Explication détaillée des stratégies d'équilibre et de réseau

Si le prix du Bitcoin va être le même qu'aujourd'hui, quelle stratégie allez-vous adopter pour réaliser des bénéfices? Il est facile de penser à un moyen de vendre lorsque le prix augmente, et d'acheter quand il chute, et de gagner la différence de prix au milieu lorsque le prix se redresse. Comment le mettre en œuvre? Combien devez-vous vendre s'il augmente? Si vous vendez trop tôt, vous perdrez évidemment de l'argent. De même, si vous achetez trop tôt, vous gagnerez moins. La stratégie d'équilibre et la stratégie de grille sont conçues pour résoudre ce problème, elles sont également très similaires, et cet article présentera ces deux stratégies en détail.

Introduction à la stratégie

Le principe de la stratégie d'équilibre est très simple. La stratégie ne détient qu'une proportion fixe d'une monnaie (on peut également l'appeler pièce, et nous l'appellerons pièce dans le contenu suivant), par exemple 50%. Lorsque la valeur de la pièce dépasse 50%, elle sera vendue. Sinon, la valeur de la pièce détenue restera toujours autour de 50%. Si le prix de la pièce continue d'augmenter, elle continuera à être vendue, mais toujours détient une certaine quantité de pièce et elle ne sera pas vendue. Si le prix de la monnaie augmente d'abord puis revient au prix initial, la quantité de monnaie et d'argent augmentera en raison de la vente à des prix élevés et de l'achat à des prix bas dans la stratégie.

La stratégie de la grille consiste à acheter et vendre à un prix fixe, dans lequel vous pouvez définir plusieurs plages de négociation, telles que 8000-8500, 8500-9000. La stratégie achètera 0,1 pièce à 8 000 USD, et vendra 0,1 pièce lorsque le prix grimpe à 8 500 USD; lorsque le prix continue de grimper à 9 000 USD, vendez 0,1 pièce; puis achetez 0,1 pièce lorsqu'elle tombe à 8 500 USD. Notez que seulement lorsque des transactions sont effectuées d'un côté d'une plage, la grille suspendra le prix de l'autre côté. De cette façon, la stratégie achète toujours à bas prix et vend à des prix élevés, et remarquez également que les devises achetées et vendues sont les mêmes, de sorte que lorsque le prix revient au prix initial, les devises de la stratégie sont inchangées, mais l'argent a augmenté.

Les deux stratégies fonctionnent de manière très similaire, mais aussi très différente. La stratégie d'équilibre a toujours des fonds à acheter et à vendre, et la stratégie de grille a une certaine plage. Si la plage est dépassée, vous ne pourrez peut-être pas continuer à acheter, ou vous avez peut-être vendu toutes les pièces.

Comment mesurer les bénéfices

Avant d'évaluer la stratégie, nous devons formuler les critères d'évaluation des bénéfices. La plupart des gens considèrent le rendement comme un profit absolu, c'est-à-dire que le profit = fonds totaux courants - fonds totaux initiaux. Cependant, dans la circonstance où les devises sont initialement détenues, cette méthode ne peut pas montrer les bénéfices apportés par le comportement actif de la stratégie.

Par exemple, le compte initial a un solde de 10 000 USD, avec 1 pièce à un prix de 8 000 USD, donc les fonds totaux = 10 000 + 1 * 8000 = 18 000 USD. Après avoir exécuté la stratégie pendant une période de temps, le compte courant a un solde de 2 000 USD, 2 pièces au prix de 9 000 USD, donc les fonds totaux = 2000 + 2 * 9000 = 20 000 USD, avec un profit absolu = 20 000-18000 = 2000 USD. Cependant, une pièce était déjà détenue dans le compte initial. Même si la stratégie n'est pas exécutée, il y aura finalement un profit de 1 000 USD, donc le profit apporté par la stratégie n'est que de 1 000 USD. Cette méthode de calcul est le calcul du profit flottant, à savoir profit flottant = solde + monnaie courante* prix courant - (solde initial + monnaie courante* prix initial).

Ensuite, examinons les résultats des tests antérieurs de ces deux stratégies.

