Gagner 80 fois en 5 jours, le pouvoir de la stratégie haute fréquence

Au cours des deux derniers mois, un compte d'impression (argent) est devenu très populaire, générant des centaines de fois plus de bénéfices sur le contrat perpétuel Binance. Les captures d'écran de ses rendements de compte peuvent être vues dans divers groupes. La courbe de profit presque sans retrait rend beaucoup de gens jaloux, et cela fait également douter certains de l'authenticité. Cependant, mon expérience de 5 jours du 23 octobre au 27 octobre a vérifié que les stratégies à haute fréquence peuvent générer de tels rendements anormaux sur les marchés à forte volatilité.

Mon expérience:

La stratégie a été terminée en environ deux jours. Après un jour d'ajustement, le 23 octobre, il a commencé à fonctionner sur le contrat perpétuel Binance officiellement. À partir de 100USDT de recharge, j'ai gagné 8800USDT jusqu'au 27 octobre, le rendement était plus de 80 fois, et il n'y avait presque pas de retrait au cours de la période. Le taux de rendement total a atteint la 15e place dans la liste de classement des rendements historiques de Binance et la 2e place sur les rendements en octobre. En raison de problèmes dans les statistiques de Binance, le classement réel devrait être plus optimiste.

Résumé de l'expérience

Les marchés et les temps ne sont pas tous adaptés aux stratégies à haute fréquence et les conditions de fonctionnement des robots à haute fréquence sont très difficiles.

1. Convient pour le marché de la haute fréquence

Au cours des cinq derniers jours, les contrats perpétuels FIL n'ont été négociés que sur Binance. Le marché FIL était très chaotique lorsqu'il a été lancé. La différence entre le prix perpétuel et le prix au comptant a jamais atteint plus de 30%, ce qui conduit à de graves différences entre la position longue et la position courte dans FIL. Le prix d'ouverture du 16 octobre est tombé de 60 à 26 et a rebondi à nouveau de 19 à 37. Dans les jours avec un grand volume de négociation, il s'est classé troisième parmi toutes les paires de négociation, derrière le BTC et l'ETH, ce qui est une occasion en or pour le trading à haute fréquence. Malheureusement, je n'ai pas eu le robot prêt à temps, alors j'ai raté les premiers jours, mais j'ai réussi à rattraper le marché du 24 au 25 octobre. La plupart des bénéfices proviennent de cette période.

Des opportunités similaires se sont également produites dans les premiers jours du lancement de SUSHI/YFI/YFII/UNI, lorsque la volatilité et le montant des transactions étaient importants. L'impression (argent) a également saisi ces opportunités. Lorsque ces devises ne peuvent plus gagner d'argent, FIL apparaît à nouveau. L'un est le concept chaud de DEFI, et l'autre est le FIL de haut niveau. Dans la situation actuelle, la prochaine opportunité doit également attendre longtemps.

2. Commission des négociations

Les stratégies à haute fréquence sont très sensibles aux commissions. Le seuil pour que le fabricant de Binance rende 2/100000 n'est pas très élevé. Bien que les frais de retour soient faibles, il peut être compris comme étant exempt de commissions. Un certain nombre de stratégies à haute fréquence dans l'ère antique sans commission pour spot ont été relancées. Bien sûr, lorsque le marché fluctue violemment, la commission est relativement moins importante.

3. Haute fréquence

La caractéristique la plus célèbre des robots à haute fréquence est leur fréquence extrêmement élevée.

4. Taux de réussite de la stratégie

La stratégie à haute fréquence doit faire un jugement précis sur la tendance à court terme du marché, et plus le taux de gain est élevé, plus le montant de l'ordre sera important, et plus le montant de la transaction à court terme est important, plus le montant de l'ordre sera important. En raison de la grande quantité et des transactions fréquentes de FIL, la prédiction de la tendance est très précise en quelques secondes. De même, le jeu entre long et court est féroce, donnant aux fabricants la possibilité d'établir des positions correspondantes et de fermer des positions. Ceci est différent de la haute fréquence au lieu dans les premières années. Maintenant, les fabricants ont retourné une commission, mais les preneurs ont encore une commission élevée, de sorte qu'ils ne peuvent que commander. Imaginez que si tout le monde est haussier pendant un certain temps, le fabricant ne peut pas faire de profit à cause de la commission pour les transactions à haute fréquence.

