L'EMA200 et la stratégie RSI stochastique
Cette stratégie est une combinaison de la moyenne mobile exponentielle (EMA) et de l'indice de force relative stochastique (RSI). Elle est conçue pour identifier les opportunités de négociation longues et courtes en fonction du mouvement du prix au-dessus ou en dessous de l'EMA200 et des valeurs stochastiques du RSI.
Comment fonctionne la stratégie
La stratégie utilise les conditions suivantes pour générer des signaux d'entrée:
Une longue entrée: Le prix est au-dessus de l'EMA200. Le RSI stochastique est inférieur à 20 et a franchi le RSI. La bougie actuelle est une bougie plus haute. Le corps de la bougie actuelle est au moins 5% plus grand que le corps de la bougie précédente. Une courte entrée: Le prix est inférieur à l'EMA200. Le RSI stochastique est supérieur à 80 et a traversé le RSI. La bougie actuelle est une bougie basse. Le corps de la bougie actuelle est au moins 5% plus petit que le corps de la bougie précédente. Avantages de la stratégie
La stratégie présente un certain nombre d'avantages potentiels, notamment:
Il est basé sur deux indicateurs techniques bien établis: l'EMA et le RSI stochastique, qui sont largement utilisés par les traders et qui ont une longue histoire de succès. Il est relativement facile à comprendre et à mettre en œuvre. Il est flexible et peut être utilisé dans une variété de conditions de marché. La stratégie peut être utilisée pour négocier à la fois des positions longues et courtes, et elle peut être utilisée à la fois sur les marchés tendance et variation. Risques liés à la stratégie
Comme pour toute stratégie de négociation, il existe également certains risques potentiels associés à l'utilisation de la stratégie EMA200 et de la stratégie RSI stochastique, notamment:
La stratégie est basée sur des données historiques et il n'y a aucune garantie que la stratégie sera rentable à l'avenir. La stratégie peut être sujette à la piqûre à la serrure. C'est lorsque le prix d'un actif se déplace rapidement dans les deux sens, ce qui peut entraîner des pertes. La stratégie peut être volatile, ce qui signifie qu'il y a un risque de pertes importantes. Conclusion
La stratégie EMA200 et Stochastic RSI est une stratégie de trading relativement simple et efficace qui peut être utilisée par les traders de tous niveaux d'expérience.
/*backtest
start: 2022-08-30 00:00:00
end: 2023-09-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © eaglezou1006
//@version=5
//strategy("70000%", overlay = true, initial_capital = 100, commission_value = 0.04, commission_type =strategy.commission.percent, pyramiding = 1, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.cash, currency = currency.USDT)
//Stoch RSI
rsi1 = ta.rsi(close, 14)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
//ema
ema200 = ta.ema(close, 200)
plot(ema200, color = color.white)
//atr
length = 14
smoothing = 'RMA'
m = input(2, 'ATR倍数', group = "用户自定义参数")
src1 = high
src2 = low
pline = true
collong = color.teal
colshort = color.red
a = ta.rma(ta.tr(true), length) * m
x = ta.rma(ta.tr(true), length) * m + src1
x2 = src2 - ta.rma(ta.tr(true), length) * m
p1 = plot(x, title='ATR Short Stop Loss', color=color.new(colshort, 20), trackprice=pline ? true : false)
p2 = plot(x2, title='ATR Long Stop Loss', color=color.new(collong, 20), trackprice=pline ? true : false)
rewardRiskRatio = input.float(defval = 1.5, title = "盈亏比", minval = 1, maxval = 15, step = 0.1, group = "用户自定义参数")
highLowShadowRatio = input.int(defval = 20, title = "上下影线点比(%)", minval = 1, maxval = 100, step = 1, group = "用户自定义参数")
keyCandlestickChange = input.float(defval = 0.5, title = "关键K线涨跌幅(%)", minval = 0.1, maxval = 100, step = 0.1, group = "用户自定义参数")
longCondition = close > ema200 and (k < 20 and d < 20 and ta.crossover(k, d)) and high > high[1] and close[1] > open[1] and (close > open and (high-close) / (high-low) <= highLowShadowRatio / 100 and (close / open) - 1 >= keyCandlestickChange / 100)
shortCondition = close < ema200 and (k > 80 and d > 80 and ta.crossunder(k, d)) and low < low[1] and close[1] < open[1] and (close < open and math.abs(high-open) / math.abs(high-close) <= highLowShadowRatio / 100 and 1 - (close / open) >= keyCandlestickChange / 100 )
plotshape(longCondition, 'Buy', shape.labelup, location.belowbar, color=collong, size=size.small, offset=0)
plotshape(shortCondition, 'Sell', shape.labeldown, location.abovebar, color=colshort, size=size.small, offset=0)
if longCondition
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if shortCondition
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)