L'algorithme de transaction à double poussée est réalisé en utilisant le langage My sur la plateforme de quantification des inventeurs

1. Définition de la stratégie de trading Dual Thrust

L'algorithme de négociation à double poussée est une stratégie de renouvellement développée par Michael Chalek. Il est généralement utilisé sur les marchés des contrats à terme, des devises et des actions. Le concept de la double poussée est similaire à celui d'un système de rupture typique, qui utilise une double poussée pour construire une période de renouvellement retracée des prix historiques - ce qui, en théorie, les rend plus stables sur une période donnée.

2. Mise en œuvre de la stratégie de négociation à double poussée

Dans cet article, nous présentons brièvement la stratégie et montrons comment l'utiliser dans le langage My sur la plateforme de quantification des inventeurs. Après avoir extrait le prix historique de l'indicateur choisi, la gamme est calculée en fonction du prix de clôture, du prix le plus élevé et du prix le plus bas sur les N jours les plus récents. Nous avons testé la stratégie dans deux conditions de marché: le marché tendance et le marché volatile.

• La formule de base:

Au moment de la clôture de la journée, deux valeurs sont calculées: le prix le plus élevé - le prix de clôture, le prix de clôture - le prix le plus bas. Ensuite, la valeur la plus élevée est multipliée par la valeur de k. Le résultat est appelé la valeur de déclenchement.

Lors de l'ouverture de la journée suivante, enregistrez le prix d'ouverture, puis achetez immédiatement si le prix est supérieur au prix d'ouverture + valeur de déclenchement, ou vendez si le prix est inférieur au prix d'ouverture - valeur de déclenchement.

Le système est un système d'inversion sans arrêt indépendant. En d'autres termes, le signal inverse est également un signal de mise au point.

• Le dessin principal:

上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Le graphe secondaire:

Mon code de langue:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Pour le code source de la stratégie, voir:https://www.fmz.com/strategy/128884