Il s'agit d'une stratégie de trading basée sur la génération de signaux lorsque le prix dépasse une fourchette de lookback fixe. Lorsque le prix dépasse le plus haut de la période de lookback, des positions longues sont prises; lorsque le prix tombe en dessous du plus haut, les positions sont fermées. La direction du commerce peut être facilement changée.
Définir le paramètre de la période de révision, par exemple 4 jours.
Calculer le plus haut des 4 derniers jours.
Allez long lorsque le plus haut d'aujourd'hui dépasse ce plus haut de 4 jours.
Fermez les positions lorsque le prix n'atteint pas le plus haut de 4 jours.
La direction du commerce peut être modifiée via le paramètre inverse.
Avantages de cette stratégie:
L'évasion est simple et les signaux sont clairs.
La portée de rupture fixe évite l'optimisation complexe et le surajustement.
Il est facile de basculer entre long et court, et il peut s'adapter aux différentes conditions du marché.
La plage de filtrage du bruit pour un suivi de tendance soutenu.
Aucun indicateur complexe requis, stratégie efficace.
Principaux risques:
Une fourchette de rupture fixe ne peut pas s'adapter aux changements du marché.
Aucun stop loss expose la stratégie à des pertes excessives dépassant la tolérance au risque.
Paramètres fixes vulnérables aux changements du régime du marché.
Les échanges bruyants peuvent augmenter les coûts de transaction.
L'absence d'optimisation des paramètres empêche d'obtenir des résultats optimaux.
Améliorations:
Optimiser les paramètres clés pour trouver les meilleures combinaisons.
Introduire des gammes dynamiques basées sur l'ATR, etc.
Considérez l'ajout d'un stop-loss de suivi ou d'un stop-loss à pourcentage fixe.
Incorporer un filtre de tendance pour éviter une survente sur des marchés variés.
Tester la robustesse des paramètres sur un plus grand nombre d'instruments de négociation.
Ajoutez l'apprentissage automatique pour l'optimisation automatique des paramètres.
Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie de trading de rupture de prix très simple. Avec des améliorations telles qu'une plage de paramètres optimisée, un stop loss, des filtres de tendance et plus encore, il peut devenir une stratégie quantitative facile à mettre en œuvre et pratique.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 28/11/2016
// Breakout Range Long Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Breakout Range Long Strategy Backtest", overlay = true)
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHighest = highest(high, look_bak)
pos = iff(high > xHighest[1], 1, 0)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == false)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == true)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (pos == 0 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (pos == 0 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
barcolor(strategy.position_size > 0 ? green: strategy.position_size < 0 ? red: blue)
plotshape(pos, style=shape.triangleup, location = location.belowbar, color = green)