// Récemment, un ami a réagi avec un petit bug, testez le filet d'abord. Les paramètres peuvent être ajustés librement selon les besoins. // pour créer un nouveau compte, merci d'utiliser mon lien de connexion:https://www.bytick.com/zh-CN/register/?affiliate_id=7586&language=en&group_id=0&group_type=2// Ce lien fournit une multitude de stratégies de liaison entre les trois parties.// // Principe de base: si la ligne k continue à monter, elle continue à monter jusqu'à la position maximale.//
// Si long: pas adapté au marché à découvert, mais pas à une augmentation continue des positions en baisse.// // Si court: pas adapté à un marché à plusieurs têtes, mais pas de hausse continue en hausse.
// Remarque, il est possible d'ouvrir deux comptes en même temps.
// Autres stratégies d'achat S'il vous plaît consulter: weixin:ying5737 // besoin de votre propre échange de couplage./ Simulation de compte de pré-test. Attention à l'absence de risque
// Le niveau de la lumière du jour, ou le niveau de la ligne d'arrière-plan, nous prenons comme exemple la lumière du jour, // Détectez ma5ma10, le prix de clôture de la ligne k est au-dessus de ma5, ma10 et ma5 est en hausse (en jugeant que le prix de clôture de la ligne k hier > le prix de clôture de la ligne k de la 5e racine du nombre précédent), ouvrez un ordre de vente ou achetez directement 500u chaque jour, continuez à monter, continuez à augmenter votre position. // Augmentation, si deux lignes de pénis apparaissent dans la montée, alors acheter 500u augmentation le troisième jour. Chaque double lignée de pénis est statistiquement séparée.
// vendu, la ligne k tri-connectée est réduite de 1000 u. ".. ou la ligne k quadri-connectée est réduite de 2000 u". Je suis en train de tourner. // La stratégie fonctionne, 13 jours ((ou 21 jours), arrêt automatique, levage ou élimination des positions et des ordres. // Le montant maximal de la position est de 5000 u plus grand que la position.
En haut:
https://wx1.sinaimg.cn/mw1024/c5775633ly1gbsjvtrgnhj20m80dmmxy.jpg https://wx1.sinaimg.cn/mw1024/c5775633ly1gbsjvty48uj21hc0u077o.jpg https://wx2.sinaimg.cn/mw1024/c5775633ly1gbsjvu4iipj20lr0h775f.jpg
L'interaction se fait uniquement是否需要交互Le temps est venu
L'interaction se produit lorsque la stratégie est hors de fonction.
/*联系微信：ying5737(策略讨论，支持付费编写)
# 中频单边趋势策略
## 监测变量
1. 快MA
2. 慢MA
3. 收盘价
## 配置参数
1. 单次下单量Amount
2. 单次减仓量CloseAmount
3. 最大持仓量MaxPosition
## 做多
### 必要条件
1. k线收盘价大于快MA与慢MA
2. 且快MA上行(判断为昨日k线收盘价大于往前数第5根k收盘价)
### 下单
1. 三连阳，减仓CloseAmount
2. 两连阴，加仓Amount。也就是出现两连阴会下单2*Amount
3. 正常情况，开单Amount
### 限制
1. 最大持仓量大于MaxPosition则不开单
### 退出
1. 运行N根K线之后退出
## 做空
### 必要条件
1. k线收盘价小于快MA与慢MA
2. 且快MA下行(判断为昨日k线收盘价小于往前数第N(快MA5周期)根k收盘价)
### 下单
1. 三连阴，减仓CloseAmount
2. 两连阳，加仓Amount。也就是出现两连阴会下单2*Amount
3. 正常情况，开单Amount
### 限制
1. 最大持仓量大于MaxPosition则不开单
### 退出
1. 运行N根K线之后退出
## 注意事项
1. 程序会每次会获取账户的持仓信息做为策略的持仓量
2. 请绑定fmz微信，程序会重要的地方推送微信
## 参数
1. 快MA周期
2. 慢MA周期
3. 轮询间隔(ms)
