Il s'agit d'une stratégie de trading quantitative basée sur l'indice Smart Money (SMI). L'indice reflète les activités des fonds institutionnels et est utilisé pour prédire les tendances potentielles du marché en analysant les mouvements du SMI. Il appartient aux stratégies de trading basées sur l'analyse du sentiment des investisseurs.
L'indicateur de base est l'indice Smart Money (SMI).
SMI = SMA ((fermeture d'aujourd'hui - ouverture d'aujourd'hui + fermeture d'hier - ouverture d'hier, N)
où N est la période du paramètre.
Le SMI reflète les entrées et les sorties d'argent intelligent.
La stratégie de trading est longue lorsque le SMI augmente et courte lorsque le SMI chute, pour suivre les mouvements de l'argent intelligent.
Les risques peuvent être réduits par:
La stratégie peut être améliorée par:
Trouver la période de calcul optimale de l'IMC
Ajout de filtres comme MACD sur les signaux SMI
Autres appareils pour le transport de marchandises
Optimisation des paramètres spécifiques au produit
Identifier les périodes idéales pour différents délais tels que les fonds spéculatifs
Ajustement de la taille des positions en fonction de la volatilité du marché
Cette stratégie utilise l'indice Smart Money pour refléter le sentiment des participants du marché pour le trading de tendance. Elle peut capturer les mouvements des fonds institutionnels en temps opportun. Cependant, le SMI peut être retardé et la seule dépendance à un indicateur peut être risquée. Des améliorations peuvent être apportées par l'ajustement des paramètres, l'ajout de filtres, la mise en œuvre d'arrêts et la dimensionnement dynamique des positions. Cela peut rendre la stratégie plus robuste.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")