Depuis

Mon bon ami Ran m’a demandé plusieurs fois l’année dernière si je pouvais écrire une stratégie intraday. De nombreux amis m’ont également demandé d’écrire une stratégie de grille et de market maker. Mais je refuse généralement directement. Concernant ces stratégies, il faut tout d’abord avoir de solides bases en mathématiques, au moins un doctorat en mathématiques. En outre, les comparaisons quantitatives à haute fréquence portent davantage sur les ressources financières, telles que le montant des fonds et la vitesse du haut débit. Plus important encore, cela va à l’encontre de ma conception du trading.

Existe-t-il d’autres moyens de faire du trading haute fréquence ? Bien sûr qu’il y en a. Aujourd’hui, nous allons présenter cette stratégie de retour à la moyenne RSI développée par Larry Connors.

Introduction

La stratégie RSI2 est une stratégie de trading de retour à la moyenne assez simple développée par Larry Connors. Les opérations d’achat et de vente sont principalement réalisées pendant la période de correction des prix. Lorsque le RSI2 descend en dessous de 10, il est considéré comme survendu et les traders doivent rechercher des opportunités d’achat. Lorsque le RSI2 dépasse 90, il est considéré comme suracheté et les traders doivent rechercher des opportunités de vente. Il s’agit d’une stratégie à court terme assez agressive conçue pour participer aux tendances en cours. Il n’est pas conçu pour identifier les principaux sommets ou creux.

Stratégie

Cette stratégie comporte quatre étapes. 1. Utiliser des moyennes mobiles à long terme pour identifier la tendance principale ; Connors suggère la moyenne mobile sur 200 jours. La tendance à long terme est à la hausse lorsqu’elle est au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours et à la baisse lorsqu’elle est en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours. Les traders doivent rechercher des opportunités d’achat au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours et des opportunités de vente à découvert en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours.

1. Sélectionnez la plage RSI pour déterminer les opportunités d’achat ou de vente. Connors a testé les niveaux RSI entre 0 et 10 pour l’achat et entre 90 et 100 pour la vente. (Sur la base du cours de clôture) Il a constaté qu’acheter lorsque le RSI tombait en dessous de 5 rapporterait des rendements plus élevés qu’acheter lorsqu’il tombait en dessous de 10. Plus le RSI est bas, plus le profit des positions longues ultérieures est élevé. De même, le profit réalisé sur la vente à découvert lorsque le RSI est supérieur à 95 est plus élevé que lorsqu’il est supérieur à 90.

2. Implique l’ordre d’achat ou de vente à découvert réel et le moment où il est passé. Connors prône une approche « étroite ». Attendre la clôture pour ouvrir une position donne aux traders une plus grande flexibilité et peut améliorer les niveaux d’entrée.

3. Réglez la position de sortie.

Où doit être placé l’arrêt ? Connors ne préconise pas l’utilisation de stop loss. Oui, vous avez bien lu. Lors de tests quantitatifs portant sur des centaines de milliers de transactions, Connors a découvert que l’utilisation de stops « nuisait » en réalité aux performances.

Mais dans l’exemple, Connors recommande d’arrêter les positions longues au-dessus de la MA sur 5 jours et les positions courtes en dessous de la MA sur 5 jours. Il s’agit évidemment d’une stratégie de trading à court terme dont on peut sortir rapidement. Ou envisagez de définir un stop suiveur ou d’adopter une stratégie de stop synthétique SAR. Parfois, le marché dérive vers le haut et ne pas utiliser de stop loss peut entraîner des pertes excessives et importantes. Cela nécessite que l’utilisateur réfléchisse et décide par lui-même.