Équilibre étoilé test de retour

La stratégie d'équilibre nécessite deux paramètres, à savoir le ratio de valeur de détention et le ratio d'ajustement. Le ratio de valeur de détention est défini à 0,5 ici, c'est-à-dire que la moitié de l'argent et la moitié des devises sont détenues tout le temps; le ratio d'ajustement est défini à 0,01, c'est-à-dire que lorsque le ratio de valeur des devises dépasse 51% en raison de la hausse du prix de la devise, vendre 1% des devises, et il en va de même pour une baisse. Le temps de backtest est dans l'année écoulée, le symbole de monnaie de backtest est Binance BTC_USDT, et les frais de manutention de la paire sont de 0,1%.

Résultat du test:
La courbe des bénéfices

Comme le prix du Bitcoin a été volatile au cours de l'année écoulée, la stratégie a généré des profits stables.

Retour en arrière de la stratégie de grille

Les paramètres requis par la stratégie de réseau sont relativement complexes et des paramètres tels que les limites supérieures et inférieures du réseau, le type de réseau, le nombre de réseaux et les fonds investis doivent être définis. Lorsque la stratégie est lancée, le prix de la devise est de 8 000 USD. Ici, les limites supérieures et inférieures du réseau sont fixées à plus ou moins 3 000 USD. Le nombre total de réseaux est de 21 et tous les fonds sont investis. Les paramètres sont les suivants:

Résultat du test:La courbe des bénéfices

Comparer équilibre et grille

En ce qui concerne le prix latéral à long terme du Bitcoin, les deux stratégies ont obtenu des profits stables, et les deux ont connu des retraits en même temps. Après tout, les principes de ces stratégies sont très similaires, et elles vendent toutes en hausse et achètent toutes en baisse. En raison des différents paramètres, il est difficile de comparer directement les deux stratégies. En termes de profit / volume de trading, la stratégie de grille est de 18,6 et la stratégie de balance est de 22,7.

Cependant, la stratégie d'équilibre est relativement inflexible. Afin d'augmenter le volume de négociation, sauf des ajustements plus fréquents, nous ne pouvons qu'augmenter l'investissement des fonds totaux. La stratégie de grille a des exigences plus élevées pour les paramètres. Si vous choisissez une petite plage pour les limites supérieure et inférieure des fluctuations de prix, les fonds par grille seront importants et le volume de négociation sera élargi. Si le prix est toujours dans la plage, le profit sera très élevé; bien sûr, il y a un danger que le prix dépasse la plage définie. La stratégie d'équilibre est qu'il a toujours des fonds pour acheter des pièces et a toujours des pièces à vendre, ce qui est équivalent à une grille qui ne peut pas être brisée.

Pour les débutants, la stratégie d'équilibre est fortement recommandée. L'opération est simple. Vous n'avez qu'à définir un paramètre avec ratio, et vous pouvez l'exécuter même sans réfléchir. Ceux qui ont une certaine expérience peuvent choisir la stratégie de grille, et décider des limites supérieures et inférieures des fluctuations et des fonds par grille, afin d'améliorer le taux de financement et de rechercher le rendement maximal.

La stratégie d'équilibre peut choisir d'équilibrer plusieurs devises en même temps, et il existe de nombreuses variantes de la stratégie de grille, telles que grille proportionnelle, grille infinie, etc. Cela ne sera pas discuté en détail ici, et je vous laisse l'étudier.

Code source

Il y a beaucoup de stratégies d'équilibre public sur la plateforme FMZ, et récemment j'ai écrit une autre version, avec des paramètres simples, très faciles à comprendre, qui est la stratégie utilisée dans l'article. Adresse du code source:https://www.fmz.com/strategy/214943Bien sûr, il y a d'autres stratégies d'équilibre sur FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1Je recommande aussi la version du maître Zéro:https://www.fmz.com/strategy/345

Il existe également de nombreuses stratégies de réseau sur FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1La stratégie de grille utilisée dans l'article ne sera pas révélée temporairement, et ici je recommande la version pédagogique de Xiaoxiaomeng:https://www.fmz.com/strategy/113144