Cette stratégie utilise le croisement de lignes de Kurtosis rapides et lentes pour générer des signaux de trading.
Les principaux indicateurs et règles sont les suivants:
Valeur de Kurtose: reflète la forte distribution des prix.
Ligne de Kurtose rapide: Kurtose calculée avec une moyenne mobile courte.
Ligne de Kurtose lente: Kurtose calculée avec une moyenne mobile longue.
Signal long: une ligne rapide traverse une ligne lente.
Sortie longue: la ligne rapide traverse la ligne lente.
Signal court: la ligne rapide traverse la ligne lente.
Sortie courte: la ligne rapide traverse la ligne lente.
La stratégie combine la tendance et l'inversion de la moyenne dans un système simple et intuitif.
Comparé à Kurtosis, les principaux avantages sont:
La combinaison rapide/lente évite les faux signaux.
La ligne rapide capture les virages, la ligne lente filtre le bruit.
Simple à mettre en œuvre sans indicateurs complexes.
Le réglage de Kurtosis MA est flexible.
L'option d'annulation s'adapte à différents marchés.
Des règles claires, faciles à appliquer.
Évite de courir après les sommets et les fonds, contrôle les risques.
Bon potentiel avec le réglage des paramètres.
Malgré les avantages, il y a des risques à considérer:
On ne peut pas éviter toutes les pertes.
Les réglages MA ont une incidence significative sur les performances.
Aucun filtre de volume, risque de fausses fuites.
La confiance dans les données historiques, la nécessité de la robustesse.
Aucun arrêt, perte incontrôlée par transaction.
Risque de suradaptation par optimisation excessive.
Dégradation des performances dues à l'évolution des marchés.
Besoin de surveiller les ratios bénéfice/risque et la fréquence des transactions.
Sur la base de l'analyse, les améliorations peuvent inclure:
Évaluation de l'impact des paramètres de l'AM sur la stratégie.
Ajout de confirmation de volume pour éviter les fausses ruptures.
Mettre en œuvre les règles de stop loss et de profit.
Tests de robustesse sur tous les marchés.
Incorporant des techniques d'apprentissage automatique.
Optimisation des stratégies de gestion des risques.
Combinaison avec d'autres indicateurs pour des signaux solides.
Retour régulier des essais pour éviter le surmontage.
Adaptation de la taille et de la fréquence des positions afin de réduire les coûts de transaction.
Cette stratégie utilise le crossover Kurtosis pour un système simple et intuitif. Mais les améliorations et optimisations continues sont essentielles pour toute stratégie d'adaptation aux marchés en évolution.
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/12/2016
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="FSK (Fast and Slow Kurtosis) Backtest", shorttitle="FSK (Fast and Slow Kurtosis)")
BuyZone = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos = iff(xMOM_RAvr > BuyZone and xMOM_RWAvr > BuyZone, 1,-1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMOM_RAvr, color=blue, title="FK")
plot(xMOM_RWAvr, color=red, title="FSK")