Introduction récente de la stratégie officielle de tarification des FMZ

Introduction récente de la stratégie officielle de tarification des FMZ

La stratégie est risquée, et l'investissement doit être prudent.

1. stratégie de taux de financement d'arbitrage perpétuel de Binance

Contrats à durée indéterminée et taux de financement

Au début, il n'y avait que des contrats de livraison dans les contrats de monnaie numérique.

Plus la date de livraison est éloignée et plus le prix sera volatil, plus le prix du contrat s'écartera du prix au comptant, mais à la date de livraison, il sera réglé au prix au comptant, de sorte que le prix reviendra toujours. Contrairement aux contrats de livraison avec livraison chronométrée, les contrats perpétuels peuvent toujours être tenus et nécessitent un mécanisme pour s'assurer que le prix du contrat et le prix au comptant sont cohérents, qui est le mécanisme du taux de financement. Si le prix est haussier pendant une période de temps, il y a beaucoup de gens qui vont long, ce qui entraînera le prix perpétuel plus élevé que le prix au comptant, à ce moment-là, le taux de financement est généralement positif, c'est-à-dire que le côté long doit payer des frais au côté court en fonction de la position, plus l'écart de la déviation du taux de négociation sera élevé, le spread tend à diminuer.

Analyse des rendements de l'arbitrage

Le taux de financement est positif la plupart du temps. si vous allez court le contrat perpétuel, aller long le spot, et le tenir pendant une longue période, théoriquement, vous pouvez obtenir un rendement de taux de financement positif pendant une longue période indépendamment de l'augmentation ou la diminution du prix de la monnaie.

L'historique des taux de financement est fourni par Binance:https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1Les taux moyens pour les devises à court terme (mars 2021) sont les suivants:

On peut voir que le taux moyen de plusieurs devises est supérieur à 0,15% (en raison du récent marché haussier, le taux est élevé, mais il est difficile de continuer). Selon le dernier rendement, le rendement quotidien sera de 0,15% * 3 = 0,45%, et le taux annualisé sera de 164% sans intérêt composé.

Analyse et évitement des risques

• Taux négatif

Le taux le plus bas peut être de -0,75%. Si cela se produit une fois, la perte est équivalente à 75 fois les rendements du taux de 0,01%. Bien que la devise du taux moyen ait été filtrée, il est inévitable qu'il y ait un marché inattendu. En plus d'éviter de nouvelles devises et de devises démon, la solution la plus importante est la couverture décentralisée. Si vous couvrez plus de 30 devises à la fois, la perte d'une devise ne représentera qu'une petite partie. En outre, dans ce cas, il est nécessaire de fermer la position à l'avance, mais en raison des frais de manutention et des coûts de fermeture, il n'est pas permis de fermer la position à un taux négatif. Généralement, cela peut être évité en fermant la position à un taux inférieur à - 0,2%. Généralement, lorsque le taux est négatif, le prix perpétuel est inférieur au prix au comptant négatif, et le taux de prime permet de réaliser des profits après déduction des frais de manutention

• Variation de la prime En général, un taux positif représente une prime pour la perpétuité sur place. Si la prime est importante, elle peut générer un certain rendement de prime. Bien sûr, la stratégie détient des positions depuis longtemps, elle ne prendra donc pas cette partie du profit. Il faut faire attention à ne pas ouvrir une position contre une prime négative élevée. Bien sûr, à long terme, le problème du changement de prime peut être ignoré.

• Risque de liquidation du contrat En raison de la couverture décentralisée, cette partie du risque est beaucoup plus petite. Prenons l'effet de levier perpétuel à titre d'exemple, à moins que le prix global n'augmente de 50%, il y aura la possibilité de liquidations. Et à cause de la couverture au comptant, il n'y aura pas de perte à ce moment-là. Tant que la position est fermée et le fonds transféré, ou la marge peut être augmentée à tout moment. Plus l'effet de levier perpétuel est élevé, plus le taux d'utilisation du financement sera élevé, et plus le risque de liquidation du contrat sera grand.

• Marché baissier à long terme Si le marché se transforme en un marché baissier à long terme, le taux moyen diminuera et la probabilité de taux négatifs importants augmentera, ce qui réduira les rendements.

Idées stratégiques spécifiques

1. La monnaie peut être filtrée automatiquement ou spécifiée manuellement. Vous pouvez vous référer au taux de financement historique. Les transactions ne peuvent être effectuées que lorsque la valeur de seuil est dépassée.
2. Obtenez le taux actuel, si elle dépasse le seuil fixé, commencer à placer un ordre pour la couverture des contrats à terme et des spots en même temps pour fixer une certaine valeur.
3. Si le prix d'une monnaie unique a trop augmenté, la stratégie peut fermer la position automatiquement pour éviter un risque perpétuel excessif.
4. Si le taux d'une devise est trop bas, il est nécessaire de fermer la position pour éviter le taux appliqué.
5. Étant donné qu'il n'y a pas d'exigence sur la vitesse de position d'ouverture, l'affectation de l'iceberg est utilisée pour ouvrir et fermer des positions afin de réduire l'impact.

Résumé

Le risque global de la stratégie d'arbitrage de taux est faible, la capacité de capital est grande, elle est donc relativement stable et le profit n'est pas élevé. Elle convient donc aux arbitrageurs à faible risque.

2. Stratégie de réseau au comptant (appui à tous les échanges au comptant)

Principes stratégiques

Article de référence:https://www.fmz.com/digest-topic/5944

Si un jour le prix du Bitcoin sera le même qu'aujourd'hui, quelles stratégies allez-vous adopter pour gagner des bénéfices? Il est facile de penser à un moyen de vendre quand il augmente, d'acheter quand il diminue et de gagner la différence de prix lorsque le prix revient à nouveau. Comment le mettre en œuvre? Combien devez-vous vendre s'il augmente? Si vous vendez trop tôt, vous perdrez. Si vous achetez trop tôt, vous gagnerez moins. La stratégie de grille convient à cette situation.

La stratégie de grille consiste à acheter et à vendre à un prix fixe. Vous pouvez définir plusieurs groupes d'intervalles d'achat et de vente, tels que 8000-8500, 8500-9000. La stratégie achètera 0,1 pièce à 8000 yuans, vendra 0,1 pièce à 8500 yuans, continuera à vendre 0,1 pièce à 9000 yuans et achètera 0,1 pièce à 8500 yuans. Notez que le prix d'une extrémité de la grille ne sera commandé au prix de l'autre extrémité qu'après la fin de la transaction à une extrémité de la plage. De cette façon, la stratégie achète toujours à bas prix et vend à un prix élevé. Il est également noté que les devises achetées et vendues sont les mêmes. De cette façon, lorsque le prix revient au prix initial, la stratégie de monnaie reste inchangée, mais l'argent augmente.

La grille de stratégie est divisée en grille isochromatique et en grille proportionnelle. La différence de prix de la grille de la première est fixe. Si la limite inférieure et la limite supérieure de la plage de prix sont fixées à 10000-20000 respectivement, et le nombre de grilles est fixé à 5, alors la différence de prix est (20000-10000) / ((5-1) = 2500. Les grilles sont 10000-12500, 12500-15000, 15000 - 17500, 17500-20000 respectivement. Si le prix est 14500 lorsque la stratégie démarre, l'ordre d'achat de 10000, 12500 et l'ordre de vente de 17500, 20000 seront respectivement placés. Un ordre à l'autre extrémité de la grille sera placé lorsque n'importe quel prix est fermé. Plus le prix des ordres de marge isochromatique est bas, plus la grille de marge sera élevée.

Le principe de la grille proportionnelle est similaire à celui de la grille isochromatique, sauf que chaque groupe de grilles a la même marge bénéficiaire et des différentiels de prix différents. La limite inférieure et la limite supérieure de la même fourchette de prix sont fixées à 10000-20000 respectivement, le nombre de grilles est fixé à 5, et les grilles sont 10000-11892.07, 11892.07-14142.13, 14142.13-16817.92, 16817.92-20000 respectivement. La marge bénéficiaire de chaque groupe de grilles est donc de 18,9%.

Le calcul de la grille isochromatique est simple et clair, et la marge de profit proportionnelle est cohérente. En fait, l'effet d'opération est similaire.

Marché et risque applicables à la stratégie

La stratégie de la grille n'est pas une stratégie sans risque. Choisir la grille signifie que vous pensez que le marché restera volatil et que le prix reviendra peu importe s'il augmente ou diminue. Si la stratégie de la grille est abandonnée, car le prix augmente ou diminue trop, la perte réelle se produira. La stratégie de la grille n'est pas adaptée à un marché unilatéral en hausse ou en baisse, et le calcul du bénéfice et de la perte flottants entraînera une perte temporaire.

La stratégie de grille peut être utilisée non seulement pour acheter et vendre à plusieurs reprises pour des bénéfices sur des marchés volatils, mais aussi pour arrêter les bénéfices ou ajouter des positions. Si vous souhaitez effacer les positions Bitcoin au-dessus de 40000, vous pouvez définir la limite supérieure de la grille à 40000, et calculer l'investissement. Si elle augmente au-dessus de 40000, la grille cesse de fonctionner, ce qui complète l'opération de position de clôture, et obtient également un profit qui fluctue au cours de la période. De même, elle peut être utilisée pour ajouter des positions et des fonds de poisson progressivement.

Définition

1. Il est recommandé de déterminer les paramètres appropriés en fonction des frais de service, des paires de négociation.
2. Le capital total = les fonds requis par l'ordre d'achat + la valeur totale de la monnaie requise par l'ordre de vente.
3. Si le fonds ou la devise est insuffisant, la stratégie vous incitera à acheter ou à vendre.
4. La stratégie de réseau doit être exploitée pendant une longue période, et il y aura également des pertes flottantes à long terme, qui ne peuvent pas générer de bénéfices stables.
5. Le réseau ne peut pas être trop dense, et il doit couvrir les frais de service.
6. La limite inférieure et la limite supérieure de la fourchette de prix doivent être augmentées de manière appropriée, sinon elles seront facilement dépassées.

