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Stratégie de rupture de tendance basée sur l'écart de la moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-23 15h38: 37
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Résumé

Cette stratégie identifie la tendance du marché et les opportunités d'inversion en calculant l'écart du prix par rapport à sa moyenne mobile lissée.

La logique de la stratégie

  1. Calculer la moyenne mobile pondérée des trois périodes du prix FPrice sous forme de ligne MA lissée.

  2. Calculer la déviation type de 17 jours stdev et la moyenne mobile simple de 17 jours ema2 du prix du produit.

  3. Calculer le taux d'écart1 du prix par rapport à la moyenne comme (FPrice-ema2)/stdev.

  4. Lorsque le Rate1 tombe en dessous de -1 et commence à augmenter, il signale une rupture en dessous de la ligne de tendance à la baisse et génère un signal d'achat.

  5. Lorsque le Rate1 dépasse 1 et commence à chuter, il signale une rupture au-dessus de la ligne de tendance haussière et génère un signal de vente.

  6. Ouvrir ou fermer des positions selon les signaux.

La stratégie utilise la fourchette d'écart standard de l'écart des prix par rapport à MA pour identifier les renversements de tendance. En ajustant dynamiquement la fourchette de référence, elle s'adapte à la volatilité du marché. Lorsque le prix dépasse l'EM de plus d'un écart standard, elle déclenche un signal de trading. Cela filtre efficacement le bruit du marché à court terme et capte les changements de tendance à moyen et long terme.

Analyse des avantages

  1. La fourchette de référence dynamique s'adapte automatiquement à l'évolution de la volatilité du marché.

  2. Le MA lissé filtre efficacement le bruit à court terme.

  3. L'écart type fixe des seuils de rupture raisonnables et évite les surtrades.

  4. Le filtre d'élan évite les fausses éruptions.

  5. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

  6. Les paramètres peuvent être ajustés pour différents instruments de négociation.

  7. Il peut être combiné avec d'autres indicateurs pour améliorer les performances.

Analyse des risques

  1. Il peut y avoir moins d'opportunités de négociation pendant des périodes prolongées de faible volatilité.

  2. Les paramètres d'écart type inappropriés peuvent entraîner l'absence de bonnes transactions ou générer des faux signaux excessifs.

  3. L'écart type peut échouer lors d'altitudes extrêmes des prix, provoquant de faux signaux.

  4. Il peut y avoir davantage de fausses ruptures autour des transitions de tendance.

  5. Les systèmes d'AM ont un retard dans la détection des changements à court terme. Certaines opportunités à court terme peuvent être manquées.

  6. Les paramètres et les filtres doivent être correctement ajustés pour les environnements spécifiques du marché.

Directions de renforcement

  1. Optimiser les jours et le type de MA en fonction des caractéristiques des instruments.

  2. Ajustez le multiplicateur d'écart type pour trouver la plage de référence optimale.

  3. Ajoutez des filtres de dynamique des prix pour réduire les faux signaux.

  4. Incorporer des indicateurs de volatilité pour ajuster dynamiquement les paramètres selon la volatilité.

  5. Combinez avec d'autres stratégies similaires pour améliorer le taux de victoire.

  6. Considérez la possibilité de réduire la taille des positions autour des points de basculement de la tendance afin de gérer le risque.

  7. Ajouter un stop loss pour contrôler les pertes d'une seule transaction.

Conclusion

La stratégie a une logique claire pour identifier les renversements de tendance. Avec le réglage des paramètres et des combinaisons, elle peut être adaptée à différents marchés. Mais la gestion des risques est cruciale pour éviter de faux signaux pendant les périodes de forte volatilité. Si elle est correctement optimisée, c'est un système de suivi de tendance simple et pratique.

/*backtest
start: 2023-09-22 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mustafaozver

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strategy("Escaping of Rate from Avarage By Mustafa OZVER", "EoRfA", overlay=false)
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src = input(ohlc4,"Source")
FPrice = wma(src,3)
len = input(17,"Length")

stdev = stdev(FPrice,len)
ema2 = ema(FPrice,len)

Rate1 = (FPrice - ema2) / stdev
//bgcolor(color=((stdev/ema)>0.0015)?color.green:#00000000,transp=80)

colorG = color.lime
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fill(hline1,hlinen1,color=color.silver,transp=85,editable=true)

//plot(Rate,color=(Rate>0?colorG:colorR),transp=75,style=plot.style_area,editable=false)

plot(Rate1,title="ESC1",color=(Rate1>0?colorG:colorR),style=plot.style_line,linewidth=1,editable=true)

BUYSIGNAL = Rate1 < -1 and change(Rate1) > 0
SELLSIGNAL = Rate1 > 1 and change(Rate1) < 0

if (BUYSIGNAL)
    strategy.order("LONG1",true)
    //strategy.close("SHORT1")

if (SELLSIGNAL)
   // strategy.order("SHORT1",false)
    strategy.close("LONG1")
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