Cette stratégie combine l'indice de force relative (RSI) avec l'oscillateur stochastique pour former une double stratégie permettant d'identifier plus précisément les conditions de marché de surachat et de survente, générant ainsi des signaux de trading plus fiables.
Le RSI de cette stratégie a une période de 14, avec un seuil de surachat à 70 et un seuil de survente à 30. La ligne %K de l'oscillateur stochastique utilise une SMA de 3 périodes, et sa ligne %D est une SMA de 3 périodes de %K. Un croisement haussier se produit lorsque %K franchit le seuil au-dessus de %D, tandis qu'un croisement baissier se produit lorsque %K franchit le seuil au-dessous de %D.
Les signaux de négociation sont générés sur la base des indicateurs combinés:
Quand un croisement haussier se produit sur le stochastique et que le RSI est supérieur à 70, un signal de surachat est généré pour un rachat.
Lorsqu'un croisement baissier se produit sur le stochastique et que le RSI est inférieur à 30, un signal de survente est généré pour aller long.
Cette double stratégie tire parti de la force du RSI pour identifier les niveaux de surachat/survente, tout en utilisant la fonction de suivi de tendance du Stochastique pour filtrer les faux signaux, ce qui se traduit par des entrées commerciales plus fiables.
Le principal avantage de cette double stratégie est la réduction significative des faux signaux et l'amélioration de la fiabilité.
L'indicateur de volatilité (RSI) seul peut générer des faux signaux excessifs, car il ne reflète que les niveaux de surextension des prix sans tenir compte de la direction de la tendance.
D'autre part, l'oscillateur stochastique peut identifier la direction de la tendance. Un croisement à la hausse suggère que l'élan à la hausse peut persister, ce qui rend les signaux RSI surachetés plus fiables.
À l'inverse, un croisement à la baisse implique un renversement de tendance imminent.
Par conséquent, la combinaison du RSI et du stochastique permet de mieux identifier à la fois les niveaux de surextension et la direction de la tendance, en filtrant les signaux peu fiables et en localisant les points tournants à forte probabilité.
Il y a aussi des risques à prendre en considération lors de l'utilisation de cette stratégie:
L'approche à double indicateur peut filtrer certains signaux valides, ce qui entraîne des opportunités de négociation manquées.
Le réglage des paramètres tels que la période RSI et l'assouplissement stochastique est essentiel, sinon la précision du signal pourrait être compromise.
La confirmation de la dynamique des prix et du volume est toujours nécessaire lors de la prise de signaux pour éviter de fausses ruptures.
Soyez conscient des risques systémiques et évitez les transactions à l'aveuglette en période de forte volatilité du marché.
Cette stratégie peut être encore améliorée sous plusieurs aspects:
Optimiser les paramètres RSI et stochastiques par le backtesting pour trouver des combinaisons idéales.
Incorporer des indicateurs de volume pour la confirmation du signal, comme les pics de volume.
Ajoutez des superpositions qui suivent la tendance, comme les moyennes mobiles, pour éviter le bruit du marché.
Utiliser l'apprentissage automatique pour découvrir des combinaisons de signaux plus sophistiquées incorporant des bandes de Bollinger, des modèles de prix, etc. pour améliorer la cohérence.
Tirer parti de l'apprentissage en profondeur et de l'analyse des données volumineuses pour développer des systèmes de négociation multifonctionnels plus intelligents avec une efficacité d'échantillonnage plus élevée.
En résumé, la stratégie double RSI-Stochastique utilise efficacement les forces de chacun grâce à la modélisation d'ensemble. Par rapport au RSI autonome, elle offre une capacité de filtrage et une précision de signal supérieures. Les avertissements incluent l'optimisation des paramètres et le contrôle des risques. La méthodologie peut être étendue à la combinaison d'autres indicateurs pour découvrir de nouvelles stratégies de trading efficaces.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")