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Stratégie 2: éliminer les hauts et les bas

Auteur:Quantification des classes de quartier, Date: 2020-04-09 21h44
Les étiquettes:Binance

Merci à FMZ pour sa stratégie publique, merci au soutien des gardes! Il a fait deux modifications: 1, parce que beaucoup d'amis sont par défaut 10 fois 20 fois l'effet de levier, et la stratégie est pour le mode de l'ensemble de la position, une position de la monnaie, sera détruit. 2° Si le bassin de pièces est surchargé et surplombé par des pièces uniques, il est facile de faire tomber les autres, et la stratégie globale peut facilement échouer. Les banques privées peuvent également être utilisées pour acheter des billets et des billets de banque. Remarque: Cette politique n'a pas été retestée pour des raisons de conditionnel, elle est uniquement à titre indicatif et aucune responsabilité en cas de perte!

Le contenu est important!

Il faut d'abord voir cette étude.https://www.fmz.com/digest-topic/5294◦ Comprendre les principes stratégiques, les risques, la façon de filtrer les transactions, la façon de définir les paramètres, le ratio des positions ouvertes et du capital total, etc.;
Si vous avez déjà lu ce rapport, vous avez récemment mis à jour les données de la dernière semaine.
Les stratégies ne peuvent pas être testées directement, elles doivent être testées dans un environnement de recherche.。
Le code de stratégie et les paramètres par défaut sont uniquement à des fins de recherche, et le fonctionnement sur le disque réel nécessite une prudence et un risque.
Le code est public et peut être modifié par vous-même, les commentaires et les commentaires sont les bienvenus si vous avez des problèmes.
La stratégie doit fonctionner en mode stock complet.La stratégie prend en charge Binance, la création de robots avec des paires de transactions par défaut et des cycles de ligne K, la stratégie n'utilise pas la ligne K.

Les principes stratégiques

Les devises qui se démarqueront au-dessus de l'indice de prix Bitcoin-Cash et les devises qui se démarqueront au-dessous de l'indice deviendront de plus en plus grandes.

La logique stratégique

1. mise à jour du marché et des comptes de dépôt, la première fois que l'opération est enregistrée le prix initial (les nouvelles devises ajoutées sont calculées en fonction du moment de l'ajout) 2. mettre à jour l'indice, l'indice est la pièce de monnaie - indice de prix du bitcoin = mean ((sum))) prix de la pièce de monnaie / prix du bitcoin) / (prix initial de la pièce de monnaie / prix initial du bitcoin)) 3. le choix de l'emplacement en fonction de l'indice de déviation. 4. La commande et la quantité de la commande sont décidées par Ice Mountain en fonction du prix de transaction (achat à prix de vente).Il y a beaucoup d'annulations qui échouent, c'est normal. 5.再次循环

Paramètres stratégiques

Trade_symbols: les devises échangées, qui doivent être sélectionnées par la plate-forme de recherche, peuvent également rejoindre BTC
Trade_value: la valeur de l'effet de levier peut être déterminée en fonction du montant total de votre investissement.
Adjust_value: valeur du contrat (USDT) valeur de déviation ajustée, trop d'ajustement est plus lent, ne peut pas être inférieur à 20, sinon vous ne pouvez pas atteindre le minimum de transaction
Ice_value: la valeur de la montagne de glace, qui ne peut pas être inférieure à 20, est la plus petite des valeurs Adjust_value/Ice_value
Réinitialiser: réinitialiser les données historiques

Risque stratégique

Notez que si une monnaie sort du marché indépendant, par exemple en augmentant plusieurs fois par rapport à l'indice, elle accumulera beaucoup de positions vides sur cette monnaie.

//向上偏离最大的币的索引
var highIndex=0;
//向下偏离最大的币的索引
var lowIndex=0;

var trade_symbols = Trade_symbols.split(',')
var symbols = trade_symbols
var index = 1 //指数
if(trade_symbols.indexOf('BTC')<0){
    symbols = trade_symbols.concat(['BTC'])
}
var update_profit_time = 0
var assets = {}
var trade_info = {}
var exchange_info = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo')
if(!exchange_info){
    Log('无法连接网络')
    return
}
exchange_info = JSON.parse(exchange_info)
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
    if(symbols.indexOf(exchange_info.symbols[i].baseAsset) > -1){
       assets[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {amount:0, hold_price:0, value:0, bid_price:0, ask_price:0, 
                                                     btc_price:0, btc_change:1,btc_diff:0,
                                                     realised_profit:0, margin:0, unrealised_profit:0}
       trade_info[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {minQty:parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty),
                                                         priceSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)))),
                                                         amountSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize))))
                                                        }
    }
}
assets.USDT = {unrealised_profit:0, margin:0, margin_balance:0, total_balance:0, leverage:0, update_time:0}

function updateAccount(){ //更新账户和持仓
    var account = exchange.GetAccount()
    var pos = exchange.GetPosition()
    if (account == null || pos == null ){
        Log('update account time out')
        return
    }
    assets.USDT.update_time = Date.now()
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        assets[trade_symbols[i]].margin = 0
        assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0
        assets[trade_symbols[i]].hold_price = 0
        assets[trade_symbols[i]].amount = 0
        assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0
    } 
    for(var j=0; j<account.Info.positions.length; j++){
        var pair = account.Info.positions[j].symbol 
        var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
        if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
        assets[coin].margin = parseFloat(account.Info.positions[j].initialMargin) + parseFloat(account.Info.positions[j].maintMargin)
        assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(account.Info.positions[j].unrealizedProfit)
    }
    assets.USDT.margin = _N(parseFloat(account.Info.totalInitialMargin) + parseFloat(account.Info.totalMaintMargin),2)
    assets.USDT.margin_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalMarginBalance),2)
    assets.USDT.total_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance),2)
    assets.USDT.unrealised_profit = _N(parseFloat(account.Info.totalUnrealizedProfit),2)
    assets.USDT.leverage = _N(assets.USDT.margin/assets.USDT.total_balance,2)
    
