1. Carré
2. L'équilibre dynamique et la stratégie de la ville

L'équilibre dynamique et la stratégie de la ville

Auteur:Le chant de Gaotiansong, Date: 29 août 2018 17:28:23
Les étiquettes:Le soldeCréateur de marché

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var Coin = ''
var Fiat = ''
var RefreshLoop = 0
var Account = ''
var Depth = ''
var Orders = ''
var BuyWeighted = 0
var SellWeighted = 0
var MidPrice = 0
var InitialBalance = exchange.GetAccount().Balance + exchange.GetAccount().Stocks * exchange.GetDepth().Bids[0].Price

function CancelPendingOrders() {
    for (var j = 0; j < Orders.length; j++) {
          exchange.CancelOrder(Orders[j].Id, Orders[j])}
}

function UpdateAll() {
    Account = exchange.GetAccount()
    Depth = exchange.GetDepth()
    Orders = exchange.GetOrders()
    //Log("UpdateAll")
}

function UpdatePrice() {
    //MidPrice = (Depth.Asks[0].Price+Depth.Bids[0].Price)/2
    BuyWeighted = Depth.Asks[0].Price * (1+SPREAD/100)
    SellWeighted = Depth.Bids[0].Price * (1-SPREAD/100)
    //Log("UpdatePrice")
}

function onTick(){
    // 刷新账户余额及行情数据
    //Log("UpdateAll")
    UpdateAll()
    var Buy = Depth.Asks[0].Price
    var Sell = Depth.Bids[0].Price
    
    // 计算加权价格
    //Log("UpdatePrice")
    UpdatePrice()
    
    // 检查当前存在订单
    if (Orders.length==2){
        return
    }
    if (Orders.length>2){
        CancelPendingOrders()
        UpdateAll()
    }
    // 处理单一订单
    if (Orders.length==1){
        Order = Orders[0]
        Price=Order.Price
        if (Order.Type==0){
            if (Price/(1-SPREAD/100) > Sell){
                return
            }else{
                CancelPendingOrders()
                UpdateAll()
            }
        }else{
            if (Price/(1+SPREAD/100) < Buy){
                return
            }else{
                CancelPendingOrders()
                UpdateAll()
            }
        }
    }
    
    // 计算所持仓位价值
    var ValueByBuy = Account.Stocks * BuyWeighted
    var ValueBySell = Account.Stocks * SellWeighted
    Log(Coin + " Value By Weighted Ask - " + Fiat +" Balance : " + (ValueByBuy-Account.Balance))
    Log(Fiat + " Balance - " + Coin +" Value By Weighted Bid : " +(Account.Balance-ValueBySell))
    //Log(ValueByBuy)
    //Log(ValueBySell)
    
    // 所持币价值高于定价货币 卖出所持的币
    if (ValueByBuy > Account.Balance){
        ToBeSold = (ValueByBuy - Account.Balance)/2/BuyWeighted
        if (ToBeSold > AMOUNT_MINIMUM){
            ToBeSold = _N(Math.ceil(ToBeSold / AMOUNT_INCREMENT) * AMOUNT_INCREMENT)
            Log("将要售出的 " + Coin + " 数量：" + ToBeSold)
            exchange.Sell(BuyWeighted,ToBeSold)
        }
    }
    // 所持定价货币价值高于所持币 买入币
    if (ValueBySell < Account.Balance){
        ToBeBought = (Account.Balance - ValueBySell)/2/SellWeighted
        if (ToBeBought > AMOUNT_MINIMUM){
            ToBeBought = _N(Math.ceil(ToBeBought / AMOUNT_INCREMENT) * AMOUNT_INCREMENT)
            Log("将要购买的 " + Coin + " 数量：" + ToBeBought)
            exchange.Buy(SellWeighted,ToBeBought)
        }
    }
    Log(Fiat + " 数量：" + Account.Balance)
    Log(Coin + " 数量：" + Account.Stocks)
    
    RefreshLoop = RefreshLoop+1
    if (RefreshLoop>60) {
        var Profit = _N(Account.Stocks*Sell) + _N(Account.Balance) - _N(InitialBalance)
        LogProfit(Profit)
        RefreshLoop = 0
    }
}
function main(){
    var Pair = exchange.GetCurrency()
    LogReset()
    LogProfitReset()
    LogProfit(0)
    UpdateAll()
    CancelPendingOrders()
    Coin = Pair.split("_")[0]
    Fiat = Pair.split("_")[1]
    while (true){
        try {
            onTick()
        } catch (err) {
            Log(err)
        }
        Sleep(DELAY*1000)
    }
}

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• L'équilibre dynamique et la stratégie de la ville
• Stratégie d'équilibrage dynamique Python
• Stratégie d'équilibrage des positions
• Alpha équilibré dynamique
• Maîtrise de la zone V1.0_ équilibre dynamique monétaire
• SpotGridStra
• La stratégie de l'égalité
• La valeur est 0.418.
• Stratégie d'équilibre sur une seule plateforme
• Une fonction de couverture simple

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• Paul "le joueur" Lévy
• Synthétiser des lignes K à cycles aléatoires en utilisant le code source en bas
• BTC-V contre-stratégie
• OKEX échange des informations
• Test de grille simple
• Télégramme interface de messagerie Python V2.0.0
• Bot de bilan d' index
• Test des nouveaux arrivants sur les plateformes multiples
• Alpha équilibré dynamique
• BitMEX API avancée fonctionnalité V.1.1.0 (Futures: commande en gros, commande d'édition, commande de montagne de glace, retrait en un clic, retrait en temps opportun) Python2/3
• 30 stratégies pour les joueurs (à ne rien faire)
• Fonctionnalités de l'API avancée OkEX V.1.1.0 (Futures: sous-commande en lots, en espèces; TBD) Python 2/3
• GuoJian_Première
• 30 stratégies pour les joueurs
• L'équilibre dynamique et la stratégie de la ville
• Une stratégie de couverture multiplateforme de 50 lignes (enseignement)
• 50 lignes de stratégie de grille (enseignement)
• Dual Thrust OKEX à terme (enseignement)
• [VNC] Test SVM
• Le nombre et la précision minimaux d'échanges

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Le feu de la tableCe code peut être exécuté directement. Merci au propriétaire! Ne le testez pas pendant 2 jours et vous trouverez un soi-disant équilibre, l'argent gagné est un peu plus élevé que les frais de procédure. Cela dépend essentiellement de la tendance à long terme de la variété de transaction.

Je suis Jonas.Bonjour, pour plus de détails, voici mon WeChat MAX Bitcoin.