Système de négociation CTA composite Nouveau (Multi-facteur + Multi-variété + Multi-stratégie Version publique adaptative)

Système de négociation CTA composite Nouveau (Multi-facteur + multi-variété + multi-stratégie version publique adaptative)

Un module de stratégie composite stable et rentable depuis 800 jours de négociation en direct

Bonjour les traders, après plusieurs années de test en direct, nous sommes heureux de partager avec vous ce module composite du système de trading CTA. Cette stratégie maintient l'idée de combiner plusieurs facteurs, variétés, périodes et stratégies, y compris des dizaines de sous-stratégies telles que tendance, bande, oscillation et alternative. La période de détention varie de plusieurs jours à plusieurs semaines, et la stratégie a une grande capacité, adaptée à une opération à long terme avec de gros fonds. Le point de profit de la stratégie est la volatilité apportée par les variétés actives et les marchés actifs. La période de retrait de la stratégie est un ralentissement du marché à long terme et une oscillation désordonnée. Le point culminant de cette stratégie est qu'elle a subi plus de 1000 jours de test (il y a une adresse de trading en direct à la fin de l'article), et a résisté à l'épreuve des marchés taureau et ours. Ci-dessous, nous présenterons cette stratégie en détail.

Bonjour ~ Bienvenue sur ma chaîne!

Bienvenue à tous les traders sur ma chaîne. Je suis un développeur Quant, et je développe la pile complète de CTA & HFT & Arbitrage et d'autres stratégies de trading. Grâce à la plateforme FMZ, je partagerai plus de contenu lié au développement quantitatif dans ma chaîne quantitative, et travaillerai avec tous les commerçants pour maintenir la prospérité de la communauté quantitative.

Pour plus d'informations, veuillez passer à ma chaîne ~ Je t'attends ici pour taquinerTradeMan à la maison

I. Stratégie commerciale de la CTA

CTA est l'acronyme de Commodity Trading Advisor Strategy, également connu sous le nom de stratégie de contrats à terme gérés. Il s'agit d'un type de fonds dans lequel les gestionnaires professionnels utilisent les fonds des clients pour investir sur les marchés à terme et d'options dans le but d'obtenir des rendements absolus, tout en facturant les frais de conseil en investissement correspondants. Le premier fonds à terme offert publiquement a été créé par le courtier américain Richard Donchuan en 1949, marquant la naissance des fonds CTA.

En termes de méthodes d'investissement, il existe deux types de fonds CTA. L'un est le CTA subjectif, dans lequel les gestionnaires de fonds jugent subjectivement les tendances en fonction des fondamentaux, de la recherche ou de l'expérience de négociation, et décident des points d'achat et de vente. L'autre est le CTA quantitatif, qui analyse et établit des modèles de stratégie de négociation quantitative, et prend des décisions d'investissement en fonction des signaux d'achat et de vente générés par le modèle. En termes de stratégies spécifiques, le CTA peut être divisé en stratégies de tendance, d'inversion et d'arbitrage en bande.

II. Système de négociation CTA composite basé sur plusieurs facteurs + plusieurs variétés + plusieurs stratégies

Cette stratégie est basée sur l'idée de négociation à faible fréquence, à faible profit, à faible taux d'intérêt composé, et pratique la combinaison de multiples facteurs, variétés, stratégies et dimensions, et a atteint un état relativement sûr et stable.

● Stratégie de tendance: Étant donné l'existence de divers effets de la finance comportementale sur les marchés financiers, les effets de dynamique sont largement utilisés. Nous utilisons une bibliothèque de facteurs de tendance multidimensionnelle développée indépendamment pour surveiller plusieurs dimensions d'informations de marché et dimensions de temps 24 heures sur 24, et utilisons plusieurs plans de sortie de protection (sortie d'agrégation de signaux de facteurs, protection dynamique adaptative, sortie d'épuisement extrême).

● Stratégie de régression: Les effets de régression sont également largement présents sur les marchés financiers. Nous utilisons une bibliothèque de facteurs d'oscillation multidimensionnelle développée indépendamment pour capturer les états de surachat et de survente à différents niveaux et effectuer des transactions de régression pour couvrir les signaux de tendance.

● Stratégie de bande: basée sur l'effet du mouvement de la tendance du marché ayant trois hauts et trois bas, nous effectuons des transactions de bande basées sur des tendances multidimensionnelles, et capturons des signaux faibles inversés pour ajouter ou réduire les positions, ce qui est utilisé pour lisser la courbe de tendance.

● Stratégie alternative: Autres types de stratégies, y compris les stratégies statistiques et les stratégies d'anomalie.

Dans le même temps, cette stratégie accorde également une grande attention au contrôle des risques et à la gestion des capitaux. Rappelez-vous toujours le dicton: Dans le trading CTA, le contrôle des risques doit toujours être au premier plan et vous devez toujours être prudent. Les traders doivent définir leurs propres niveaux de tolérance au risque. Le système de contrôle des risques comprend, mais ne se limite pas à la gestion de l'exposition aux risques, au contrôle de la volatilité de la position d'un seul signal, aux principes de stop loss/exit, à la gestion des risques de portefeuille, à la rétroaction du marché et au mécanisme d'ajustement adaptatif de la courbe de capital de la stratégie. Il convient de noter que les stratégies CTA ne sont pas des stratégies violentes, mais appartiennent aux stratégies bêta qui suivent le marché. Elles suivent les profits lorsqu'il y a volatilité du marché et se défendent contre les pertes lorsqu'il y a volatilité du marché désordonnée.

