Cette stratégie combine les indices Bollinger Bands et Stoch RSI pour le trading de multiples indicateurs. Elle appartient au type de stratégie d'indicateurs combinés typique.
La stratégie repose sur deux indicateurs principaux:
Les bandes de Bollinger
Calculer les bandes supérieure, moyenne et inférieure. Un signal d'achat est généré lorsque le prix dépasse la bande inférieure.
Indice de rentabilité de Stoch
Calculer l'indicateur RSI du Stoch. Un signal d'achat est généré lorsque la ligne K traverse la ligne D.
La logique spécifique du trading est: ouvrir long lorsque l'éclatement inférieur des bandes de Bollinger et le croisement doré du RSI du Stoch se produisent ensemble.
La logique de sortie utilise les bandes de prise de profit et d'arrêt de perte: fermer pour le profit lorsque le prix touche à nouveau la bande supérieure ou moyenne, fermer pour la perte lorsque le prix se déplace en dessous de la bande inférieure.
Les risques peuvent être réduits par:
La stratégie peut être améliorée par:
Optimisation des paramètres des bandes de Bollinger
Ajuster les rapports de calcul supérieur/inférieur pour une meilleure adéquation
Optimisation des paramètres de l'indicateur RSI de Stoch
Trouver les valeurs optimales de K et de D
Ajout d'indicateurs de confirmation tels que le MACD
Évitez les faux signaux basés sur un seul indicateur
Utilisation d'arrêts de profit au lieu d'arrêts fixes
Arrêt de piste basé sur la volatilité des prix
Paramètres d'essai séparés pour les différents produits
Les paramètres optimaux varient selon les produits
Cette stratégie tire parti des bandes de Bollinger pour la direction de la tendance et du Stoch RSI pour l'optimisation d'entrée, en profitant d'une approche multi-indicateurs. Mais des défis tels que l'optimisation de paramètres difficiles et l'exactitude du signal existent.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")