Suivre la stratégie des super tendances

Suivre la stratégie des super tendances

Résumé

Cette stratégie est basée sur l'indicateur Supertrend pour déterminer la direction de la tendance en utilisant les lignes Supertrend, et prendre les lignes Supertrend comme lignes de stop loss pour mettre en œuvre une stratégie de trading automatisée qui suit les tendances Supertrend.

Principe de stratégie

L'indicateur de Supertrend est calculé à partir de la plage moyenne vraie (ATR) et d'un multiplicateur, qui peut déterminer efficacement la direction de la tendance des prix.

La stratégie calcule d'abord les lignes supérieures et inférieures de Supertrend. La ligne supérieure de Supertrend est calculée comme la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas moins l'ATR multiplié par N. La ligne inférieure de Supertrend est calculée comme la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas plus l'ATR multiplié par N.

Il calcule ensuite la direction de la tendance par rapport au prix. Lorsque le prix est supérieur à la ligne inférieure de Supertrend de la barre précédente, il est défini comme une tendance à la hausse. Lorsque le prix est inférieur à la ligne supérieure de Supertrend de la barre précédente, il est défini comme une tendance à la baisse.

En fonction de la direction de tendance déterminée, choisissez la ligne supérieure de Supertrend ou la ligne inférieure de Supertrend comme ligne de Supertrend. Lorsqu'il s'agit d'une tendance à la hausse, prenez la ligne supérieure de Supertrend comme ligne de Supertrend. Lorsqu'il s'agit d'une tendance à la baisse, prenez la ligne inférieure de Supertrend comme ligne de Supertrend.

Enfin, la stratégie prend la ligne de Supertrend comme ligne de stop-loss. Elle va long lorsque le prix traverse au-dessus de la ligne de Supertrend, et va court lorsque le prix traverse en dessous de la ligne de Supertrend. Elle quitte la position une fois que le prix touche la ligne de Supertrend.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. L'utilisation de l'indicateur Supertrend pour déterminer la direction de la tendance des prix peut suivre efficacement les tendances.

2. La ligne Supertrend comme ligne stop loss peut limiter les pertes.

3. La stratégie a un faible tirage au sort avec un ratio Sharpe de 2,51, ce qui montre une performance stable.

4. Il y a jusqu'à 1988 transactions, ce qui permet l'optimisation des paramètres pour améliorer le taux de gain.

5. Il met en œuvre un trading entièrement automatisé sans intervention manuelle.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

1. L'indicateur Supertrend est sensible aux variations de prix et peut générer plus de signaux de frappe, ce qui réduit la rentabilité.

2. Il est susceptible d'arrêter les pertes dans les tendances de gamme et ne convient pas aux produits latéraux.

3. Il ne tient pas compte de l'impact des événements économiques majeurs, qui peuvent entraîner de fortes pertes au cours de ces périodes.

4. Le taux de profit n'est que de 41% et le taux de gain doit être amélioré.

5. Les paramètres doivent être optimisés pour différents produits et délais.

6. Une gestion stricte de l'argent est nécessaire pour éviter des pertes excessives dans les transactions individuelles.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

1. Ajoutez des filtres avec d'autres indicateurs pour éviter les coups de fouet et améliorer le taux de gain, tels que MA, MACD, etc.

2. Augmenter la confirmation de tendance pour éviter les signaux erronés des erreurs de jugement de la ligne Supertrend.

3. Ajuster les paramètres en fonction des différents produits et des délais, par exemple en ajustant la période ATR.

4. Ajoutez des stratégies pour éviter les événements économiques majeurs.

5. Optimiser les stratégies de stop loss par le biais de stop loss de trailing, SAR parabolique, etc.

6. Optimiser la taille des positions en fonction des conditions du marché en ajustant les expositions pour contrôler l'exposition au risque.

Conclusion

Cette stratégie a conçu une stratégie de suivi de tendance simple basée sur l'indicateur Supertrend avec une performance décente, mais plus de signaux de trading et une marge de manœuvre pour améliorer le taux de gain. En optimisant avec d'autres indicateurs pour la filtration, en ajustant les paramètres pour différents produits et en appliquant une gestion prudente de l'argent, cette stratégie peut devenir une stratégie de suivi de tendance stable avec un léger retrait. Mais soyez conscient des risques associés aux erreurs de jugement.