4. 多空选择
5. 杠杆大小: 0表示全仓模式
6. 合约类型: 目前fmex只支持swap，只能填写swap。回测时可用OKEx回测，此处可设置为this_week, this_month等
7. 单次减仓量。达到减仓条件时，一次减仓量
8. 最大持仓(u)
9. API基地址。可设置为https://api.fmex.com，或测试网https://api.testnet.fmex.com
10. 策略K数退出. 策略运行多少个K线后正常退出
11. 策略主动退出时是否清仓。
12. 是否需要交互。策略在满足退出条件后，正常退出时。如果需要交互，则会等待人工干预等命令。如果不需要，则程序直接退出了
13. 是否吃单。勾选，则下单是市价单，不勾选，则是挂单，买单挂在买一，卖单挂在卖一
14. 连续阳(阴)K线数(做多时，连续阳线)。减仓信号，如做多时，连续阳线，减仓
15. 连续阴(阳)K线数(做多时，连续阴线)。连续阴(阳)K线数(做多时，连续阴线)
16. 是否是震荡行情。勾选是震荡行情
## 交互
**交互只有在`是否需要交互`时有效**
**交互是在策略正常退出时进行交互**
1. 继续。继续是策略复位，重新运行相同的参数
2. 停止。策略停止退出
3. 切换策略行情后继续.切换行情为震荡或趋势后继续运行，是交互1'继续'的一种扩展
*/
////////////////// params ////////////////////////
//var fastMaPeriod = 5
//var slowMaPeriod = 10
//var direction = 做多|做空
//var interval = 1000
//var amount = 500
//var maxHoldAmount = 5000
//var closeAmount = 1000
//var runNBars = 13
//var marginLevel = 0
//var contractType = 'swap'
//var enableCommand = false
//var isTaker = true
//var maxOppositeDirKNum = 2
//var maxSameDirKNum = 3
//var isShock = false
////////////////// variable ////////////////////////
var makeLong = direction == 0 ? true:false
var startTime = null
var holdAmount = 0
var lastBar = null
var yinxianCnt = 0
var yangxianCnt = 0
var lastClose = 0
var last5thClose = 0
var fastMa = []
var slowMa = []
var barCnt = 0
var localIsShock = false
////////////////////////////////////////////////
var PreBarTime = 0
var isFirst = true
function PlotMA_Kline(records){
$.PlotRecords(records, 'K')
if(fastMa.length == 0) {
fastMa = TA.MA(records, fastMaPeriod)
}
if(slowMa.length == 0) {
slowMa = TA.MA(records, slowMaPeriod)
}
if(isFirst){
$.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'Start', 'STR')
for(var i = records.length - 1; i >= 0; i--){
if(fastMa[i] !== null){
$.PlotLine('ma'+fastMaPeriod, fastMa[i], records[i].Time)
}
if(slowMa[i] !== null){
$.PlotLine('ma'+slowMaPeriod, slowMa[i], records[i].Time)
}
}
PreBarTime = records[records.length - 1].Time
isFirst = false
} else {
if(PreBarTime !== records[records.length - 1].Time){
$.PlotLine('ma'+fastMaPeriod, fastMa[fastMa.length - 2], records[fastMa.length - 2].Time)
$.PlotLine('ma'+slowMaPeriod, slowMa[slowMa.length - 2], records[slowMa.length - 2].Time)
PreBarTime = records[records.length - 1].Time
}
$.PlotLine('ma'+fastMaPeriod, fastMa[fastMa.length - 1], records[fastMa.length - 1].Time)
$.PlotLine('ma'+slowMaPeriod, slowMa[slowMa.length - 1], records[slowMa.length - 1].Time)
}
}
function init () {
if (fastMaPeriod > slowMaPeriod) {
throw '快MA周期 > 慢MA周期, 请检查设置'
}
Log('快MA周期 :' + fastMaPeriod)
Log('慢MA周期 :' + slowMaPeriod)
Log('轮询间隔(ms) :' + interval)
Log('是否是震荡策略 :' + (isShock?'是':'否'))
Log('多空选择 :' + (direction == 0 ? '多':'空'))
Log('杠杆大小 :' + (marginLevel == 0 ? '全仓':marginLevel))
Log('连续阳(阴)K线数(做多时，连续阳线)数 :' + maxSameDirKNum)
Log('连续阴(阳)K线数(做多时，连续阴线) :' + maxOppositeDirKNum)
Log('运行多少根K后退出 :' + runNBars)
startTime = new Date()
localIsShock = isShock
}
function onexit() {
Log('退出')
}
