Cet article explique en détail une stratégie de négociation quantitative basée sur le double croisement des EMA.
I. Logique stratégique
Le noyau de cette stratégie consiste à mettre en place deux EMA avec des paramètres différents, l'un rapide et l'autre lent, et à générer des signaux d'achat et de vente basés sur leur relation croisée.
Mettre en place une EMA à court terme (par exemple 29 périodes) pour représenter la tendance à court terme.
Mettre en place une EMA à long terme (par exemple 86 périodes) pour représenter la tendance à long terme.
Faites du long lorsque l'EMA courte dépasse l'EMA longue, et faites du court lorsqu'elle dépasse celle-ci.
À l'heure actuelle, seule la logique d'entrée est définie, sans stop loss ni profit.
Commercialiser la taille de la position fixe.
En utilisant une EMA rapide pour réagir aux mouvements à court terme et une EMA lente pour suivre la tendance à long terme, le croisement génère des signaux qui capturent la direction principale des variations de prix.
II. Avantages de la stratégie
Le principal avantage de cette stratégie réside dans sa simplicité et sa facilité de mise en œuvre: l'EMA est simple à calculer et les signaux croisés sont visuellement clairs.
Deuxièmement, l'EMA rapide et l'EMA lente se complètent pour suivre simultanément les tendances à court et à long terme.
Enfin, le dimensionnement de la position fixe réduit également la difficulté d'optimisation.
III. Les faiblesses potentielles
Bien qu'il soit facile à mettre en œuvre, il convient de noter les risques suivants pour les transactions en direct:
Premièrement, les croisements EMA présentent un décalage et peuvent manquer le point d'entrée optimal.
Deuxièmement, l'absence d'un stop loss signifie que les transactions perdantes ne peuvent pas être contrôlées.
Enfin, l'absence d'un niveau de prise de profit rend également difficile la gestion du potentiel de profit.
Une logique de sortie supplémentaire doit être ajoutée, avec des conditions d'arrêt des pertes et de prise de profit.
IV. Résumé
En résumé, cet article a expliqué une stratégie de trading quantitative basée sur des croisements doubles EMA. Il utilise des combinaisons EMA rapides et lentes pour déterminer la direction de la tendance des signaux de trading. Bien qu'il soit facile à mettre en œuvre, la stratégie manque également de sophistication en matière d'optimisation. Dans l'ensemble, elle peut servir de cadre de trading de tendance en douceur, mais nécessite des améliorations appropriées pour gérer les risques.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)