Quand le marché va bien, le taux de gain de ma stratégie est supérieur à 80% et le taux de perte de profit est supérieur à 1. Quand il n'y a pas de tendance évidente sur le marché, le taux de gain à long terme est également supérieur à 65% et le taux de perte de profit est inférieur à 1.

5. Capacité des stratégies de haute fréquence

La capacité de la stratégie à haute fréquence n'est évidemment pas très grande. En raison de l'effet de levier élevé perpétuel, 100u peut exploiter plus de 2000u de fonds, la stratégie à haute fréquence peut commencer avec de très petits fonds. Mais le bénéfice net global ne sera pas trop grand. La capacité spécifique dépend du volume de négociation sur le marché.

6. Risques liés à la stratégie

Il y a des risques dans les positions d'ouverture, mais l'avantage du trading à haute fréquence est que le nombre de transactions est grand. Si vous perdez une fois, vous pouvez le couvrir par 10 transactions de plus rapidement, et le retrait est très petit lorsque la période est prolongée. Plus la position est grande, plus le risque sera grand. Par conséquent, il n'est pas suggéré d'évoluer dans la position indéfiniment. Il doit y avoir un certain mécanisme de rétroaction négative. Lorsqu'il y a plus de positions, il est nécessaire d'évoluer dans la position de fermeture et de réduire la position d'ouverture, afin de s'assurer que le temps de détention des positions est court. S'il y a une position, il y aura une grande perte si la tendance est simplement inversée. Par conséquent, la stratégie a conçu un jugement sur la direction pour s'assurer que la position est ouverte du côté de la tendance lorsque la tendance est en hausse ou en chute, réduisant le risque, et il n'y a pas de pert

À propos de ma stratégie

Principe stratégique:

Obtenez les transactions récemment négociées, la profondeur et la position actuelle, jugez la tendance en fonction des transactions et déterminez le montant de la position d'ouverture en fonction du volume de négociation. Si la tendance est à la hausse, ouvrez un ordre de position longue et fermez la position longue en même temps. Si vous détenez des positions courtes à ce moment-là, fermez d'abord toutes les positions. Il en va de même pour juger de la tendance à la baisse.

L'idée de la stratégie à haute fréquence est très cohérente. Ma stratégie s'appuie sur l'idée de la stratégie à haute fréquence de 2014 et de la stratégie OKCoin LeeksReaper que j'ai dévoilée précédemment. Le code source des deux stratégies peut être trouvé dans FMZ. Si vous comprenez bien les deux stratégies, le trading à haute fréquence sera facile pour vous.

• Easy Bitcoin Robot de stratégie à haute fréquence en 2014 (https://www.fmz.com/strategy/1088)
• Transplantez OKCoin LeeksReaper (https://www.fmz.com/strategy/34388)

Structure de la stratégie:

La stratégie adopte une architecture asynchrone (reportez-vous au tutoriel avancé de la communauté FMZ s'il vous plaît). Il n'y a pas de code source ici, juste une description simple des fonctions, pas de code complet qui peut être exécuté, et il n'implique pas non plus de logique de base. L'API utilise le protocole REST au lieu de websocket. Le serveur est à Tokyo, ce qui peut obtenir une latence plus faible.

//Set trading pairs and leverage
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//Basic limits for trading accuracy
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){// Obtain the position. Symbol is a trading pair. Add the trading pair parameter instead of returning the full currency, which can reduce the API usage for one time
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){// Obtain Recent Transactions
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){// Obtain depth
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //Calculate the order price, amount and place the order
    updateStatus() //Update status information
}

//The main loop, with a sleep time of 100ms, and the loop delay of the strategy is usually within 30ms.
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

La stratégie est trop stricte pour le marché. Elle ne gagne pas d'argent la plupart du temps, et la capacité n'est pas grande. Si vous avez publié cet article sur le microblog, le groupe WeChat et les moments et d'autres plateformes activement, et si plus de 100 000 personnes le lisent, j'envisagerai de le louer pour vous laisser tous faire l'opération réelle, et même publier le code source de la stratégie dans cet article à l'avenir. Ajoutez le contact WeChat sur la page d'accueil de FMZ, répondez à Binance, et vous entrerez dans le groupe WeChat de FMZ Binance.