facilement mettre en place des stratégies de négociation et évaluer les effets de la stratégie à l'aide de fonctionnalités de retouche, ce qui améliore l'efficacité des transactions dans les opérations réelles et réduit les erreurs humaines.

3° Quels sont les avantages et les inconvénients des transactions manuelles?

L'équipe stratégique OKXLes avantages de la transaction quantifiée sont les suivants: elle est plus systématique et objective, elle est exécutée par des algorithmes et des règles prédéfinis, ce qui évite l'interférence émotionnelle avec la prise de décision. Elle est également très efficace, elle peut traiter de grandes quantités de données et effectuer des transactions à haute fréquence, elle capte les opportunités du marché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elle permet aux utilisateurs de tester et d'optimiser leurs stratégies grâce aux données historiques.

Mais les transactions quantitatives ne sont pas parfaites. Premièrement, il y a une certaine complexité, certaines stratégies avancées nécessitent des connaissances statistiques et financières spécialisées, et les seuils sont relativement élevés. Deuxièmement, les transactions quantitatives peuvent trop s'appuyer sur des données historiques pour optimiser les paramètres stratégiques, alors que les performances réelles du marché ne sont pas nécessairement comme prévues.

L'équipe de quantification FMZ: En fait, le trading manuel et le trading quantitatif ne sont pas des relations opposées. Un bon trader quantitatif est souvent un bon trader manuel. Les deux modes de trading sont complémentaires et peuvent être utilisés ensemble pour un avantage plus grand. Un bon trader quantitatif a besoin d'une compréhension approfondie du marché. Le marché est complexe et variable.

Dans notre expérience, il y a trois avantages:

1. Automatisez les stratégies d'exécution et évitez les interventions manuelles. Parfois, la stratégie elle-même est rentable, mais l'intervention humaine continue entraîne des pertes. Les transactions programmées permettent d'exécuter automatiquement les stratégies de négociation prédéfinies sans intervention humaine. Cela signifie que les traders peuvent définir des conditions d'achat et de vente, et que le programme effectue automatiquement des transactions lorsque les conditions sont remplies, évitant ainsi les fluctuations d'émotion et les erreurs humaines.
2. Il peut répondre à des transactions qui dépendent de faibles délais, de haute fréquence et de calculs complexes. Les transactions manuelles sont limitées par la réactivité humaine et la vitesse de calcul, et sont loin d'être aussi performantes que les opérations programmatiques, qui ne peuvent être satisfaites que par des transactions quantitatives.
3. Les transactions quantifiées peuvent être utilisées pour retester et optimiser les stratégies de transaction en utilisant des données historiques. L'efficacité de la stratégie est évaluée en simulant la performance de la stratégie sur les marchés passés. Cette approche peut aider les traders à optimiser la stratégie avant les transactions en direct, augmentant ainsi la probabilité de profits.

Bien sûr, les transactions quantitatives ne sont pas parfaites, mais elles présentent aussi des inconvénients: 1. Les exigences techniques sont élevées: Comparé aux transactions manuelles, les transactions quantifiées nécessitent des compétences de programmation et d'analyse de données supplémentaires et le seuil est plus élevé. 2. Les coûts sont plus élevés: Les coûts de construction et de maintenance des systèmes de négociation quantifiés sont élevés, en particulier pour les transactions à haute fréquence, qui nécessitent une grande quantité de matériel et de ressources de données. Ces coûts fixes sont des dépenses difficiles indépendamment des gains et des pertes stratégiques. 3. Risque du marché: Bien que les transactions quantitatives réduisent les erreurs humaines, les risques de marché demeurent, et les stratégies qui échouent peuvent entraîner de graves pertes. Les stratégies quantitatives, écrites à l'avance et basées sur des données historiques, sont limitées et ne peuvent pas suivre les changements hors du marché. Les traders manuels, qui peuvent rapidement faire des jugements globaux sur toutes sortes d'informations sur le marché, sont plus sensibles aux changements du marché.

4 Comment les nouveaux utilisateurs peuvent-ils s'inscrire?

L'équipe stratégique OKXDans l'ensemble, la transaction quantitative est un défi pour les débutants, mais pas une impossibilité. Voici quelques conseils pour aider les nouveaux utilisateurs à mieux maîtriser la transaction quantitative: 1. Apprendre les bases: Tout d'abord, comprendre les principes de base de la stratégie, ainsi que l'impact des différents paramètres sur la performance de la stratégie, est le premier pas vers le succès. 2. Choisissez le bon robot stratégique: en fonction de votre jugement sur le marché, choisissez le bon robot stratégique. Par exemple, une stratégie de grille peut être une bonne option en période de bouleversement. 3. Commencez par des stratégies simples: Commencez par les stratégies de trading les plus élémentaires, apprenez-les progressivement et mettez-les en œuvre, puis introduisez progressivement des stratégies plus complexes. 4. S'intéresser à la gestion des risques: apprendre à mettre en place et à mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des risques et de prévention des pertes.

