Partage tardif Le robot à haute fréquence Bitcoin, qui a gagné 5% par jour en 2014, a été rendu public

La stratégie est présentée

La stratégie est de partager:https://www.fmz.com/strategy/1088Cette stratégie est ma principale stratégie depuis que j'ai fait de la monnaie virtuelle, et après avoir été continuellement améliorée et modifiée, elle est devenue beaucoup plus compliquée, mais l'idée principale n'a pas changé. Cette version partagée est la version initiale sans bugs évidents, la plus simple et la plus claire, sans gestion de position, chaque transaction est pleine, sans redémarrage après la mort de la carte, etc., mais elle suffit à expliquer le problème. La stratégie a fonctionné d'août 2014 jusqu'au début de l'année où les échanges ont commencé à facturer des frais de transaction.Le blog Sina du petit foinJe suis désolé.La voie vers l'automatisation des transactions en monnaie virtuelleUne série d'articles. Le graphique ci-dessous est la courbe de rentabilité de la plateforme OKcoin que j'ai calculée, avec un capital initial de 1000 yuan, vous pouvez voir que l'argent initial a augmenté de façon stable, la ligne intermédiaire est que ma stratégie s'est arrêtée, et plus tard, en raison du changement de stratégie vers une stratégie de jetons, les bénéfices évalués en yuan ont fortement fluctué.Résumé des deux années de négociations stratégiquesIl y a une description dans cet article.Le graphique ci-dessous montre la courbe des devises au total:

Pourquoi partager cette stratégie?

1. l'échange a tué presque toutes les stratégies de haute fréquence après avoir facturé des frais de service, et je ne suis pas la seule à le faire. Je n'ai rien partagé depuis longtemps, j'avais envie d'écrire cet article depuis longtemps. 3. Partager et apprendre avec tout le monde.

Les principes de la stratégie

Cette stratégie est extrêmement simple et peut être comprise comme une stratégie de marché à haute fréquence, vous pouvez voir que vous voulez peut-être battre quelqu'un, cela peut gagner de l'argent, alors que presque tout le monde pouvait l'écrire. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit aussi efficace au début, je vois que j'avais l'idée de me dépêcher de le mettre en pratique et de dire qu'il n'y a pas forcément de surprises. Comme pour toutes les stratégies de haute fréquence, cette stratégie est basée sur le livre d'ordres.On peut voir à gauche le paiement, qui montre le nombre d'ordres en attente à des prix différents, et à droite le paiement. On peut imaginer que si une personne veut acheter du bitcoin, si elle ne veut pas attendre, elle ne peut choisir que de l'acheter. Si elle a plus de billets, cela provoquera un grand nombre de transactions, ce qui provoquera un choc pour le prix. L'exemple de l'enchère dans le graphique est que si l'on achète directement 5 pièces, le prix atteint 10377, alors que si l'on vend directement 5 pièces, le prix atteint 10348, ce qui est un espace de profit. La stratégie consiste à acheter à un prix légèrement inférieur à 10377, par exemple 10376.99, tout en achetant à un prix légèrement supérieur à 10348, par exemple 10348.01, ce qui, si c'est le cas, va évidemment gagner la différence. Pour expliquer l'opération concrète avec les paramètres de la stratégie actuelle, ce paramètre ne peut bien sûr pas être utilisé, mais seulement comme une illustration. Il va chercher vers le haut le prix de la quantité cumulée de l'ordre de vente suspendue de 8 pièces, ici est 10377, alors le prix de vente à ce moment-là est ce prix moins 0.01 (moins combien peut être aléatoire), de la même manière chercher vers le bas l'ordre de vente cumulé suspendu de 8 pièces, ici est 10348, alors le prix de vente à ce moment-là est 10348.01, alors la différence de prix d'achat est 10376.99-10348.01 = 28.98, plus grand que le prix prévu par la stratégie différence de 1.5, de sorte que si les deux prix d'achat suspendus sont livrés, le prix est inférieur à 1.5, il va aussi chercher un prix de réduction pour l'ordre de vente suspendue, comme le prix d'interruption 10, plus une attente de la fente (le plus approprié devrait être de continuer à chercher plus profondément). Il est également à noter que cette stratégie ne concerne que les enchères en profondeur actuelles, ne se soucie pas du marché historique et de ses propres transactions historiques, et n'a pas non plus de concept de perte unique, qui est en fait une chance de victoire unique.

En savoir plus

1. Comment faire sans argent ou monnaie? Cette situation est très courante lorsque j'ai moins d'argent, la plupart du temps, il n'y a qu'une seule pièce de monnaie accrochée, mais ce n'est pas un gros problème. En fait, il est possible d'intégrer la logique de l'équilibre monétaire, mais dans le processus d'équilibrage, il est inévitable de subir des pertes, après tout, chaque transaction est un pari de probabilité, et je choisis de rester unilatéralement en attente de transaction, ce qui, bien sûr, gaspille également les opportunités de transaction de l'autre côté.
2. Comment les positions sont-elles gérées? Au début, il y a des achats et des ventes en masse, qui sont ensuite divisés en différents groupes en fonction de différents paramètres et ne sont pas entièrement réalisés à la fois.
3. Il n'y a pas d'arrêt? La stratégie a une logique complète de vente et d'achat suspendue, je pense qu'il n'y a pas besoin d'arrêter de perdre (nous pouvons discuter), et il y a aussi la spéculation sur les probabilités, la transaction est une opportunité, le stop est dommage.
4. Comment adapter la stratégie à Bitcoin? Le paramètre est symétrique, c'est-à-dire que la vente cumulée de 8 pièces vers le haut et la paiement cumulé de 8 pièces vers le bas, un peu déséquilibré, par exemple la modification de la vente cumulée de 15 pièces vers le haut, rend la vente de pièces plus difficile, il y a une plus grande probabilité de revenir à un prix inférieur, ce qui crée des pièces et, à son tour, gagne de l'argent. En fait, la stratégie précédente est efficace, les pièces et l'argent augmentent.
5. Comment gérer les pertes? Les transactions monotones peuvent bien sûr entraîner des pertes, comme une hausse du prix après la vente et une baisse du prix après l'achat. Ces pertes ne doivent pas être traitées, car les transactions sont fréquentes, plusieurs milliers de fois par jour sont normales.
6. Comment prévenir le cygne noir? Le temps des cygnes noirs de Bitcoin est très long, parfois c'est une chute totale, il n'y a aucune chance de vendre un peu, cette situation n'a pas besoin de trop s'inquiéter, car les cygnes noirs apportent souvent une forte volatilité, la stratégie est de gagner de l'argent dans cette partie, et les pertes peuvent rapidement revenir.

L'explication du code

Le code complet peut être vu sur mon site www.fmz.com, où je partage la stratégie, qui explique uniquement les fonctions logiques de base. Tout d'abord, il est nécessaire d'obtenir des informations sur la profondeur de l'ordre, en tenant compte de la différence de longueur de l'information sur la profondeur de l'ordre sur différentes plateformes, et de la situation où, même après avoir parcouru toutes les commandes, il n'y a toujours pas la quantité requise.

function GetPrice(Type) {
   //_C()是平台的容错函数
    var depth=_C(exchange.GetDepth);
    var amountBids=0;
    var amountAsks=0;
    //计算买价，获取累计深度达到预设的价格
    if(Type=="Buy"){
       for(var i=0;i<20;i++){
           amountBids+=depth.Bids[i].Amount;
           //参数floatamountbuy是预设的累计深度
           if (amountBids>floatamountbuy){
               //稍微加0.01，使得订单排在前面
              return depth.Bids[i].Price+0.01;}
        }
    }
    //同理计算卖价
    if(Type=="Sell"){
       for(var j=0; j<20; j++){
    	   amountAsks+=depth.Asks[j].Amount;
            if (amountAsks>floatamountsell){
            return depth.Asks[j].Price-0.01;}
        }
    }
    //遍历了全部深度仍未满足需求，就返回一个价格，以免出现bug
    return depth.Asks[0].Price
}

La fonction principale de chaque cycle est onTick (), où la durée de cycle est de 3,5 s. Chaque cycle annule le bloc d'origine et le ré-enchaîne, ce qui réduit le risque de bugs.

function onTick() {
    var buyPrice = GetPrice("Buy");
    var sellPrice= GetPrice("Sell");
    //diffprice是预设差价，买卖价差如果小于预设差价，就会挂一个相对更深的价格
    if ((sellPrice - buyPrice) <= diffprice){
            buyPrice-=10;
            sellPrice+=10;}
    //把原有的单子全部撤销，实际上经常出现新的价格和已挂单价格相同的情况，此时不需要撤销
    CancelPendingOrders() 
    //获取账户信息，确定目前账户存在多少钱和多少币
    var account=_C(exchange.GetAccount);
    //可买的比特币量，_N()是平台的精度函数
    var amountBuy = _N((account.Balance / buyPrice-0.1),2); 
    //可卖的比特币量，注意到没有仓位的限制，有多少就买卖多少，因为我当时的钱很少
    var amountSell = _N((account.Stocks),2); 
    if (amountSell > 0.02) {
        exchange.Sell(sellPrice,amountSell);}
    if (amountBuy > 0.02) {
        exchange.Buy(buyPrice, amountBuy);}
    //休眠，进入下一轮循环
    Sleep(sleeptime);
}

La queue

L'ensemble du processus a également plus de 40 lignes, semble très simple, mais il m'a également pris plus d'une semaine à l'époque, ce qui est encore le cas sur la plate-forme botvs. Le plus grand avantage est de commencer tôt, en 2014, le marché est principalement basé sur le déménagement, les réseaux et les prises de contrôle ne sont pas très fréquents, ce qui rend la stratégie comme l'eau, puis la concurrence devient inévitablement plus féroce, mon argent est de plus en plus, les défis sont de plus en plus nombreux, il faut faire des changements plus importants à chaque fois, mais globalement, c'est bien. Mais il y a beaucoup de marge de manœuvre pour des stratégies de quantification qui ne nécessitent pas de fréquences élevées.