Le langage boursier est nuageux: les débutants meurent de la poursuite des hauts, les anciens meurent de l'écriture. Il s'agit d'un problème de timing, une fois imprudent, il est enfermé, donc beaucoup de stratégies vont faire des prévisions de tendance, en fonction de la tendance pour ajuster la position.
La stratégie de placement fixe, c'est-à-dire une stratégie d'investissement à taux régulier, est fondamentalement centrée sur l'achat à bas prix et l'achat à bas prix, plutôt que sur la poursuite d'une chute.
Nous devrions mettre notre plan sur le papier avant de le faire, le mettre en œuvre comme prévu, réduire les interventions humaines, persévérer et arrêter les pertes, pour vraiment réaliser la valeur du projet.
Dans ce cas, nous limitons la portée de nos opérations pour contrôler les risques, en élaborant les règles stratégiques suivantes:
Il y a une main vide par minute et 20 coups de levier. Position déséquilibrée, si la perte est supérieure à 3%, continuez à placer. Si le bénéfice est supérieur à 3%, 2 positions par minute. Dans le scénario de test, le cycle de mise, le nombre de mises, le facteur d'effet de levier, le taux de gain-perte et la direction de la position sont des éléments configurables.
Si vous êtes intéressé par cette stratégie, veuillez contacter +V:Irene11229 (Cliquez sur ma page, je vais continuer à mettre à jour plus de stratégies, ainsi que des données d'analyse de marché de plusieurs des principaux échanges)
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import json
import time
from kumex.client import Trade
class Aip(object):
def __init__(self):
# read configuration from json file
with open('config.json', 'r') as file:
config = json.load(file)
self.api_key = config['api_key']
self.api_secret = config['api_secret']
self.api_passphrase = config['api_passphrase']
self.sandbox = config['is_sandbox']
self.symbol = config['symbol']
self.timer = int(config['timer'])
self.size = int(config['size'])
self.side = config['side']
self.leverage = config['leverage']
self.rate = float(config['rate'])
self.trade = Trade(self.api_key, self.api_secret, self.api_passphrase, is_sandbox=self.sandbox)
if self.side == 'sell':
self.close = 'buy'
else:
self.close = 'sell'
def get_position_pcnt(self):
position = self.trade.get_position_details(self.symbol)
return float(position['unrealisedPnlPcnt'])
if __name__ == '__main__':
aip = Aip()
market_order = aip.trade.create_market_order(aip.symbol, aip.side, aip.leverage, type='market', size=aip.size)
print('create a market %s order, order id = %s' % (aip.side, market_order['orderId']))
while 1:
time.sleep(aip.timer * 60)
pcnt = aip.get_position_pcnt()
if pcnt < 0 and abs(pcnt) > aip.rate:
market_order = aip.trade.create_market_order(aip.symbol, aip.side, aip.leverage,
type='market', size=aip.size)
print('create a market %s order, order id = %s' % (aip.side, market_order['orderId']))
elif pcnt > 0 and pcnt > aip.rate:
market_order = aip.trade.create_market_order(aip.symbol, aip.close, aip.leverage,
type='market', size=(aip.size*2))
print('create a market %s order, order id = %s' % (aip.close, market_order['orderId']))
Je suis Seth.C'est simple et facile à comprendre, essayez-le.
gulishiduan_ haute fréquenceCela semble simple et efficace.