Cette stratégie combine le modèle de renversement 123 avec l'indicateur CCI pour créer une stratégie de trading à court terme de signal cumulatif. Elle capitalise sur les renversements de prix en mélangeant l'analyse du modèle de graphique avec des indications de surachat/survente.
La logique de négociation clé implique:
Le modèle 123 identifie les renversements. 2 jours consécutifs de renversement du prix de clôture avec renversement stochastique donne des signaux.
L'ICC confirme les retours en arrière. L'ICC identifie les conditions de surachat/survente. Le croisement entre l'ICC rapide et lent suggère des retours en arrière.
123 + CCI créent ensemble des signaux cumulés plus solides.
Option pour inverser la direction du signal.
Les paramètres du CCI dictent la perception de surachat/survente.
Pas de prise de profit ou de stop-loss fixes, sorties basées sur des modèles d'inversion.
La stratégie combine l'action des prix et l'analyse d'indice pour des configurations commerciales de renversement à forte probabilité.
Les principaux avantages sont les suivants:
Le double filtre d'indicateur améliore la qualité du signal et évite les fausses pauses.
Les modèles 123 sont intuitifs et fiables pour détecter les inversions.
La CCI identifie clairement les zones de surachat/survente en fonction des inversions de temps.
Flexibilité par le biais de la sélection des échanges contraires pour la diversification.
Des paramètres simples le rendent facile à utiliser.
Aucun stop-loss ou prise de profit n'est nécessaire pour réduire le risque.
Convient aux instruments oscillants comme les indices et le forex.
Facile à reproduire pour les débutants.
Les principaux risques sont les suivants:
Augmentation des coûts liée à la fréquence des échanges.
Risque d'échec de l'inversion car les modèles ne sont pas infaillibles.
Risque de sélection d'instruments s'il est appliqué à des actifs à tendance.
Le risque d'optimisation des paramètres conduisant à un ajustement de la courbe.
Le risque de tendance manquée et la contre-tendance des transactions.
Faible risque d'efficacité car les possibilités d'inversion peuvent être limitées.
Les risques peuvent être atténués par le contrôle de la fréquence, la sélection des actifs, le backtesting et l'optimisation des paramètres.
Quelques façons d'améliorer la stratégie:
Ajoutez le stop loss et le take profit pour contrôler les risques.
Incorporer des filtres de tendance pour éviter les fausses ruptures.
Optimiser les paramètres pour différents instruments.
Introduire une dimensionnement de la position basée sur les conditions.
Définir des limites de prélèvement pour éviter des pertes soutenues.
Ajoutez l'apprentissage automatique pour l'optimisation adaptative.
Améliorez pour un taux de gain plus élevé et une meilleure rentabilité.
Commercialisez avec la tendance en distinguant les marchés haussiers des marchés baissiers.
Avec des améliorations continues, la stratégie peut devenir un système de trading stable à court terme.
Cette stratégie combine le modèle 123 et l'indicateur CCI pour identifier les opportunités d'inversion de prix à forte probabilité en utilisant une double confirmation. Elle offre des signaux de qualité, une flexibilité d'utilisation et une facilité d'adoption.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )