Stratégie de combinaison du MACD et du SMA 200
Cette stratégie utilise un ensemble d'indicateurs classiques MACD et des moyennes mobiles SMA de 200 cycles pour former des signaux de trading.
Plus précisément, lorsque le MACD est supérieur à 0, la moyenne mobile rapide est supérieure à la moyenne mobile lente; le prix est supérieur à 200 cycles SMA comme deuxième condition de la traçabilité à plusieurs têtes; en revanche, lorsque le MACD est inférieur à 0, la moyenne mobile rapide est inférieure à la moyenne mobile lente et le prix est inférieur à 200 cycles SMA.
L'avantage de cette stratégie est qu'elle utilise à la fois le MACD pour déterminer les tendances à court terme et le rythme de la volatilité, et le SMA pour déterminer la direction de la tendance à long terme. L'utilisation combinée améliore l'exactitude du jugement et évite d'être mis en jeu.
Dans l'ensemble, les stratégies combinées MACD et SMA 200 sont adaptées aux positions à moyen et long terme. Elles permettent de capturer efficacement les points de basculement principaux de la tendance.
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACD + SMA 200 Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_MACD_SMA_strategy", overlay=true)
// ChartArt's MACD + SMA 200 Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on November 30, 2015.
//
// Here is a combination of the MACD with the
// slow moving average SMA 200 as a strategy.
//
// This strategy goes long if the MACD histogram
// and the MACD momentum are both above zero and
// the fast MACD moving average is above the
// slow MACD moving average. As additional long filter
// the recent price has to be above the SMA 200.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short. For the worst case there is a
// max intraday equity loss of 50% filter.
// Input
source = input(close)
fastLength = input(12, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowLength=input(26,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalLength=input(9,minval=1, title="MACD signal line moving average")
veryslowLength=input(200,minval=1, title="Very slow moving average")
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Moving Averages?")
switch3=input(true, title="Enable Background Color?")
// Calculation
fastMA = sma(source, fastLength)
slowMA = sma(source, slowLength)
veryslowMA = sma(source, veryslowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal
// Colors
MAtrendcolor = change(veryslowMA) > 0 ? green : red
trendcolor = fastMA > slowMA and change(veryslowMA) > 0 and close > slowMA ? green : fastMA < slowMA and change(veryslowMA) < 0 and close < slowMA ? red : blue
bartrendcolor = close > fastMA and close > slowMA and close > veryslowMA and change(slowMA) > 0 ? green : close < fastMA and close < slowMA and close < veryslowMA and change(slowMA) < 0 ? red : blue
backgroundcolor = slowMA > veryslowMA and crossover(hist, 0) and macd > 0 and fastMA > slowMA and close[slowLength] > veryslowMA ? green : slowMA < veryslowMA and crossunder(hist, 0) and macd < 0 and fastMA < slowMA and close[slowLength] < veryslowMA ? red : na
bgcolor(switch3?backgroundcolor:na,transp=80)
barcolor(switch1?bartrendcolor:na)
// Output
F=plot(switch2?fastMA:na,color=trendcolor)
S=plot(switch2?slowMA:na,color=trendcolor,linewidth=2)
V=plot(switch2?veryslowMA:na,color=MAtrendcolor,linewidth=4)
fill(F,V,color=gray)
// Strategy
buyprice = low
sellprice = high
cancelLong = slowMA < veryslowMA
cancelShort = slowMA > veryslowMA
if (cancelLong)
strategy.cancel("MACDLE")
if crossover(hist, 0) and macd > 0 and fastMA > slowMA and close[slowLength] > veryslowMA
strategy.entry("MACDLE", strategy.long, stop=buyprice, comment="Bullish")
if (cancelShort)
strategy.cancel("MACDSE")
if crossunder(hist, 0) and macd < 0 and fastMA < slowMA and close[slowLength] < veryslowMA
strategy.entry("MACDSE", strategy.short, stop=sellprice, comment="Bearish")
maxIdLossPcnt = input(50, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)