Utilisation de la stratégie de la combinaison de l'indice fort et faible par rapport à l'indice normal et au RSI

Utilisation de l'équilibre avec le RSI

En ce qui concerne les stratégies horizontales, qui ont été mentionnées à plusieurs reprises dans les articles précédents et qui offrent un large choix de stratégies de combat, les stratégies horizontales ont toujours été appréciées par de nombreux amateurs de stratégies de CTA en raison de leurs avantages considérables en termes de suivi des tendances, mais pour le marché, qui est encore plus turbulent la plupart du temps, il est nécessaire d'ajouter des indicateurs de jugement des turbulences en combinaison avec des stratégies de tendance. Cela augmente non seulement la rentabilité potentielle, mais présente également des avantages considérables pour la gestion des fonds.

Dans cet article, nous allons vous présenter l'un des oscillateurs les plus populaires: l'indice RSI. Vous avez peut-être déjà lu des articles généraux sur le RSI; cependant, dans cet article, je vais vous présenter une stratégie de trading qui peut être utilisée lors de la négociation et qui peut être déployée sur une plate-forme quantifiée par l'inventeur en combinaison avec une stratégie homogène.

Principe et utilisation de l'indicateur RSI

Avant d'approfondir nos stratégies, nous allons d'abord comprendre les indicateurs RSI et vous donner une introduction de base.

Le RSI est l'un des indicateurs les plus populaires sur le marché.

Le RSI est un indicateur de base de la performance d'un indicateur de trading en comparant la force et la faiblesse des jours de hausse avec les jours de baisse. Le chiffre est calculé et se situe dans une plage comprise entre 0 et 100. Une lecture supérieure à 70 est considérée comme positive et une lecture inférieure à 30 est considérée comme négative.

Formule de l'indice de la force et de la faiblesse

Le RSI a été développé par J. Welles Wilder et décrit en détail dans son livre New Concepts for a Silicon Technical Trading System, paru en juin 1978. Pour tous les analystes techniques hardcore, voici un exemple de la formule de l'indice de force relative.

Le RSI est défini par défaut à 14 jours, vous pouvez donc le calculer selon la formule suivante:

** Intensité relative = 1.25 ((la hausse moyenne des 13 dernières lignes K) + 0.25 ((la hausse actuelle) /(0.75 ((la baisse moyenne des 13 dernières lignes K)) + 0 ((la baisse actuelle))

L'intensité relative est égale à 1.50 / 0.75 = 2.

Le RSI = 100 - [100 /(1+2)] = 66,67**

Maintenant que nous connaissons la formule de l'indice d'intensité relative, analysons comment utiliser cet indicateur puissant.

La plupart des traders qui utilisent des indices relativement forts et faibles achètent simplement le niveau de l'indicateur à 30 et le vendent à 70, mais si vous le faites, vous achetez ou vendez à perte selon cette règle. Le marché ne récompense personne pour les choses évidentes. Cela ne signifie pas que les méthodes simples ne fonctionnent pas, mais que les méthodes simples suivies par tout le monde ont une probabilité inférieure.

Écrire et mettre en œuvre une stratégie RSI plus uniforme sur la plateforme de quantification des inventeurs

N'oubliez pas que nous avons déployé cette stratégie sur la plateforme de quantification des inventeurs, et nous avons choisi de programmer avec un langage My simple et facile à comprendre.

• Nom de la stratégie: Stratégie combinant l'indice moyen et le RSI relativement fort et faible
• La période est de 15 minutes, 30 minutes, etc.
• Soutenir: les futures sur produits, la monnaie numérique

La photo suivante:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

Le projet de loi est en cours de révision.

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

Il y a aussi une autre source:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

Pour le code source de la stratégie, voir:https://www.fmz.com/strategy/128250