function onerror() {
Log('出错退出')
}
function openLong(ex, openAmount) {
if (holdAmount + openAmount <= maxHoldAmount) {
Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 加仓:' + openAmount)
ex.SetDirection('buy')
if(isTaker) {
ex.Buy(-1, openAmount, '吃单')
holdAmount += openAmount
} else {
var ticker = _C(ex.GetTicker)
if(ticker == null) {
return false
}
ex.Buy(ticker.Buy, openAmount, '挂单')
}
return true
} else {
Log('持仓('+holdAmount+') 过多，不加仓')
return false
}
}
function closeLong(ex, closeAmount) {
if (holdAmount >= closeAmount) {
Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 减仓:' + closeAmount)
ex.SetDirection('closebuy')
ex.Sell(-1, closeAmount)
holdAmount -= closeAmount
return true
} else {
Log('持仓('+holdAmount+') 过少，不减仓')
return false
}
}
function openShort(ex, openAmount) {
if (holdAmount + openAmount <= maxHoldAmount) {
Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 加仓:' + openAmount)
ex.SetDirection('sell')
if(isTaker) {
ex.Sell(-1, openAmount, '吃单')
holdAmount += openAmount
} else {
var ticker = _C(ex.GetTicker)
if(ticker == null) {
return false
}
ex.Sell(ticker.Sell, openAmount, '挂单')
}
return true
} else {
Log('持仓('+holdAmount+') 过多，不加仓')
return false
}
}
function closeShort(ex, closeAmount) {
if (holdAmount >= closeAmount) {
Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 减仓:' + closeAmount)
ex.SetDirection('closesell')
ex.Buy(-1, closeAmount)
holdAmount -= closeAmount
return true
} else {
Log('持仓('+holdAmount+') 过少，不减仓')
return false
}
}
function cancelOrders(ex) {
Log('取消所有挂单')
while(true) {
var orders = _C(ex.GetOrders)
if (orders.length == 0) {
break
}
for(var i = 0; i < orders.length;i++) {
ex.CancelOrder(orders[i].Id)
}
}
}
function updatePosition(ex) {
var pos = ex.GetPosition()
if(typeof(pos) === 'undefined' || pos === null ||
pos.length == 0 || typeof(pos[0].Type) == 'undefined' || typeof(pos[0].Amount) == 'undefined' ) {
return
}
Log('仓位信息:' + (pos[0].Type == 0?'多仓, ':'空仓, ') + JSON.stringify(pos))
if(pos.length>0){
holdAmount = pos[0].Amount
// if(pos[0].Type == 0){ //多仓
// ordersInfo.pos = pos[0].Amount
// }else{
// ordersInfo.pos = -pos[0].Amount
// }
}
}
function longStrategy(ex, records) {
var lastSecondBar = records[records.length-2]
if (( lastSecondBar.Close > fastMa[fastMa.length - 2] &&
lastSecondBar.Close > slowMa[slowMa.length - 2] &&
lastSecondBar.Close > records[records.length - 2 - fastMaPeriod].Close
) || localIsShock){
var openAmount = amount
if (lastSecondBar.Close < lastSecondBar.Open) {
yinxianCnt += 1
yangxianCnt = 0
} else if (lastSecondBar.Close > lastSecondBar.Open){
yinxianCnt = 0
yangxianCnt += 1
} else {
yangxianCnt = 0
yinxianCnt = 0
}
if (yinxianCnt >= maxOppositeDirKNum) {
Log('两连阴')
openAmount += amount
yinxianCnt = 0
}
if (yangxianCnt >= maxSameDirKNum) {
Log('三连阳')
yangxianCnt = 0
Log('准备减仓')
if(closeLong(ex, closeAmount)){
$.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'closeLong', 'CL')
}
} else {
Log('准备开仓')
