Si le prix du Bitcoin un jour dans le futur sera le même qu'il l'est maintenant, quelle stratégie adopterez-vous pour réaliser des bénéfices? La façon la plus simple de penser est de vendre si le prix augmente, d'acheter s'il chute, et d'attendre que le prix se redresse, puis de gagner la différence de prix intermédiaire. Comment le mettre en œuvre? Combien devez-vous vendre quand il augmente? Si vous vendez trop tôt, vous perdrez évidemment de l'argent. De même, acheter trop tôt fera moins de profit. La stratégie d'équilibre et la stratégie de grille sont toutes deux pour résoudre ce problème, elles sont également très similaires, cet article présentera spécifiquement ces deux stratégies.

Une brève introduction à la stratégie

Le principe de la stratégie de balance est très simple. La stratégie ne détient qu'une proportion fixe de la crypto-monnaie, par exemple 50%. Lorsque la valeur de la crypto-monnaie dépasse 50%, elle sera vendue. Au contraire, la valeur de la crypto-monnaie détenue sera maintenue à environ 50%. Si le prix de la crypto-monnaie continue d'augmenter, elle continuera à être vendue, mais toujours détenir une certaine crypto-monnaie ne sera pas vendue. Si le prix de la crypto-monnaie augmente d'abord puis revient au prix de départ, la stratégie de vente élevée et d'achat bas augmentera la crypto-monnaie et la monnaie fiduciaire.

La stratégie de la grille consiste à acheter et à vendre à un prix fixe, et vous pouvez définir plusieurs groupes d'intervalles de négociation, tels que 8000-8500, 8500-9000. La stratégie achètera 0,1 crypto-monnaie à 8000 yuans, vendra 0,1 crypto-monnaie lorsqu'elle atteindra 8500, continuera à vendre 0,1 crypto-monnaie à 9000, puis achètera 0,1 crypto-monnaie lorsqu'elle tombera à 8500. Notez que la grille ne fixera le prix à l'autre extrémité que lorsque l'une des extrémités d'une plage est négociée. De cette façon, la stratégie achète toujours bas et vend haut. On remarque également que la crypto-monnaie achetée et vendue sont les mêmes, de sorte que lorsque le prix revient au prix initial, la crypto-monnaie de la stratégie reste inchangée, mais la monnaie fiduciaire augmente.

Les performances de ces deux stratégies sont très proches, mais aussi très différentes. La stratégie de balance a toujours des fonds à acheter et à vendre, et la stratégie de grille a une certaine plage. Si elle dépasse la plage, vous ne pourrez peut-être pas continuer à acheter, ou vous avez peut-être vendu toute la crypto-monnaie.

Comment mesurer le bénéfice

Avant d'évaluer la stratégie, nous devons formuler les critères d'évaluation du profit. La plupart des gens considèrent le revenu comme un revenu absolu, c'est-à-dire que le revenu = fonds totaux courants - fonds totaux initiaux. Mais si la crypto-monnaie est initialement détenue, cette méthode ne peut pas montrer le profit du comportement actif de la stratégie.

Par exemple, le compte initial a un solde de 10 000 yuans, 1 crypto-monnaie et un prix de crypto-monnaie de 8 000 et les fonds totaux = 10 000 + 1 * 8000 = 18 000 yuans. Après avoir exécuté la stratégie pendant un certain temps, le solde du compte courant est de 2000u, 2 crypto-monnaie, le prix de la crypto-monnaie est de 9000, et les fonds totaux = 2000 + 2 * 9000 = 20 000 yuans. Revenu absolu = 20000 - 18000 = 2000 yuans. Mais le compte initial détient déjà une crypto-monnaie, même si la stratégie n'est pas exécutée, il y aura un retour de 1 000 yuans à la fin, donc le profit de la stratégie n'est que de 1 000 yuans. Cette méthode de calcul est le revenu flottant, le revenu flottant = * solde courant + prix courant de la crypto-monnaie actuelle - (solde initial + prix courant initial de la crypto-monnaie).

Nous examinerons ensuite les résultats des tests antérieurs de ces deux stratégies.

Tests en arrière-plan des stratégies d'équilibre

La stratégie de balance nécessite deux paramètres, le ratio de valeur de détention et le ratio d'ajustement. La valeur de détention est définie à 0,5 ici, c'est-à-dire pour détenir la moitié de l'argent et la moitié de la crypto-monnaie, et le ratio d'ajustement est défini à 0,01, c'est-à-dire que lorsque le prix de la crypto-monnaie augmente et que la valeur de la crypto-monnaie dépasse 51%, 1% de la crypto-monnaie est vendue, et il en va de même pour le déclin. Le temps de backtest est l'année écoulée, la crypto-monnaie de backtest est la paire de trading Binance BTC_USDT, et les frais de manutention sont de 0,1%.

Résultats des tests antérieurs:

La courbe des bénéfices

Comme le prix du Bitcoin a été volatile au cours de l'année écoulée, la stratégie a obtenu des rendements stables.

Backtest de la stratégie de grille

Les paramètres requis par la stratégie de réseau sont relativement compliqués, et il est nécessaire de définir les limites supérieures et inférieures du réseau, le type de réseau, le nombre de réseaux et les fonds d'investissement.

Résultats des tests antérieurs:

La courbe des bénéfices

Comparaison des deux stratégies

Les résultats des deux stratégies sont relativement similaires du point de vue du graphique des revenus flottants. Dans le cas du trading latéral à long terme sur les prix du Bitcoin, les deux ont obtenu des rendements stables et les deux ont des retraits en même temps. Après tout, les principes de la stratégie sont très proches. En raison des différents paramètres, il est difficile de comparer directement les deux stratégies. Du point de vue du volume de revenus / transactions, la stratégie de grille est de 18,6 et la stratégie de balance est de 22,7.

Cependant, la stratégie de balance est relativement rigide. Afin d'augmenter le volume de transaction, en plus des ajustements plus fréquents, elle ne peut qu'augmenter l'investissement total en capital. La stratégie de grille a des exigences plus élevées pour les paramètres. Si vous choisissez une petite plage de fluctuations de prix, les fonds par grille seront importants et le volume de transaction sera élargi. Si le prix est toujours dans la plage, le profit sera élevé, bien sûr. Faire face au danger que les prix dépassent la plage définie.

Pour les débutants, il est recommandé la stratégie de l'équilibre, l'opération est simple, il suffit de définir un paramètre de ratio de détention, vous pouvez courir sans cerveau. Ceux qui ont une certaine expérience peuvent choisir la stratégie de la grille, décider eux-mêmes des limites supérieures et inférieures de fluctuation et des fonds par grille, améliorer le taux d'utilisation des fonds et rechercher le bénéfice maximal.

La stratégie d'équilibre peut choisir d'équilibrer plusieurs devises en même temps. Il existe également de nombreuses variantes de la stratégie de grille, telles que les grilles proportionnelles, les grilles infinies, etc., je ne vais pas en débattre ici, et laissez à l'étude du lecteur.

Code source de la stratégie

Il y a beaucoup de stratégie de l'équilibre sur notre place de stratégie. J'ai récemment écrit une nouvelle version avec des paramètres simples et facile à comprendre.https://www.fmz.com/strategy/214943. en plus, notre plateforme dispose également d'autres versions de stratégie d'équilibre:https://www.fmz.com/square/s:tag:balance/1, ethttps://www.fmz.com/stratégie

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