Cette stratégie utilise la moyenne de l'indice de volatilité basée sur plusieurs données de prix pour déterminer le taux de surachat/de survente et l'inversion de la moyenne des transactions.
Calculer les valeurs du RSI en fonction de la fermeture, de l'ouverture, de la hauteur, etc.
Prenez la moyenne arithmétique des valeurs de l'indicateur RSI pour en déduire la moyenne.
La moyenne du RSI supérieure à 0,5 indique une surachat, inférieure à 0,5 une survente.
La réversion de la moyenne RSI au point médian de 0,5 génère des signaux de trading.
Définissez les seuils de sortie moyens du RSI, comme la clôture longue au-dessus de 0,65, la clôture courte au-dessous de 0,35.
Une logique de négociation simple et claire, facile à mettre en œuvre.
La moyenne RSI améliore la stabilité en utilisant plusieurs entrées de prix.
Les signaux de trading du RSI signifient une réversion, combinant tendance et inversion.
La courbe moyenne du RSI forme des signaux visuels clairs.
Paramètres par défaut simples et pratiques pour la réversion moyenne.
Code concis facile à comprendre et à modifier pour les débutants.
RSI sujet à de faux signaux d'inversion entraînant des pertes.
Des paramètres RSI et des seuils inappropriés affectent les performances.
Le fait de s'appuyer uniquement sur un seul indicateur RSI entraîne un risque systématique plus élevé.
Impossible de confirmer le pouvoir de soutènement du renversement des prix.
Les marchés en tendance ont tendance à générer des pertes.
Testez et optimisez la période de l'indice de résistance pour une sensibilité plus élevée.
Évaluer l'impact de l'entrée de prix sur la moyenne de l'indice de volatilité.
Ajouter un filtre de tendance pour éviter les transactions contre tendance.
Incorporer d'autres facteurs pour confirmer les signaux d'inversion.
Mettre en place un mécanisme d'arrêt dynamique pour le contrôle des risques.
Optimisez l'entrée, arrêtez les pertes, profitez pour une plus grande efficacité.
Cette stratégie de négociation RSI signifie la réversion simplement et viablement pour les débutants. Mais les risques comprennent les erreurs de signal et les tendances existent. L'optimisation multi-facteurs et les améliorations de la gestion des risques peuvent rendre la stratégie plus robuste et efficace comme un système de réversion fiable.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=5
strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)