Article détaillé:https://www.fmz.com/bbs-topic/6821
/*backtest
start: 2021-03-18 00:00:00
end: 2021-04-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/
function test() {
// 测试函数
var ts = new Date().getTime()
if (ts % (1000 * 60 * 60 * 6) > 1000 * 60 * 60 * 5.5) {
Sleep(1000 * 60 * 10)
var nowPosAmount = getPosAmount(_C(exchange.GetPosition), refCt)
var longPosAmount = nowPosAmount.long
var shortPosAmount = nowPosAmount.short
var x = Math.random()
if (x > 0.7) {
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(-1, _N(Math.max(1, x * 10), 0), "参考账户测试开单#FF0000")
} else if(x < 0.2) {
exchange.SetDirection("sell")
exchange.Sell(-1, _N(Math.max(1, x * 10), 0), "参考账户测试开单#FF0000")
} else if(x >= 0.2 && x <= 0.5 && longPosAmount > 4) {
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(-1, longPosAmount, "参考账户测试平仓#FF0000")
} else if(shortPosAmount > 4) {
exchange.SetDirection("closesell")
exchange.Buy(-1, _N(shortPosAmount / 2, 0), "参考账户测试平仓#FF0000")
}
}
}
function getPosAmount(pos, ct) {
var longPosAmount = 0
var shortPosAmount = 0
_.each(pos, function(ele) {
if (ele.ContractType == ct && ele.Type == PD_LONG) {
longPosAmount = ele.Amount
} else if (ele.ContractType == ct && ele.Type == PD_SHORT) {
shortPosAmount = ele.Amount
}
})
return {long: longPosAmount, short: shortPosAmount}
}
function trade(e, ct, type, delta) {
var nowPosAmount = getPosAmount(_C(e.GetPosition), ct)
var nowAmount = type == PD_LONG ? nowPosAmount.long : nowPosAmount.short
if (delta > 0) {
// 开仓
var tradeFunc = type == PD_LONG ? e.Buy : e.Sell
e.SetDirection(type == PD_LONG ? "buy" : "sell")
tradeFunc(-1, delta)
} else if (delta < 0) {
// 平仓
var tradeFunc = type == PD_LONG ? e.Sell : e.Buy
e.SetDirection(type == PD_LONG ? "closebuy" : "closesell")
if (nowAmount <= 0) {
Log("未检测到持仓")
return
}
tradeFunc(-1, Math.min(nowAmount, Math.abs(delta)))
} else {
throw "错误"
}
}
function main() {
LogReset(1)
if (exchanges.length < 2) {
throw "没有跟单的交易所"
}
var exName = exchange.GetName()
// 检测参考交易所
if (!exName.includes("Futures_")) {
throw "仅支持期货跟单"
}
Log("开始监控", exName, "交易所", "#FF0000")
// 检测跟单交易所
for (var i = 1 ; i < exchanges.length ; i++) {
if (exchanges[i].GetName() != exName) {
throw "跟单的期货交易所和参考交易所不同！"
}
}
// 设置交易对、合约
_.each(exchanges, function(e) {
if (!IsVirtual()) {
e.SetCurrency(refCurrency)
if (isSimulate) {
if (e.GetName() == "Futures_OKCoin") {
e.IO("simulate", true)
}
}
}
e.SetContractType(refCt)
// 设置精度
e.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
Log("设置", e.GetName(), e.GetLabel(), "价格精度：", pricePrecision, "下单量精度：", amountPrecision)
})
var initRefPosAmount = getPosAmount(_C(exchange.GetPosition), refCt)
while(true) {
if (IsVirtual()) { // 回测时才模拟
test() // 测试函数，模拟参考账户主动交易，触发跟单账户跟单
}
Sleep(5000)
var nowRefPosAmount = getPosAmount(_C(exchange.GetPosition), refCt)
var tbl = {
type : "table",
title : "持仓",
cols : ["名称", "标签", "多仓", "空仓", "账户资产（Stocks）", "账户资产（Balance）"],
rows : []
}
_.each(exchanges, function(e) {
var pos = getPosAmount(_C(e.GetPosition), refCt)
var acc = _C(e.GetAccount)
tbl.rows.push([e.GetName(), e.GetLabel(), pos.long, pos.short, acc.Stocks, acc.Balance])
})
LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
// 计算仓位变动量
var longPosDelta = nowRefPosAmount.long - initRefPosAmount.long
var shortPosDelta = nowRefPosAmount.short - initRefPosAmount.short
// 检测变动
if (longPosDelta == 0 && shortPosDelta == 0) {
continue
} else {
// 检测到仓位变动
for (var i = 1 ; i < exchanges.length ; i++) {
// 执行多头动作
if (longPosDelta != 0) {
Log(exchanges[i].GetName(), exchanges[i].GetLabel(), "执行多头跟单，变动量：", longPosDelta)
trade(exchanges[i], refCt, PD_LONG, longPosDelta)
}
// 执行空头动作
if (shortPosDelta != 0) {
Log(exchanges[i].GetName(), exchanges[i].GetLabel(), "执行空头跟单，变动量：", shortPosDelta)
trade(exchanges[i], refCt, PD_SHORT, shortPosDelta)
}
}
}
// 执行跟单操作后，更新
initRefPosAmount = nowRefPosAmount
}
}
Pw1013Bonjour, comment ajouter plusieurs transactions, s'il vous plaît?
Les légumineuses 886On peut ajouter v?
lt4691888@163.comMon frère, est-ce que cette facture peut être utilisée sur plusieurs plateformes?
- Je ne sais pasPourriez-vous ajouter un V?
17331171117Demandez des paramètres stratégiques
fxhoverLes tests ont commencé le 1.1.2020 et jusqu'à présent, il n'y a pratiquement aucun gain.
L'inventeur de la quantification - un petit rêveCela peut nécessiter de modifier le code, de vérifier toutes les informations de stockage globales d'un compte et de les traiter individuellement.
Pw1013Merci pour votre réponse, mais si je veux copier toutes les paires de transactions d'un compte, s'il vous plaît demander comment faire, une seule addition est trop compliqué, ce problème me tracasse depuis longtemps -
L'inventeur de la quantification - un petit rêveUne stratégie consiste à ajouter plusieurs objets d'échange.
L'inventeur de la quantification - un petit rêveBonjour, vous pouvez rejoindre le groupe de télégrammes officiels de FMZ, sur la page d'accueil de la plateforme, où je suis également présent.
L'inventeur de la quantification - un petit rêveVous avez V3, l'API KEY détermine la configuration de V5 et la sélection de l'option V5 lors de la configuration sur FMZ; vérifiez que l'hôte est le plus récent.
17331171117La création de v5 a échoué à plusieurs reprises
L'inventeur de la quantification - un petit rêveLa configuration de l'API KEY est incorrecte, vérifiez-le.
17331171117Je ne sais pas ce qui s'est passé.
17331171117Je ne sais pas si je peux vous aider.
L'inventeur de la quantification - un petit rêveJe ne sais pas si je peux vous aider.
L'inventeur de la quantification - un petit rêveDans la description de la stratégie, il y a l'adresse de l'article, voir l'article, le code open source ou le code étudié directement.
fxhoverComment utilisez-vous votre robot de facturation?
L'inventeur de la quantification - un petit rêveIl s'agit d'un robot qui paie ses factures.