L'équipe de quantification FMZ: le seuil est élevé, la technologie est complexe. En fait, il est devenu très simple d'apprendre à trader en programmation. Les échanges intègrent des stratégies courantes, les équipes de quantification comme FMZ quantification offrent un service unique, ainsi que des modèles de langage plus grands comme ChatGPT, une approche novatrice et même une transaction programmée. Le seul obstacle à l'action est le fait que si vous êtes un débutant et que vous avez beaucoup d'idées de trading, apprendre à trader en programmation vous donnera des ailes de tigre. 1. Connaître les stratégies de quantification de base: Apprendre à utiliser les modules de trading stratégique d'OKX vous aidera à avoir une idée préliminaire du trading stratégique. Pour la plupart des traders, ces fonctionnalités sont suffisantes. Si vous avez d'autres idées à mettre en œuvre, vous pouvez continuer à en apprendre davantage. 2. Apprendre un langage de programmation: Il est recommandé d'apprendre Javascript (JS) et Python, il suffit de maîtriser les bases de l'utilisation. Lors de l'écriture de stratégies, la pratique et l'apprentissage sont rapides. Le langage de programmation JS est relativement simple et la plate-forme FMZ propose de nombreuses stratégies open source, de simples à complexes. Python est le langage le plus utilisé pour le traitement de données et est très pratique pour l'analyse statistique en combinaison avec Jupiter Notebook. 3. Lire les livres de négociation quantitative de base: Il y a beaucoup de livres qui peuvent être recherchés par vous-même. Vous pouvez lire plus rapidement et en apprendre davantage sur les types de stratégies, les contrôles de risque, l'évaluation des stratégies, etc. Les transactions quantitatives impliquent la finance, les mathématiques et la programmation. Les stratégies qui peuvent vraiment être appliquées au marché ne se trouvent pas directement dans les livres. 4. Apprendre les documents et les exemples d'API des échanges et faire des stratégies de déploiement sur le terrain: La recommandation d'entrer dans la plate-forme de quantification FMZ réduit considérablement le seuil de la plate-forme réelle. Cette étape nécessite de maîtriser l'architecture stratégique de base, de résoudre des problèmes courants tels que le traitement des erreurs, le contrôle de la fréquence d'accès, la stratégie d'erreur, le contrôle des risques, etc. Écrire des modules simples tels que la promotion des prix, la commande d'iceberg, etc. Exercer les compétences d'écriture de la plate-forme réelle. 5. Améliorer les stratégies de vérification des transactions par le biais de retests et de simulations, et finalement commencer à négocier en direct: Les traders expérimentés ont déjà leurs propres idées stratégiques, peuvent vérifier et perfectionner leurs stratégies par des retests et des simulations de transactions, et finalement commencer à négocier en direct. Il est difficile de décrire le plaisir de terminer une stratégie complète et de voir les ordres se déposer automatiquement. 6. Lire, réfléchir, communiquer, analyser, revoir et répéter constamment: L'apprentissage s'approfondit progressivement et les capacités s'améliorent avec l'augmentation de la difficulté.

5° Quelles sont les précautions à prendre lors de l'utilisation des transactions quantitatives?

L'équipe stratégique OKXJe ne sais pas. En fait, nous pensons que les utilisateurs doivent faire attention à trois choses lorsqu'ils utilisent des transactions quantitatives: 1. Les transactions quantitatives sont certainement rentables: Beaucoup de gens pensent que les transactions quantifiées dépendent d'algorithmes complexes et d'analyses de données, ce qui est nécessaire pour assurer une rentabilité stable. Cependant, les transactions quantifiées ne garantissent pas une certaine rentabilité. Bien que les stratégies quantifiées optimisent les décisions de négociation grâce aux données et aux algorithmes, des facteurs tels que l'incertitude du marché, les hypothèses erronées du modèle et la suradaptation des stratégies peuvent entraîner des pertes. 2. Les transactions quantitatives sont réservées aux grandes institutions et aux utilisateurs à forte valeur nette: Les investisseurs individuels peuvent également s'engager dans des transactions quantitatives à l'aide de plateformes de négociation quantitative et d'outils open source sur le marché. Par exemple, les stratégies de grille, de Martin et de signal fournies par OKX sont gratuites. Bien que les transactions à haute fréquence nécessitent des fonds et des seuils techniques élevés, ces types de stratégies ne nécessitent pas nécessairement des fonds énormes. 3. Les résultats des tests représentent les performances futures: La rétroaction n'est qu'un moyen d'évaluer la stratégie, mais elle ne garantit pas sa performance future. Les changements de l'environnement du marché, les écarts des hypothèses du modèle et la suradaptation de la stratégie (l'optimisation excessive des données historiques) peuvent entraîner des résultats commerciaux moins positifs que prévu. Les résultats de la rétroaction doivent être évalués en fonction des conditions réelles du marché et d'une solide gestion des risques.

L'équipe de quantification FMZEn fait, la plupart des gens ne comprennent pas suffisamment les transactions quantitatives et il est facile de se tromper. Nous avons résumé ces idées fausses et les avons partagées avec les lecteurs:

1. Les transactions quantitatives sont-elles vraiment rentables? Beaucoup de traders se tournent vers les transactions quantitatives après une perte de transaction manuelle, dans l'espoir d'en tirer des profits rapides, en les considérant comme des épines de la vie. Cependant, la rentabilité dépend davantage de la logique de la stratégie de trading que de l'outil lui-même. Même si une stratégie de trading automatique idéale est développée, des problèmes inattendus peuvent survenir dans les transactions réelles, ce qui entraîne un effet stratégique non idéal. Par conséquent, la négociation systématique n'est pas une garantie de profits, mais nécessite une optimisation et un ajustement constants de la stratégie.
2. Les transactions quantitatives ne sont-elles pas fausses? Bien que la transaction quantitative réduise les erreurs d'opération humaine, elle introduit également d'autres erreurs. Par exemple, une fuite d'API-key peut entraîner une manipulation malveillante des fonds du compte. De plus, un bug ou une anomalie non traitée dans la politique peut entraîner des transactions erronées, voire des conséquences catastrophiques.