Quelle est la marée de l'énergie?

Il y a un dicton comme celui-ci dans les temps anciens: prépare toujours l'offre avant les soldats. Il y a aussi une déclaration similaire dans le commerce: volume de négociation toujours avant le prix. Cela signifie que la hausse et la baisse des prix sont toujours déterminées par le volume des transactions, et chaque mouvement de prix se reflète d'abord dans le volume de négociation.

L'énergie de marée (OBV) a été inventé par Joe Granville dans les années 1960. Bien que l'algorithme soit simple, dans le prix, quantité, temps et espace de la négociation, prenez la quantité Pour le point d'entrée, il a été favorisé par de nombreux traders.

La marée de l'énergie dans le graphique

Comme le montre la figure ci-dessus, bien que la marée de l'énergie décrit le volume, sa tendance est évidemment différente du volume. Les lecteurs peuvent constater que la tendance de la marée de l'énergie est fondamentalement cohérente avec la tendance des prix, et il y a des points relativement élevés et relativement bas. Seule la tendance est plus lisse. Elle quantifie le volume et le trace comme une ligne de tendance.

La base théorique de la marée de l'énergie

Pour le trading, lorsque le prix est conforme à l'idée de la plupart des traders, le volume deviendra plus petit, parce que l'acheteur l'a déjà acheté, et le vendeur l'a déjà vendu. Inversement, lorsque le prix est incompatible avec l'idée de la plupart des traders, le volume augmentera, parce que l'acheteur croit que le prix continuera à augmenter, le vendeur pensera que le prix va chuter, et quand ils sont tous mis en action, le volume deviendra plus grand. Par conséquent, la marée énergétique réagit non seulement au sentiment du marché, mais aussi à la puissance entre long et court.

En outre, selon le principe de la réflectivité: les idées changent les faits, et le changement des faits à son tour change l'idée, c'est-à-dire que lorsque les gens pensent que le prix continuera à augmenter, ils l'achèteront par l'action, et le résultat sera la transaction. Le volume a augmenté et le prix a continué à augmenter. Lorsque les gens voient le prix continuer à augmenter, ils penseront que le prix peut continuer à augmenter et pousser davantage le prix vers le haut. C'est pourquoi nous voyons la hausse des prix sur le marché lorsque le prix augmente, et il y a beaucoup de volume.

Méthode de calcul de la marée énergétique

La méthode de calcul de la marée de l'énergie n'est en fait pas compliquée. Si le prix de clôture de la ligne K actuelle est supérieur au prix de clôture de la ligne K précédente, alors la marée de l'énergie de la ligne K actuelle est le volume de négociation de la ligne K actuelle plus la marée d'énergie de la ligne K précédente. Si le prix de clôture de la ligne K actuelle est inférieur au prix de clôture de la ligne K précédente, alors la marée d'énergie de la ligne K actuelle est la marée d'énergie de la ligne K précédente moins le volume actuel.

• Si le prix de clôture actuel de la ligne K est supérieur au prix de clôture de la ligne K précédente, alors:

Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail.

• Si le prix de clôture actuel de la ligne K est inférieur au prix de clôture de la ligne K précédente, alors:

Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail.

• Si le prix de clôture actuel de la ligne K est égal au prix de clôture de la ligne K précédente, alors:

Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail.

Parmi eux:

• OBV (i): courant d'énergie de la ligne K
• OBV ((i - 1): la marée d'énergie de la ligne K perméable
• VOLUME (i): volume de ligne K en cours

Le principe réel de la marée d'énergie

L'une des conditions préalables les plus élémentaires pour l'utilisation des flux d'énergie est de supposer que le changement de volume apparaît toujours avant le changement de prix, c'est-à-dire la "quantité avant le prix" que nous avons mentionné ci-dessus. Habituellement, l'augmentation ou la diminution du prix doit correspondre au volume, et l'augmentation et la diminution du volume affecteront le changement de prix tout le temps. Par exemple, l'augmentation ou la diminution du prix est généralement accompagnée d'un grand volume de transactions, mais si le volume d'augmentation ou de diminution du prix ne change pas beaucoup, alors ce mouvement de prix est difficile à poursuivre.

Lorsque la marée de l'énergie est à la hausse, nous pouvons penser que les fonds inondent le marché, que les transactions du marché sont sans précédent et que les prix futurs peuvent augmenter.

Comment pouvons-nous juger si la marée de l'énergie est en hausse ou en baisse? En fait, vous pouvez utiliser la méthode de jugement de la direction du prix pour juger la marée de l'énergie. Dans la marée de l'énergie de hausse et de baisse, la tendance n'est pas en une seule fois. Il y a aussi trois caractéristiques de l'avancement. Dans la tendance, nous pouvons trouver qu'il y a des pics et des creux. Ensuite, dans la tendance à la hausse, chaque creux est plus élevé que le creux précédent. Dans la tendance à la baisse, chaque pic est plus bas que le pic précédent.

Bien que, dans le trading quantitatif, il ne soit pas nécessaire d'identifier les pics et les creux pour générer des signaux. Vous pouvez utiliser la moyenne mobile ou la ligne de canal pour mesurer la tendance de la marée de l'énergie, ce qui est facile à atteindre pour les débutants. Par exemple, la moyenne mobile est de faire la moyenne de la marée de l'énergie d'une période. Si la marée de l'énergie actuelle est supérieure à cette moyenne, le capital est plus optimiste sur le marché. Si la marée de l'énergie actuelle est inférieure à cette moyenne, le capital est moins intéressé par le marché.

Logique de négociation des marées énergétiques

À partir du principe ci-dessus de la marée de l'énergie, nous pouvons essayer de construire une stratégie de trading basée sur la marée de l'énergie. En prenant la moyenne mobile la plus simple comme exemple, nous pouvons obtenir la moyenne mobile de plusieurs marées de l'énergie en faisant la moyenne des valeurs de la marée de l'énergie. La marée de l'énergie peut très bien décrire le volume, mais elle ne peut pas décrire le prix, donc voici un indicateur représentatif: la moyenne est la plage de fluctuation (ATR), qui peut refléter les fluctuations de prix sur une période de temps. Voici la logique de l'ensemble de la stratégie:

• Calculer d'abord la marée d'énergie (OBV)
• Calculer ensuite la plage de fluctuation réelle (ATR)
• Calculer la moyenne mobile des deux marées d'énergie
• Position longue ouverte: deux moyennes mobiles à la hausse et la moyenne lente à la hausse croisée à la moyenne rapide
• Position courte ouverte: deux moyennes mobiles à la baisse, et la moyenne lente à la baisse croise la moyenne rapide
• Position longue close, deux moyennes mobiles vers le bas, ou le lent vers le bas-croiser le rapide
• Position courte close, deux moyennes mobiles vers le haut, ou le lent vers le haut-croiser le rapide

Basé sur le code de stratégie de négociation des marées énergétiques

Grâce à la logique de trading ci-dessus, nous pouvons construire cette stratégie sur la plateforme de trading quantitative FMZ Quant.fmz.com> Connexion > Tableau de bord > Stratégie > Nouvelle stratégie > Cliquez sur la case déroulante située en haut à gauche pour sélectionner Ma langue, commencer à écrire la stratégie et faire attention aux commentaires dans le code ci-dessous.

N:=10;
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR: =MA(TR,N);
B: EMA2 (OBV*ATR, N);
D: EMA2 (OBV*ATR, N*2);
B>REF(B,1) && D>REF(D,1) && B>D,BK;
B<REF(B,1) || D<REF(D,1) || B<D,SP;
B<REF(B,1) && D<REF(D,1) && B<D,SK;
B>REF(B,1) || D>REF(D,1) || B>D,BP;
AUTOFILTER;

Test de retour de la stratégie

L'environnement de backtest est le suivant:

• Variété de négociation: indice des barres d'armature
• Temps: du 27 mars 2009 au 31 juillet 2019
• Cycle: une heure
• Le dérapage: 2 pips pour les positions d'ouverture et de clôture
• Frais: 2 fois le taux de change normal

Curve des fonds

Copiez le code source de la stratégie

Pour en savoir plus sur cette stratégie, veuillez cliquer sur:https://www.fmz.com/strategy/159997

Finition

En fait, une simple marée d'énergie ne produit pas un signal d'achat et de vente efficace, car le prix changera considérablement au début ou au milieu du stade de la hausse et de la baisse. Une fois la tendance des prix établie, la plupart des traders auront tendance à s'accorder. À ce stade, l'achat a été acheté et la vente est également vendue. À ce moment-là, bien que le prix augmente, le volume de transaction diminuera progressivement, ce qui signifie que la diminution du volume ne signifie pas que la tendance du marché touche à sa fin.

Par conséquent, la marée de l'énergie est adaptée à la stratégie à court terme, et elle sera contre-productive dans la stratégie à moyen et long terme. En outre, la marée de l'énergie ne peut pas être utilisée seule dans le combat réel, mais est utilisée comme une méthode auxiliaire autant que possible.