Cette stratégie est une stratégie de négociation en grille multi-échange. Elle prend en charge l'exécution de la négociation en grille sur plusieurs paires de négociation simultanément sur plusieurs échanges. La taille de la grille et le rapport de prix peuvent être définis séparément pour chaque paire de négociation. Sur la base des paramètres de prix et de rapport initiaux, la stratégie calcule dynamiquement les prix d'achat et de vente pour chaque grille. Lorsque le prix du marché atteint le niveau correspondant, elle passera des ordres d'achat ou de vente d'une certaine quantité de pièces. La stratégie fournit 5 modes de négociation différents, ce qui permet un choix flexible de placer des ordres d'achat et de vente en même temps.
Le principe de base de cette stratégie est le trading par grille. Pour chaque paire de trading, selon le prix initial et le rapport de prix, la fourchette de prix est divisée en plusieurs grilles. Chaque grille correspond à un prix d'achat et un prix de vente. Lorsque le prix du marché augmente au prix de vente d'une grille, la stratégie passera un ordre pour vendre une certaine quantité de pièces; lorsque le prix du marché tombe au prix d'achat d'une grille, la stratégie passera un ordre pour acheter une certaine quantité de pièces. En achetant et en vendant à plusieurs reprises à différents niveaux de prix, la stratégie peut gagner des revenus de spread.
Les formules de calcul des prix d'achat et de vente sont les suivantes:
Lorsque
En outre, la stratégie prévoit la possibilité d'ajuster le prix initial en fonction du prix du marché. Selon le mode et le coefficient d'ajustement fixés, la stratégie rapprochera périodiquement le prix initial du prix du marché afin que la position du réseau puisse s'adapter aux fluctuations du marché.
Convient pour les marchés volatils: la stratégie de trading sur réseau est très adaptée à une utilisation sur les marchés oscillants.
La stratégie de la grille a généralement un retrait maximal plus petit que les stratégies de tendance. Parce qu'elle définit une position stop-loss dans chaque grille et arrête les pertes en temps opportun. De plus, lorsque le prix touche la grille inférieure, elle déclenche une augmentation de la position et réduit le coût de détention.
Convient pour l'arbitrage de pièce à pièce: Cette stratégie prend en charge l'exécution sur plusieurs bourses en même temps, ce qui est pratique pour l'arbitrage cross-marché.
Ajustement automatique de la position: la stratégie peut être réglée pour ajuster automatiquement la position du réseau en fonction du prix du marché. Cela permet au réseau de suivre de près le marché, en évitant les pertes causées par le prix trop éloigné du réseau et en saisissant de nouvelles opportunités de trading.
Événements de cygne noir: si le marché connaît des conditions extrêmes et dépasse la limite supérieure ou inférieure du réseau, la stratégie peut être en position passive.
Taux d'utilisation des fonds: étant donné que le trading sur réseau nécessite la passation d'ordres à différents niveaux de prix, une grande quantité de fonds est occupée en même temps, ce qui entraîne un faible taux d'utilisation des fonds.
Frais de transaction: Lorsque la densité du réseau est élevée, le commerce fréquent générera plus de frais de transaction, érodant les rendements.
Réglage des paramètres: la stratégie de grille est relativement sensible aux paramètres. Des réglages incorrects du prix initial, du rapport de prix, etc. peuvent entraîner l'échec de la stratégie. Les paramètres doivent être optimisés sur la base du backtesting.
Manque de tendance: Dans les marchés à tendance unilatérale, la stratégie de réseau peut souvent arrêter les pertes, ce qui entraîne des pertes.
Cette stratégie est une stratégie de négociation en réseau multi-échange très personnalisable et riche en fonctionnalités. Elle peut effectuer simultanément des transactions en réseau sur plusieurs paires de pièces sur plusieurs échanges et fournit plusieurs modes de négociation et paramètres.