III. Résultats de la stratégie et caractéristiques des bénéfices/pertes dans des conditions de marché différentes

■ Cette stratégie convient à la fois aux contrats à terme sur base de pièces et aux contrats à terme sur base de USDT. Plusieurs variétés peuvent être configurées dans les contrats sur base de USDT, mais les bénéfices et les pertes sont calculés en USDT. Certains utilisateurs préfèrent détenir des crypto-monnaies à long terme et peuvent également détenir des pièces pour faire des contrats à terme correspondants sur base de pièces, où les bénéfices et les pertes sont calculés en pièces. Cela peut améliorer l'effet sur base de pièces et obtenir un rendement α excédentaire du marché.

■ Les résultats du backtesting sont affichés séparément pour les contrats à terme trimestriels OKEx basés sur des pièces et les contrats à terme Binance swap basés sur des USDT. Les données pour les contrats à terme OKEx basés sur des pièces sont plus longues et peuvent observer la performance de plusieurs marchés haussiers et baissiers de 2018 à nos jours, tandis que les données pour les contrats à terme Binance basés sur les USDT commencent principalement à partir de 2020 et peuvent observer la performance de cette série de stratégies haussières et baissières.

■ Cette stratégie est fermement convaincue que l'universalité et la robustesse sont la première priorité pour les stratégies de CTA (si vous voulez être agressif, vous devez étudier d'autres stratégies de niche). Tous les tests et le trading en direct utilisent les mêmes paramètres, et différentes variétés utilisent également les mêmes paramètres. Pour vérifier la robustesse de la stratégie, cette stratégie a également été appliquée au test de dizaines de variétés de contrats à terme sur matières premières nationaux, et a également obtenu de bons rendements, qui seront affichés un par un ci-dessous.

■ En mode risque normal, le tirage maximal de la stratégie est d'environ 25% et le rendement annualisé attendu est de 50% à 150%, en fonction de la volatilité du marché.

■ De bons résultats de backtesting ne signifient pas nécessairement rien. Cette stratégie est en ligne sur la plateforme FMZ depuis 2021, et bien qu'il y ait eu de multiples modifications et ajustements en cours de route, les plus de 1000 jours d'accumulation de trading en direct ont encore ajouté beaucoup de confiance à la stratégie, et les problèmes et les expériences de cette période continueront d'être injectés dans de nouvelles itérations.

Tests basés sur l'USDT: de 2021 à 2023

Test de résistance des contrats à terme sur matières premières: Pour assurer la robustesse de la stratégie, des tests de résistance ont été effectués en utilisant des contrats à terme sur matières premières nationaux sans optimisation spéciale et en utilisant les mêmes paramètres. Les variétés testées comprennent toutes les variétés de chaque secteur, avec des fonds répartis uniformément, y compris l'argent, l'aluminium de Shanghai, le cuivre de Shanghai, l'or, l'asphalte, l'huile de combustion, les bobines laminées à chaud, le nickel de Shanghai, les barres d'armature, le caoutchouc, l'acier inoxydable, le styrène, le maïs, les obligations de minerai de fer, le coke, le charbon de coke, les œufs, les plastiques, les porcs vivants, la farine de soja, l'huile, le polystyrène, les pommes, le coton, le rouge, le verre, les dattes de soude, le silicium, le ferrosilicone, le suc

IV. Méthode de coopération

Cette stratégie est en ligne depuis plus de 800 jours depuis 2021, traversant les marchés haussiers et baissiers, et a un certain degré de crédibilité et de vérifiabilité.Les expositions à risque non couvertes par l'exposition au risque sont les expositions à risque non couvertes par l'exposition au risque..

Le trading quantitatif n'est pas une machine à mouvement perpétuel, ni n'est-il omnipotent, mais c'est certainement la direction du trading futur, et cela vaut la peine d'être appris et utilisé par tous les traders!

● Plus de plans de coopération: Cette stratégie a une grande capacité et est plus adaptée à une opération à long terme avec de gros fonds. Nous accueillons favorablement la coopération avec tous les grands acteurs et maintenons une attitude de coopération ouverte et gagnant-gagnant pour tout individu ou institution ayant des besoins. Nous attendons avec impatience votre discussion et une coopération personnalisée basée sur vos besoins et vos préférences en matière de risques.

**Une autre stratégie d'arbitrage statistique stable à long terme de couverture neutre sans risque d'exposition à long terme et une stratégie stable de gagner plus d'argent qu'Alpha sans exposer le risque bêta sur le marché: **Arbitrage statistique neutre de couverture Nouveau (Pure-Alpha version de rêve)

Si vous avez une préférence plus élevée pour le risque, comme les profits et les pertes à court terme, et que vous avez une demande pour le trading à court terme, vous pouvez consulter une autre stratégie stable à haute fréquence avec un rendement mensuel de 5% à 30% et sans risque de liquidation: La version du mineur de création de marché HFT (grille de marché de couverture à haute fréquence nouvelle)

Informations de contact (Bienvenue pour communiquer et discuter, apprendre et progresser ensemble)

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant la stratégie ou la coopération, n'hésitez pas à nous contacter via les canaux suivants:

Je suis désolé. Je vous en prie.https://t.me/JadeRabbitcm

Système de négociation entièrement automatisé CTA & HFT & Arbitrage @2018 - 2023