La stratégie que vous avez élaborée utilise un EMA20 (indicateur de moyenne mobile exponentielle avec une période de 20) et un oscillateur stochastique.
Au début, vous avez défini les paramètres de l'oscillateur stochastique, qui se compose des paramètres %K et %D. %K mesure le taux de marché actuel d'un actif et %D est une moyenne mobile de %K.
Ensuite, vous calculez les valeurs de %K et %D sur la base des prix historiques de l'actif (close, high, low).
Ensuite, l'EMA à 20 périodes est calculée.
Après cela, vous tracez l'EMA20 sur le graphique.
Ensuite, vous définissez les conditions d'entrée dans une position longue (achat) et de sortie de la position (vente).
Vous entrez dans une position lorsque:
Vous quittez la position lorsque:
Selon cette stratégie, vous pourriez investir lorsque le marché a été survendu et commence maintenant une tendance à la hausse. et vous vendriez votre investissement lorsque la tendance est sur le point de revenir à la baisse.
N'oubliez pas que toutes les stratégies de trading comportent des risques et doivent être utilisées avec prudence.
/*backtest
start: 2022-09-01 00:00:00
end: 2023-09-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=5
strategy("Simple EMA20 Strat", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
periodK = input.int(14, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(1, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
ema = ta.ema(close, 20)
plot(series=ema, title="ema 20", color=color.blue)
if(low > ema and k > d and ema > ema[20])
strategy.entry("long", strategy.long)
if(close < ema)
strategy.close("long")