    if(pos.length > 0){
        pos = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
        for(var k=0; k<pos.length; k++){
            var pair = pos[k].symbol
            var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
            if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
            assets[coin].hold_price = parseFloat(pos[k].entryPrice)
            assets[coin].amount = parseFloat(pos[k].positionAmt)
            assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(pos[k].unRealizedProfit)
        }
    }
}

function updateIndex(){ //更新指数
    var init_prices = {}
    if(!_G('init_prices') || Reset){
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            init_prices[trade_symbols[i]] = (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
        }
        Log('保存启动时的价格')
        _G('init_prices',init_prices)
    }else{
        init_prices = _G('init_prices')
        var temp = 0
        
        highIndex=0;
        lowIndex=0;
        var highChange;var lowChange;
        //本次计算找出最大偏离的高低分
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            assets[trade_symbols[i]].btc_price =  (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
            if(!init_prices[trade_symbols[i]]){
                Log('添加新的币种',trade_symbols[i])
                init_prices[trade_symbols[i]] = assets[trade_symbols[i]].btc_price 
                _G('init_prices',init_prices)
            }
            assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4)
            if(i==0){
                highChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                lowChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
            }
            
            if(highChange<assets[trade_symbols[i]].btc_change){
                highChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                highIndex=i;
            }
            if(lowChange>assets[trade_symbols[i]].btc_change){
                lowChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                lowIndex=i;
            }
        }
        
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            assets[trade_symbols[i]].btc_price =  (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
            assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4)
            if(i!=lowIndex&&i!=highIndex){ //去掉高低分的影响
                temp += assets[trade_symbols[i]].btc_change
            }
        }
        //因为去掉了最高最低分，所以减2
        index = _N(temp/(trade_symbols.length-2), 4)
    }
    
}

function updateTick(){ //更新行情
    var ticker = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker')
    try {
        ticker = JSON.parse(ticker)
    }catch(e){
        Log('get ticker time out')
        return
    }
    for(var i=0; i<ticker.length; i++){
        var pair = ticker[i].symbol 
        var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
        if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
        assets[coin].ask_price = parseFloat(ticker[i].askPrice)
        assets[coin].bid_price = parseFloat(ticker[i].bidPrice)
        assets[coin].ask_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].ask_price, 2)
        assets[coin].bid_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].bid_price, 2)
    }
    updateIndex()
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        assets[trade_symbols[i]].btc_diff = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_change - index, 4)
    }
}

function trade(symbol, dirction, value){ //交易
    if(Date.now()-assets.USDT.update_time > 10*1000){
        Log('更新账户延时，不交易')
        return
    }
    var price = dirction == 'sell' ? assets[symbol].bid_price : assets[symbol].ask_price
    var amount = _N(Math.min(value,Ice_value)/price, trade_info[symbol].amountSize)
    if(amount <= trade_info[symbol].minQty){
        Log(symbol, '合约价值偏离或冰山委托订单的大小设置过小，达不到最小成交, 至少需要: ', _N(trade_info[symbol].minQty*price,0))
        return
    }
    exchange.IO("currency", symbol+'_'+'USDT')
    exchange.SetContractType('swap')
    exchange.SetDirection(dirction)
    var f = dirction == 'buy' ? 'Buy' : 'Sell'
    var id = exchange[f](price, amount, symbol)
    if(id){
        exchange.CancelOrder(id) //订单会立即撤销
    }
}

function updateStatus(){ //状态栏信息
        var table = {type: 'table', title: '交易对信息更新', 
             cols: ['Symbol', 'amount', 'hold_price',  'price', 'diff', 'value', 'margin', 'unrealised_profit'],
             rows: []}
        var infoList;
    for (var i=0; i<symbols.length; i++){
        var price = _N((assets[symbols[i]].ask_price + assets[symbols[i]].bid_price)/2, trade_info[symbols[i]].priceSize)
        var value = _N((assets[symbols[i]].ask_value + assets[symbols[i]].bid_value)/2, 2)
        if(i==lowIndex){
           infoList = [symbols[i]+"Low", assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]    
        }else if(i==highIndex){
           infoList = [symbols[i]+"High", assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
        }else{
           infoList = [symbols[i], assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
        }
        table.rows.push(infoList)
    }
    var logString = _D() + '   ' + JSON.stringify(assets.USDT) + ' Index:' + index + '\n'
    LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table) + '`')
    
    if(Date.now()-update_profit_time > Log_profit_interval*1000){
        LogProfit(_N(assets.USDT.margin_balance,3))
        update_profit_time = Date.now()
    }
    
}

function onTick(){ //策略逻辑部分
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        var symbol = trade_symbols[i]
        if(assets[symbol].ask_price == 0){ continue }
        var aim_value = -Trade_value * _N(assets[symbol].btc_diff/0.01,1)
        
        if(i!=lowIndex&&i!=highIndex){ //高低分的货币不交易
           if(aim_value - assets[symbol].ask_value > Adjust_value&&assets[symbol].ask_value<Max_amount){
              trade(symbol,'buy', aim_value - assets[symbol].ask_value)
           }
           if(aim_value - assets[symbol].bid_value < -Adjust_value&&assets[symbol].bid_value<Max_amount){
              trade(symbol,'sell', -(aim_value - assets[symbol].bid_value))
           }
        }
    }
}

function main() {
    while(true){
        updateAccount()
        updateTick()
        onTick()
        updateStatus()
        Sleep(Interval*1000)
    }
}

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