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Stratégie de croisement des moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 14 septembre 2023 à 14h55
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La logique de la stratégie

La stratégie de croisement des moyennes mobiles génère des signaux d'achat et de vente en calculant le croisement entre deux moyennes mobiles de périodes différentes.

Par exemple, passer à long lorsque l'AM de 5 jours dépasse l'AM de 21 jours et fermer le long lorsque l'AM de 5 jours dépasse à nouveau l'AM de 21 jours.

La logique de négociation est la suivante:

  1. Calculer deux MAs, une à court terme, par exemple 5 jours, et une à long terme, par exemple 21 jours
  2. Passer à long lorsque l'AM de 5 jours dépasse l'AM de 21 jours
  3. Fermer le long lorsque l'AM de 5 jours passe sous l'AM de 21 jours
  4. Calculer de manière similaire une MA de 14 et 28 jours
  5. Passer à court lorsque l'AM de 14 jours dépasse l'AM de 28 jours
  6. Fermer le court lorsque l'AM de 14 jours dépasse à nouveau l'AM de 28 jours

Différentes combinaisons de périodes de MA peuvent convenir aux tendances à court ou à long terme.

Les avantages

  • Simple et facile à mettre en œuvre
  • Les MAs fournissent une certaine filtration des tendances
  • Les paramètres peuvent être optimisés en ajustant les périodes

Les risques

  • Prix de retard de l'AEM, retard de temps
  • Les longs et les shorts peuvent s' ouvrir simultanément.
  • Préoccupé par les marchés agités

Résumé

La stratégie de croisement MA utilise des croisements MA pour générer des signaux, avec des périodes réglables pour s'adapter aux cycles du marché.

/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("My Strategy", overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 5), sma(close, 21))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
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