if(localIsShock) {
openAmount -= amount
}
if(openLong(ex, openAmount)){
$.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'openLong', 'OL')
}
}
}
}
function shortStrategy(ex, records) {
var lastSecondBar = records[records.length-2]
if (( lastSecondBar.Close < fastMa[fastMa.length - 2] &&
lastSecondBar.Close < slowMa[slowMa.length - 2] &&
lastSecondBar.Close < records[records.length - 2 - fastMaPeriod].Close
) || localIsShock){
var openAmount = amount
if (lastSecondBar.Close < lastSecondBar.Open) {
yinxianCnt += 1
yangxianCnt = 0
} else if (lastSecondBar.Close > lastSecondBar.Open){
yinxianCnt = 0
yangxianCnt += 1
} else {
yangxianCnt = 0
yinxianCnt = 0
}
if (yangxianCnt >= maxOppositeDirKNum) {
Log('两连阳')
yangxianCnt = 0
openAmount += amount
}
if (yinxianCnt >= maxSameDirKNum) {
Log('三连阴')
yinxianCnt = 0
Log('准备减仓')
if(closeShort(ex, closeAmount)){
$.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'closeShort', 'CS')
}
} else {
Log('准备开仓')
if(localIsShock) {
openAmount -= amount
}
if(openShort(ex, openAmount)){
$.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'openShort', 'OS')
}
}
}
}
function onBar (ex) {
var records = _C(ex.GetRecords)
if (records === null || records.length < slowMaPeriod) {
return
}
if (lastBar == null) {
lastBar = records[records.length-1]
}
if (lastBar.Time == records[records.length-1].Time) {
return
}
lastBar = records[records.length-1]
updatePosition(ex)
PlotMA_Kline(records)
barCnt += 1
var lastSecondBar = records[records.length-2]
fastMa = TA.MA(records, fastMaPeriod)
slowMa = TA.MA(records, slowMaPeriod)
lastClose = lastSecondBar.Close
last5thClose = records[records.length - 2 - 5].Close
Log('收盘价:' +lastSecondBar.Close +
', 前第5个收盘价:' +records[records.length - 2 - 5].Close +
', 快MA:' + _N(fastMa[fastMa.length - 2]) +
', 慢MA:' + _N(slowMa[slowMa.length - 2]))
if (makeLong) {
longStrategy(ex, records)
} else {
shortStrategy(ex, records)
}
}
function runLife(ex) {
// var pass = new Date() - startTime
if (barCnt >= runNBars) {
if(isCleanPosition) {
Log('已运行'+barCnt+'K周期,结束，取消订单，清仓#ff0000@')
cancelOrders(ex)
updatePosition(ex)
$.PlotFlag(lastBar.Time, 'Exit', 'EXT')
if (makeLong) {
closeLong(ex, holdAmount)
} else {
closeShort(ex, holdAmount)
}
} else {
Log('已运行'+barCnt+'K周期,结束，不取消订单，不清仓#ff0000@')
updatePosition(ex)
$.PlotFlag(lastBar.Time, 'Exit', 'EXT')
}
return true
} else {
return false
}
}
function status() {
var table = {
type: 'table',
title: '信息',
cols: [
'运行K数',
'持仓量',
'阳线',
'阴线',
'收盘价',
'前第5个收盘价',
'MA'+fastMaPeriod,
'MA'+slowMaPeriod,
],
rows: []
}
table.rows.push([
barCnt,
holdAmount,
yangxianCnt,
yinxianCnt,
lastClose,
last5thClose,
fastMa.length == 0 ? 0 : _N(fastMa[fastMa.length - 2]),
slowMa.length == 0 ? 0 : _N(slowMa[slowMa.length - 2])
])
LogStatus(
'现在时间:' +_D() +
'\n启动时间:' +startTime +
'\n`' +
JSON.stringify(table)+
'`\n' +
'\n托管者版本:' +Version() +
'\n联系Wechat:ying5737#00ff00' +
'\nWechat: ying5737info#ff000f'
)
}
