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Stratégie d'inversion de la moyenne mobile en pourcentage

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 14 septembre 2023 à 14h53
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La logique de la stratégie

La stratégie d'inversion en pourcentage de la moyenne mobile génère des signaux de négociation en calculant le pourcentage de différence entre le prix et une moyenne mobile.

Les transactions sont effectuées lorsque l'écart en pourcentage entre le prix et l'AM atteint des niveaux prédéfinis.

Plus précisément, la logique est la suivante:

  1. Calculer la différence absolue entre le prix et une MA de N périodes
  2. Convertir la différence en pourcentage, c'est-à-dire la diviser par le prix
  3. S'engager à court terme lorsque l'écart en pourcentage dépasse un seuil supérieur (par exemple 5%)
  4. Passer à long lorsque l'écart en pourcentage tombe en dessous d'un seuil inférieur (par exemple -3%)
  5. Signal d'inversion facultatif (longues deviennent courtes, courtes deviennent longues)

Par exemple, avec N=14, limite supérieure=5%, limite inférieure=-3%:

  • Le montant de l'obligation de mise sur le marché est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de l'obligation.
  • Le montant de l'obligation de mise sur le marché est le montant de la garantie.

Paramètres N, limites supérieures/inférieures peuvent régler la sensibilité.

Les avantages

  • Les écarts en pourcentage expliquent l'évolution des niveaux de prix
  • Paramètres réglables adaptés aux différents cycles
  • La stratégie BREAK vise à détecter les points de basculement des tendances

Les risques

  • Les écarts en pourcentage ne peuvent pas à eux seuls confirmer l'orientation de la tendance
  • Prédisposé à de faux signaux, nécessite des filtres supplémentaires
  • L'AEM est à la traîne, il se peut qu'elle ne réalise pas rapidement de revers

Résumé

La stratégie des pourcentages de MA utilise l'écart en pourcentage entre le prix et le MA pour identifier les points tournants potentiels, avec une approche BREAK.

/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
       iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")
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