Cette stratégie intègre l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo, l'écart quotidien, la moyenne mobile lissée de Gauss, le MACD et d'autres indicateurs techniques pour déterminer la direction de la tendance et trouver des points d'entrée fiables.
Le jugement de Ichimoku Kinko Hyo: Le croisement de la ligne de conversion au-dessus de la ligne de base est un signal haussier.
Le jugement de rupture quotidienne: la clôture d'aujourd'hui plus élevée que celle d'hier la clôture d'un certain seuil confirme la hausse.
L'évaluation de l'AEM par Gauss: le croisement des prix au-dessus de l'AEM est haussier.
Le jugement du MACD: le croisement du DIFF au-dessus de la DEA est haussier.
Combiner les facteurs ci-dessus pour déterminer le changement de tendance et le point d'entrée.
Plusieurs indicateurs améliorent la précision.
Les confirmations intraday et multi-temporelles évitent une fausse fuite.
Ichimoku Kinko Hyo détermine de façon fiable la tendance.
L'AM lissée à Gauss a un petit décalage.
Le MACD juge le changement de momentum.
Plusieurs conditions simultanées réduisent les risques d'entrée.
Des paramètres d'indicateur incorrects peuvent générer des signaux incorrects.
Les signaux intraday et multi-temps peuvent entrer en conflit.
Des fausses fuites se produisent toujours, entraînant des pertes.
Des solutions possibles:
Ajustez les paramètres pour augmenter les entrées.
Optimiser les paramètres pour différents produits et délais.
Coordonner les signaux de différentes périodes.
Utilisez le stop loss pour limiter les pertes.
Testez différentes combinaisons d'indicateurs pour obtenir de meilleurs signaux.
Ajoutez l'apprentissage automatique pour améliorer les jugements à partir de plus de données.
Ajouter la détection de tendance pour éviter les transactions contre-tendance.
Optimiser la gestion de l'argent pour la robustesse.
Optimiser le stop loss et tirer profit de la rentabilité.
Cette stratégie intègre plusieurs indicateurs pour déterminer la direction de la tendance et s'appuie sur des signaux haussiers à forte probabilité vérifiés sur des délais et des indicateurs.
/*backtest
start: 2022-09-17 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=26, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,precision=6)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
p = input(7, minval=1, title="Length")
pi=3.1415926535
w=2*pi/p
beta = (1 - cos(w))/(pow(1.414,2.0/3) - 1)
alfa = -beta + sqrt(beta*beta + 2*beta)
ret1= pow(alfa,4)*close+4*(1-alfa)*nz(ret1[1])-6*pow(1-alfa,2)*nz(ret1[2])+4*pow(1-alfa,3)*nz(ret1[3])-pow(1-alfa,4)*nz(ret1[4])
ret2= pow(alfa,4)*close[1]+4*(1-alfa)*nz(ret1[1])-6*pow(1-alfa,2)*nz(ret1[2])+4*pow(1-alfa,3)*nz(ret1[3])-pow(1-alfa,4)*nz(ret1[4])
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', close)-security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = ret1<ret2 and close<ret2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
longCondition = ret1>ret2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>ret2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
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//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart