FMZ inventeur de la plate-forme de mesure de la rétroaction

La plupart des stratégies nécessitent un retest pour être vérifiées avant d'être mises en place, FMZ prend en charge certaines variétés de devises numériques, les futures et contrats perpétuels, ainsi que toutes les variétés de futures sur produits. Cependant, le mécanisme de retest de la plate-forme de quantification des inventeurs et le retest onbar courant sont différents, ce qui confond beaucoup de débutants. Cet article détaille et répond à certaines questions de retest courantes.

Comment fonctionne le système de retouche?

Comme le montre le graphique ci-dessus, le temps du début à la fin de la rétroaction peut être considéré comme un axe temporel. Lors de la rétroaction, le point de rétroaction se déplace de gauche à droite sur l'axe de la rétroaction. À ce point, il n'est possible d'obtenir que des données historiques jusqu'à ce point. Bien sûr, compte tenu de la densité des points de temps de retouche et de la durée requise, les systèmes de retouche réels doivent faire un compromis entre précision et efficacité.

Le mécanisme traditionnel de retouche onBar

Le mécanisme de retouche onbar est basé sur la ligne K, c'est-à-dire que chaque ligne K génère un point de temps de retouche à partir duquel des informations telles que les prix d'ouverture, les volumes de transactions et les informations historiques de la ligne K avant ce point de temps peuvent être obtenues. L'inconvénient de ce mécanisme est évident: sur une ligne K, il n'y a qu'une seule transaction et le prix de clôture de la ligne K est généralement basé sur le prix de clôture de la ligne K. Et une ligne K n'a accès qu'à quatre prix de clôture et de clôture. En ce qui concerne la variation des prix sur une ligne K, aucune information n'est obtenue sur le prix le plus élevé ou le prix le plus bas.

FMZ inventeur de la plateforme de quantification onTick

Le graphique ci-dessus montre l'interface de réglage de la résolution FMZ. Les modes de résolution sont divisés en deux types de résolution à l'échelle analogique et à l'échelle du disque réel, présentés ci-dessous:

C'est quoi une tique?

Contrairement aux données de la ligne K, le tick est un prix spécifique à un moment donné. Selon les données de la ligne K, nous ne savons en réalité que le moment où les prix d'ouverture et de fermeture se produisent, et il n'est pas clair à quel moment le prix atteint le plus haut au cours du cycle de la ligne K. En fait, les données de la ligne K sont également générées en fonction du tick.

Retour à l'échelle de l'analogie

L'analogie de niveau de retouche consiste à sélectionner les cycles de la ligne K et les cycles de la ligne K sous-jacents utilisés. Par exemple, si la stratégie utilise le retouche de ligne horaire, la ligne K sous-jacente est sélectionnée 5 minutes, l'intervalle entre les points de retouche sera basé sur le tick généré par l'analogie de ligne K de 5 minutes, exprimé comme le prix de clôture de la dernière ligne K d'une heure en constante évolution.https://www.fmz.com/bbs-topic/662

Nous avons démontré ce mécanisme en utilisant une stratégie simple, le code de la stratégie:

function main() {
  while(true){
      var records = exchange.GetRecords() //GetRecords可以填参数，获取不同周期K线。
      var ticker = exchange.GetTicker()
      Log('K线收盘价： ', records[records.length-1].Close, 'ticker买一卖一价: ', ticker.Buy, ticker.Sell)
      //js回测不用Sleep，会自动跳到下一个tick。Python需要一个小的休眠时间
  }
}

Les résultats des tests:Chaque ligne K n'a que des ticks d'ouverture et de fermeture fixes, et 12 ticks simulés sont ajoutés au milieu. Une ligne K forme ainsi 14 points de temps de réévaluation. Si elle est réévaluée en une journée, le cycle de la ligne K inférieure dure 5 minutes, soit 24 × 12 × 14 = 4032 points de temps, alors que la réévaluation onBar traditionnelle n'en a que 24, ce qui améliore considérablement la précision.

Retour à niveau disque

Les répétitions à disque réel utilisent des ticks réels, avec un intervalle de 1s par point de temps. La précision de ces répétitions varie à chaque seconde, mais en raison du volume de données, la vitesse de répétition est lente et le temps de répétition ne peut pas être long.

La différence entre le test et le disque

Même si les retouches de disque réel et de disque réel présentent des insuffisances de données évidentes, telles que l'incapacité d'accéder aux transactions historiques, à l'incapacité d'accéder aux changements de profondeur réels, à la latence réelle du réseau, etc. Même si le système de retouche FMZ actuel est relativement parfait, il existe de nombreuses petites fonctionnalités, telles que l'erreur de réseau simulée, qui peut être utilisée pour tester la tolérance à l'erreur des stratégies, simuler le retard du réseau, dessiner des diagrammes de marché, etc.

Questions fréquemment posées

Pourquoi ne soutenir que quelques paires de transactions et les échanges peuvent-ils retranscrire?

Il n'y a actuellement que quelques transactions courantes sur les données, en fait, les stratégies et les variétés ne sont pas très liées, ce qui est suffisant pour vérifier les stratégies.

Pourriez-vous simuler le taux de change de BitMEX?

Vous pouvez ouvrir les enregistrements d'événements en sélectionnant BitMEX Retest.

Les tests ont-ils été effectués là-bas?

La vérification des stratégies JavaScript se fait dans le navigateur, Python peut choisir le serveur FMZ ou son propre hôte.

Les journaux de vérification peuvent-ils être téléchargés?

Oui, il y a un bouton de téléchargement en haut à droite.

Est-ce que cela peut être vérifié localement?

FMZ est un moteur de test Python open source.https://www.fmz.com/bbs-topic/1687