Trois modèles potentiels dans le commerce quantitatif

Trois modèles potentiels dans le commerce quantitatif

Le triple domaine du trading: induction - déduction - jeu

Modèle de potentiel de période

MA1:MA(O,18); //Find the average opening price of 18 periods
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1); // The difference between the closing price one period ago minus the closing price 10 periods ago, over the closing price before the previous period
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK; // The lowest price one period ago is greater than MA1 and the current highest price is greater than the highest price one period ago, buy the closing/opening position
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK; // The highest price one period ago is lower than MA1 and the current lowest price is lower than the highest price one period ago, sell the closing/opening position
AUTOFILTER;

L'importance de la moyenne mobile est de résumer le prix passé. En tant que triple domaine du trading, de l'induction, de la déduction et du jeu, la moyenne mobile joue l'un des rôles les plus importants dans l'induction.

Le tableau ci-dessus est un cadre de base basé sur la moyenne mobile. Les lecteurs peuvent suivre le graphique et trouver leur propre période de fonctionnement en termes d'induction.

Modèle de potentiel intraday

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; // How many K-lines were taken at the opening of the day
LL:=REF(LLV(L,N),N); // Find the lowest price yesterday
HH:=REF(HHV(H,N),N); // Find the highest price yesterday

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1)); // Find the closing price yesterday
SV:MAX(CC-LL,HH-CC); // Find the larger value in CC-LL and HH-CC

TMP1:H>O+0.7*SV; // The highest price is greater than the opening price plus 0.7 times the SV
TMP2:L<O-0.7*SV; // The lowest price is less than the opening price minus 0.7 times the SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK; // After the current opening, TMP1 is met for the first time. Buy the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK; // After the current opening, TMP2 is met for the first time. Sell the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
AUTOFILTER;

Le trading intraday, le plus célèbre du trading subjectif traditionnel, est copier l'ordre. Cette méthode peut ignorer les exigences de l'analyse technique. La chose la plus importante est d'avoir un ensemble de profits positifs ou de règles d'attente positive (règles, pas de stratégies, car cela n'implique pas de formules mathématiques strictes ou de causalité) et de gestion de fonds. Cet ensemble de règles doit être exploité et respecté par les traders avec cœur et sagesse, et il est difficile de le quantifier. La raison pour laquelle il est difficile de le quantifier est que nous pouvons le classer uniquement comme catégorie déductive.

Ce qui précède est une stratégie déductive. Il n'y a pas d'indicateurs techniques inductifs, mais seulement un ensemble de règles qui sont applicables à tous les domaines. Les traders subjectifs, en particulier les day-traders comme copier les ordres, peuvent utiliser les stratégies ci-dessus comme cadre pour décrire leurs propres règles , et laisser les ordinateurs nous aider à surmonter les lacunes dans opérer et adhérer avec cœur et esprit .

Modèle de potentiel d'écart type

MA35:=MA(C,35); // 35 period SMA
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35); // 2 times the standard deviation above and below the SMA
C>UB,BK; // Latest price is greater than UB, buy the opening
C<DB,SK; // Latest price is less than DB, sell the opening
C<MA35,SP; // The latest price is less than the SMA of 35 periods, close the long position
C>MA35,BP; // The latest price is more than the SMA of 35 periods, close the short position
AUTOFILTER;

Le jeu est le niveau le plus élevé du trading. En surface, c'est la hausse et la baisse des prix, mais derrière, il y a le résultat du jeu entre fonds, psychologie, attentes et fondamentaux. Dans le trading à terme, quel que soit l'objet du trading, le changement de position est un reflet complet de ces aspects, car peu importe à quel point le volume de trading fait courir le capital, cela semble incroyable, et le changement de position (en particulier la position de détention) est un outil efficace pour éliminer ces obstacles.

La force des positions longues et courtes. En termes de positions, chaque niveau de prix est empilé avec de l'argent réel (bien sûr, nous devrions exclure les échanges frauduleux, tels que de nombreux échanges Altcoins). Il est plus significatif d'étudier la position bien que le prix lui-même, car la performance du prix est toujours présente, mais la position peut voir l'attente, et le but ultime de la transaction est l'attente. À l'heure actuelle, il est toujours inductif, et au maximum déductif. Si vous voulez faire des profits, cela dépend du jeu.

Ce qui précède est la formule mathématique la plus simple du jeu. Pour la signification de l'écart type en mathématiques, vous pouvez aller sur les moteurs de recherche pour une lecture approfondie. Sur la base du cadre simple ci-dessus, les lecteurs peuvent étendre les conditions et l'environnement du jeu qu'ils peuvent penser, puis les appliquer dans la formule ci-dessus, en particulier la compréhension de la position dans les contrats à terme, et appliquer l'écart type dans l'analyse de la position, ce qui, je crois, vous donnera une compréhension plus profonde de l'origine du trading.