Exemples de transactions de vérification

Le graphique ci-dessous montre le Dow Jones Industrial Average SPDR (DIA) ainsi que le SMA sur 200 jours (rouge), le SMA sur 5 périodes (rose) et le RSI sur 2 périodes. Un signal haussier se produit lorsque le DIA est supérieur à la SMA de 200 jours et que le RSI (2) tombe à 5 ou en dessous. Un signal baissier se produit lorsque le DIA est inférieur à la SMA de 200 jours et que le RSI (2) monte à 95 ou plus. Durant ces 12 mois, il y a eu 7 signaux, 4 haussiers et 3 baissiers. Parmi les 4 signaux haussiers, DIA a augmenté 3 fois sur 4, ce qui signifie que ces signaux pourraient être rentables. Sur 4 signaux baissiers, DIA n’a chuté qu’une seule fois. Après un signal baissier en octobre, DIA a dépassé sa moyenne mobile sur 200 jours. Une fois au-dessus de la MA de 200 jours, le RSI2 ne descendra pas à 5 ou moins pour générer un autre signal d’achat. Quant au profit et à la perte, cela dépendra des niveaux de stop loss et de take profit.

Le deuxième exemple montre Apple (APL), qui a été au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours pendant la majeure partie de la période. Durant cette période, il y a eu au moins dix signaux d’achat. Alors que l’APL a connu une tendance baissière en zigzag de fin février à mi-juin 2011, il était difficile d’éviter des pertes sur les cinq premiers indicateurs. Les cinq derniers signaux ont eu de bien meilleurs résultats alors que l’APL a zigzagé vers le haut d’août à janvier. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, de nombreux signaux étaient précoces. En d’autres termes, Apple est tombé à de nouveaux plus bas après le signal d’achat initial, puis a rebondi.

Conclusion

La stratégie RSI2 offre aux traders la possibilité de participer aux tendances en cours. Connors a noté que les traders devraient acheter des retraits, et non des cassures. Au lieu de cela, les traders devraient vendre des rebonds survendus plutôt que des cassures de support. Cette stratégie correspond à sa philosophie. Même si les tests de Connors ont montré que les stops affectaient les performances, il est prudent pour les traders de développer des stratégies de sortie et de stop-loss pour tout système de trading. Les traders peuvent sortir de leurs positions longues lorsque la situation devient surachetée ou lorsqu’un stop loss est défini. De même, les traders peuvent sortir de leurs positions courtes lorsque les conditions deviennent survendues. Utilisez ces idées pour améliorer votre style de trading, vos préférences en matière de risque et de récompense et votre jugement personnel.

Affichage du code source FMZ

La stratégie de Connors est relativement simple et est écrite simplement en utilisant la langue Mai. (Tout le monde peut comprendre) Étant donné que la stratégie originale a été conçue pour les actions américaines, la moyenne mobile sur 200 jours a été utilisée comme référence. Dans le domaine de la monnaie numérique avec une plus grande volatilité, elle est idéale pour un rendement de valeur à court terme. Nous avons donc ajusté la plage de temps à 15 minutes et la période MA à 70. Et utilisez un effet de levier 1x pour le trading backtesting.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

Texte de stratégie https://www.fmz.com/strategy/207157

Effet du backtesting

Après un backtesting du système, nous constatons que le taux de gain global de la stratégie RSI est plus élevé. Nous sommes très satisfaits de ses performances. Le retracement maximal s’est produit à 312. Des conditions de marché extrêmes causeront de graves dommages aux stratégies telles que le retour par oscillation.

Ajustement

Après que le RSI2 dépasse 95, le marché peut continuer à progresser ; Une fois que le RSI2 tombe en dessous de 5, le marché peut continuer à baisser. Pour corriger cette situation, nous pouvons souhaiter impliquer l’analyse OHLCV, les modèles de graphiques intrajournaliers, d’autres indicateurs de momentum, etc.

Après que le RSI2 dépasse 95, le marché peut continuer à évoluer à la hausse et il est dangereux d’ouvrir des positions courtes. Les traders peuvent envisager de filtrer ce signal en attendant que le RSI2 revienne en dessous de sa ligne centrale de 50.

Références

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421