La stratégie de la grille de contrats perpétuels de Binance

Principe de stratégie de réseau perpétuel

Le trading sur le contrat perpétuel basé sur l'USDT des contrats à terme de Binance, par rapport à la grille au comptant, vous pouvez faire du short sans détenir de devise, et utiliser l'USDT pour négocier et comptabiliser les bénéfices, qui peuvent être tirés par le levier. Par conséquent, par rapport à la stratégie de la grille au comptant, la grille perpétuelle est plus pratique et simple, mais bien sûr, elle augmente également le risque de liquidation. La stratégie de la grille ne garantit pas de rendement et elle ne convient qu'aux marchés oscillants.

Le principe de la stratégie de grille spécifique est le même que celui de la grille spot, voir l'article de la bibliothèque:https://www.fmz.com/digest-topic/5944.

La stratégie nécessite la définition de deux paramètres principaux: la valeur de négociation de la grille et le ratio d'espacement de la grille. Si le ratio d'espacement est défini à 0,01 et la valeur de négociation est défini à 500, alors le prix de la monnaie de négociation sera court 500 USDT pour chaque augmentation de 1%, et long pour chaque diminution de 1%. La stratégie de grille doit obtenir des profits en fonction de l'oscillation, si le prix revient au prix initial à l'avenir, elle retirera tout le profit de la grille. Si elle sort du marché indépendant en augmentation évidemment, comme 100% 1 jour, la grille aura une perte flottante significative, et si la valeur de négociation est trop grande, elle aura le risque de liquidation.

Risques stratégiques

1. Risque de liquidation, les contrats à terme ont un effet de levier et la stratégie de réseau consiste à ajouter des positions contre la tendance, si la position est trop importante, il est probable qu'il y ait une liquidation;
2. les erreurs d'API, si le retard de position de retour ou les erreurs de données entraînent des exceptions de stratégie;
3. Perte de taux, ce genre de risque n'est pas grand, généralement, l'augmentation est taux positif, aller court obtiendra des gains de taux.

Binance stratégie perpétuelle à haute fréquence

Principe de stratégie

Consultez cet article pour plus de détails:https://www.fmz.com/bbs-topic/9750

Obtenez les transactions récentes, la profondeur et la position actuelle, jugez la tendance en fonction des transactions et déterminez le montant d'ouverture en fonction du volume des transactions. Si la tendance est à la hausse, ouvrez un ordre de position longue et fermez la position longue en même temps. Si vous détenez des positions courtes à ce moment-là, fermez d'abord toutes les positions. Il en va de même pour juger de la tendance à la baisse.

L'idée de la stratégie à haute fréquence est très cohérente. Ma stratégie cette fois-ci s'appuie sur l'idée de la stratégie à haute fréquence en 2014 et la stratégie OKCoin leeks-reaper que j'ai dévoilée précédemment. Le code source des deux stratégies peut être trouvé sur FMZ. Si vous comprenez bien ces deux stratégies, le trading à haute fréquence ne sera pas un secret pour vous.

• Robot de stratégie simple à haute fréquence Bitcoin en 2014
• Le moissonneur de poireaux OKCoin

Risques stratégiques

Il y a des risques lors de l'ouverture de positions, mais l'avantage du trading à haute fréquence est que le nombre de transactions est très grand. Une perte peut être rapidement couverte par 10 transactions supplémentaires, et le retrait est très petit lorsque le cycle est prolongé. Plus la position est grande, plus le risque sera grand. Par conséquent, il n'est pas permis d'ajouter des positions indéfiniment. Il doit y avoir un certain mécanisme de rétroaction négative. Lorsqu'il y a beaucoup de positions, il est nécessaire d'augmenter la position de clôture et de réduire la position d'ouverture, afin de s'assurer que le temps de détention de positions est court. S'il y a une position, il y aura une grande perte si la tendance est simplement inversée. Par conséquent, la stratégie a conçu un jugement sur la direction pour s'assurer que la position est ouverte du côté de la tendance lorsque la tendance est claire, une grande augmentation ou une grande chute, réduisant davantage le risque au détriment de petites pertes fréquentes lorsque la

Il est préférable d'avoir un compte de commission avec des frais de traitement négatifs, sinon il est difficile de réaliser des bénéfices. Bien sûr, vous pouvez tester la stratégie avec un petit fonds.

La stratégie est pointilleuse en ce qui concerne les paires de trading. Elle doit être active dans le trading. Il y a une différence de prix sur le marché d'ouverture. La plupart des paires de trading sont inappropriées. Elle peut être organisée en fonction de l'augmentation. Si la paire de trading a une forte augmentation et que la transaction est fréquente, le vrai test de bot peut être envisagé. S'il n'y a pas de profit, le robot doit être fermé à temps pour éviter les pertes.