2/20 Stratégie de moyenne mobile exponentielle

Résumé

Cette stratégie est basée sur la ligne de la moyenne mobile exponentielle 2/20. Elle entre dans des positions longues ou courtes lorsque le prix franchit la ligne moyenne. Elle combine la fonction de suivi de tendance des moyennes mobiles et la fonction d'inversion de tendance du trading de rupture, visant à capturer les tendances à court et à moyen terme.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise une moyenne mobile exponentielle de 20 périodes comme ligne de référence. Lorsque le plus haut ou le plus bas du dernier chandelier franchit la ligne de référence, il signale un renversement de tendance potentiel. Si le point de renversement de la bougie précédente est inférieur au prix de clôture actuel, allez long. Si le point de renversement de la bougie précédente est supérieur au prix de clôture actuel, allez court.

Plus précisément, la stratégie identifie les signaux d'inversion en calculant le haut, le bas de la bougie actuelle et en le comparant au prix de clôture de la bougie précédente, et en traçant le point d'inversion. Lorsque le point d'inversion est supérieur à la clôture précédente, il va long. Lorsque le point d'inversion est inférieur, il va court. Les signaux longs / courts sont générés en utilisant l'EMA de 20 jours comme référence, qui identifie la direction. La comparaison de tendance entre le point d'inversion et le prix de clôture détermine le moment de l'inversion.

Analyse des avantages

• Combine le suivi de tendance et l'inversion de tendance, capturant à la fois les tendances à moyen et long terme et les opportunités à court terme
• La moyenne mobile exponentielle filtre le bruit du marché à court terme
• La comparaison des points de renversement avec les prix de clôture permet d'identifier avec précision les renversements
• Très souple sur différents produits et délais

Analyse des risques

• Les contrats à terme sur indices boursiers ont un effet de levier extrêmement élevé, très risqué pour cette stratégie.
• L'exposé de fonds propres est soumis à une surveillance par les établissements financiers.
• Espace d'optimisation limité avec peu de paramètres réglables
• Exige d'autres indicateurs pour la sélection des actifs et la dimensionnement des positions

Les solutions:

• Optimiser les paramètres de moyenne mobile à l'aide de l'apprentissage automatique
• Ajouter d' autres indicateurs comme le volume pour confirmer une rupture valide
• Ne négociez cette stratégie que dans des tendances claires, évitez les marchés variés
• Mettre en œuvre des règles strictes de gestion des risques pour limiter les pertes

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être améliorée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres des moyennes mobiles, ajuster la période ou ajouter des moyennes mobiles doubles
2. Ajouter des filtres comme le volume pour filtrer les signaux de rupture
3. Incorporer des stratégies de stop loss pour contrôler les risques
4. Ajouter des modèles d'apprentissage automatique pour prédire les tendances et les probabilités de rupture
5. Considérez les paramètres adaptatifs qui s'ajustent dynamiquement
6. Combiner l'analyse du sentiment pour trouver les points d'entrée optimaux
7. Optimiser les stratégies de dimensionnement des positions, par exemple fraction fixe, martingale, etc.

Grâce à l'optimisation des paramètres, aux combinaisons d'indicateurs, à la gestion des risques, etc., la stabilité et la fiabilité de la stratégie peuvent être améliorées tout en réduisant les risques commerciaux.

Résumé

En résumé, cette stratégie simple repose sur un seul indicateur, ce qui la rend sensible aux paramètres et aux conditions du marché, avec un espace d'optimisation limité. Elle est mieux utilisée pour compléter d'autres stratégies. Cependant, le concept de capture des renversements est instructif et peut être incorporé dans des systèmes de rupture plus sophistiqués.