Cette stratégie combine les indicateurs MACD et RSI pour déterminer la direction de la tendance et les niveaux de surachat/survente pour le trading de tendance.
La logique principale:
Calcul de la ligne MACD et de la ligne de signal (EMA de la MACD)
Delta est leur différence, exprimant la variation de l'élan des prix
RSI pour évaluer les conditions de surachat/survente
Passer long lorsque Delta dépasse la ligne zéro et que le RSI est suracheté (par défaut 70)
Passer à court lorsque Delta franchit la ligne zéro et que le RSI est survendu (défaut 30)
Le MACD pour la direction de l'élan, le RSI pour le surachat/vente - les combinaisons filtrent de nombreux faux signaux.
Combine deux indicateurs pour les signaux filtrés
Le MACD mesure la dynamique, le RSI mesure la surachat/vente
Paramètres configurables pour différents marchés
Justification claire de la stratégie de négociation de tendance
Efficacité limitée de la combinaison d'un seul indicateur
Aucun stop loss, incapable de contrôler les pertes par transaction
Ne prend pas en compte la dimension de la position
Les mesures d'atténuation
Tester d'autres indicateurs, trouver des combinaisons optimales
Ajouter une perte de retard ou d'arrêt dur
Taille de position basée sur la taille du compte ou la volatilité
Test MACD avec d'autres combinaisons d'indicateurs
Optimiser les paramètres de stabilité
Filtrer les signaux par tendance pour éviter les fausses ruptures
Utilisez un stop-loss pour protéger les bénéfices
ML pour évaluer la qualité du signal
Cette stratégie combine MACD et RSI pour une détermination de tendance solide. La stabilité peut être améliorée grâce à l'optimisation des paramètres, au stop loss, à des filtres intelligents, etc. Elle fournit un cadre de trading de tendance efficace pour d'autres améliorations.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACD RSI Strategy", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// RSI
length_rsi = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, length_rsi)
//
if (not na(vrsi))
if (crossover(delta, 0) and crossover(vrsi, overBought ))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="LE")
if (crossunder(delta, 0) and crossunder(vrsi, overSold))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="SE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)