function reset() {
holdAmount = 0
lastBar = null
yinxianCnt = 0
yangxianCnt = 0
lastClose = 0
last5thClose = 0
fastMa = []
slowMa = []
barCnt = 0
}
function main () {
var ex = exchanges[0]
Log('开工 '+ex.GetName())
// if(ex.GetName() != 'Futures_FMex' && !IsVirtual()) {
// throw '仅仅支持FMex'
// }
Log('基地址 ' + baseUrl)
if(!IsVirtual()){
ex.IO('base', baseUrl) //切换基地址，方便切换实盘和模拟盘，实盘地址：https://api.fmex.com
}
ex.SetTimeout(1000);
_CDelay(500)
ex.SetContractType(contractType)
ex.SetMarginLevel(marginLevel)
updatePosition(ex)
while (true) {
try {
if(!IsVirtual() && runLife(ex)) {
if((typeof(GetCommand) == 'function') && enableCommand){
Log('等待指令, 继续 | 停止 #ff0000@')
while (true) {
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
Log('收到指令: '+cmd)
switch(cmd) {
case '停止':
Log('停止, 退出!#ff0000@')
return
case '继续':
reset()
Log('继续, 复位，开工!#ff0000@')
break
case '切换策略行情:0':
reset()
localIsShock = true
Log('切换策略行情为震荡行情继续, 复位，开工!#ff0000@')
break
case '切换策略行情:1':
reset()
localIsShock = false
Log('切换策略行情为趋势行情继续, 复位，开工!#ff0000@')
break
}
if (cmd == '停止'){
Log('停止, 退出!#ff0000@')
return
} else if (cmd == '继续') {
reset()
Log('继续, 复位，开工!#ff0000@')
break
}
}
updatePosition(ex)
status()
Sleep(1000)
}
} else {
Log('停止, 退出!#ff0000@')
return
}
}
onBar(ex)
status()
} catch(e) {
Log('出错了:'+e+', 请及时处理#ff0000@')
}
Sleep(interval)
}
}
gulishiduan_ haute fréquenceMerci à Eric de Wuhan pour son soutien et pour son idée de quantifier les devises.
gulishiduan_ haute fréquence 沟通//或其他策略购买请咨询:weixin:ying5737
gulishiduan_ haute fréquenceIl y a des stratégies couramment utilisées pour optimiser: 1, gestion des positions: la gestion des positions avec un pourcentage de positions ouvertes/capital total est plus adaptée à une utilisation quantitative, en particulier dans certains systèmes à haute fréquence / déménagement / ligne moyenne longue. Cette stratégie de position est très bonne. 2, le principe du modèle d'effondrement est que, en s'appuyant sur la logique monétaire: augmenter les profits. La stratégie, après que les bénéfices atteignent 20%, lance ce que l'on appelle le modèle d'effondrement de l'effondrement. C'est-à-dire sur la base d'un profit de 20%, augmenter la vitesse des transactions, augmenter le volume des commandes, augmenter les bénéfices potentiels, bien sûr, les risques potentiels. 3, redéployer les fonds: il est recommandé de redéployer les fonds mensuellement dans des conditions rentables, avec de nombreux risques potentiels sur le marché, y compris les risques des bourses, etc. Si ce n'est pas une stratégie complète que vous avez développée vous-même, alors considérez: redéployer les fonds mensuellement est un excellent mécanisme. 4, le timing: la stratégie de timing du robot est meilleure que la stratégie de trading manuelle ou subjective. Beaucoup d'amis ne développent pas de stratégie sans paramètres de timing, ce qui entraîne des stratégies utilisées contre la tendance du marché ou l'état du marché.