Stratégie d'entrée moyenne mobile Golden Cross
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie d’entrée en ligne de la moyenne croisée en or est une stratégie de génération de signaux de négociation basés sur des signaux de croisement ou de dérivation basés sur des moyennes mobiles. Lorsque la moyenne mobile à court terme est traversée par la moyenne mobile à long terme, un signal de croisement en or à plusieurs têtes est généré.
La stratégie d’entrée de ligne de la moyenne croisée en or vous permet de choisir librement les paramètres de la moyenne croisée. Pour un effet visuel, j’ai tracé plusieurs moyennes mobiles de Fibonacci allant de 1 à 987, mais pour une utilisation pratique, il suffit de sélectionner quelques moyennes, de voir s’il y a un signal de croisement évident, puis d’entrer ces paramètres dans les paramètres de position longue ou courte.
Par exemple, la position longue ou la position courte dans la stratégie peut être définie comme:
Signal à plusieurs têtes: Le 34e jour de l’intersection avec le 144e jour de l’EMA
Signaux de détresse:
Il a une EMA de 144 jours en dessous de la SMA de 55 jours.
On peut voir que la stratégie est libre de faire correspondre les paramètres de 4 lignes moyennes différentes, en choisissant EMA ou SMA.
Par défaut: La ligne moyenne est verte. La moyenne descendante est en rouge.
Par défaut, visualisez la ligne homogène de Fibonacci: La ligne médiane quotidienne est la ligne suivante: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181
Par défaut, visualisez l’alignement: 50, 100, 150, 200 est la moyenne journalière
Par défaut, position longue ou position courte: Signal à plusieurs têtes: Le 34e jour de l’intersection avec le 144e jour de l’EMA
Signaux de détresse: Il a une EMA de 144 jours en dessous de la SMA de 55 jours.
Le principe
La logique de base de la stratégie est de générer un signal de transaction basé sur le croisement de deux moyennes mobiles.
La moyenne mobile est un indicateur technique utilisé pour analyser les tendances du marché. Elle calcule la valeur moyenne des prix de clôture sur une période donnée et permet de filtrer efficacement les fluctuations du marché. La moyenne mobile est divisée en moyenne mobile simple (SMA) et moyenne mobile indexée (EMA).
La SMA est une moyenne arithmétique simple du prix de clôture d’un certain cycle. L’EMA est une moyenne mobile de l’indice du prix de clôture, donnant un poids plus élevé aux prix les plus récents. L’EMA peut réagir plus rapidement aux changements de prix.
Lorsque la courte moyenne traverse la moyenne à long terme, elle est considérée comme une tendance du marché qui se transforme en hausse et produit un signal d’achat. C’est ce qu’on appelle un croisement de la couronne d’or. Inversement, lorsque la courte moyenne traverse la moyenne à long terme, elle est considérée comme une tendance du marché qui se transforme en baisse et produit un signal de vente. C’est ce qu’on appelle un croisement de la couronne de mort.
La flexibilité de cette stratégie est que vous pouvez définir les paramètres de 4 lignes moyennes. Les paramètres par défaut sont les suivants: le 34e jour de l’EMA pour le signal à plusieurs têtes et le 144e jour de l’EMA pour le signal à vide sous le 55e jour de l’SMA. Ces paramètres peuvent être définis librement dans la zone d’entrée.
En outre, la stratégie trace des moyennes mobiles de plusieurs séries de nombres de Fibonacci, ce qui permet d’observer les variations de tendance à partir d’une plus grande dimension temporelle. En même temps, les moyennes de 50 jours, 100 jours, 150 jours et 200 jours courantes sont également tracées. Ces moyennes sont à titre de référence, il est important d’entrer dans les paramètres de la moyenne croisée saisis dans la boîte de configuration de position longue ou courte.
Les avantages
Les avantages d’une stratégie basée sur le croisement des équilibres sont les suivants:
Les moyennes mobiles permettent de filtrer efficacement le bruit du marché et d’identifier les tendances
Les signaux de transaction provenant d’un croisement équilibré ont une certaine fiabilité
Vous pouvez choisir librement la combinaison de la longueur et de la longueur moyenne, optimiser les paramètres
La combinaison de lignes moyennes de différentes périodes permet d’identifier les tendances dans une plus grande dimension temporelle.
On peut utiliser simultanément l’EMA et l’SMA, en choisissant les meilleurs paramètres en fonction des caractéristiques de la variété
L’image visuellement intuitive, clairement visible par une croix uniforme multicolore
Simple, facile à apprendre et adapté aux débutants
Flexible pour différentes variétés, avec une certaine polyvalence
Les risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
Dans un marché en perpétuel mouvement, la ligne moyenne peut générer un grand nombre de signaux d’incertitude, entraînant des transactions en ligne ultra-courte, augmentant la fréquence des transactions et la charge des frais de traitement.
Si le paramètre choisi n’est pas approprié, cela peut entraîner un signal erroné. Vous devez choisir la combinaison de longueur et de longueur appropriées et vérifier l’effet.
Lors d’une forte reprise de tendance, les signaux de croisement sont retardés et ne peuvent pas réagir en temps opportun aux changements de prix.
Le croisement de la ligne moyenne ne peut pas éviter complètement les pertes, il faut un arrêt raisonnable des pertes.
Il est nécessaire d’éviter les ajustements de courbe causés par une optimisation excessive. La stabilité des paramètres doit être testée dans différents cycles de marché.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Tester différentes combinaisons de longueurs et de moyennes pour trouver le paramètre optimal, qui peut être testé à plusieurs reprises sur la base des données historiques.
Essayez d’ajuster le type de moyenne et comparez les différences d’effet entre les SMA et les EMA. La variété tendance est plus évidente pour choisir la SMA, la variété fluctuation est plus violente pour choisir l’EMA.
Il est possible de filtrer les faux signaux en combinant avec d’autres indicateurs tels que KDJ, MACD, etc. pour améliorer la qualité du signal.
Augmentation de la stratégie de stop loss pour contrôler le risque de perte individuelle. Stop loss mobile ou Stop loss tracking peuvent être définis.
Optimiser les stratégies de gestion des fonds, telles que l’ajustement des positions en fonction des retraits, etc., afin de contrôler l’ouverture globale du risque.
Test de la stabilité dans différentes variétés et dans différents cycles, évaluer la robustesse des paramètres. Si nécessaire, les paramètres peuvent être ajustés en fonction de la variété.
Résumer
La stratégie d’entrée en ligne de la courbe de croix dorée est une stratégie de suivi de tendance de grande fiabilité dans l’ensemble. Elle utilise une simple courbe de croix intuitive comme signal de négociation, et peut être adaptée à différentes variétés par l’optimisation des paramètres.
/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Options360 : Fibonacci MAI (Moving Averages Input) beta 10/15/22
// © Options360 original public release = 2/25/23
// * This script uses altered pieces of code from my @Options360 "Fibonacci MA7" indicator*
// 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811
////
strategy(title="Fibonacci Moving Averages Input", shorttitle = "FibMAI", overlay=true)
src = input(ohlc4, 'source')
//
string GRP = "Long or Short Settings"
exponential1 = input(true, title="long EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP)
long = input.int(34, minval=1, title="long", tooltip="Signal Moving average long input")
long1 = exponential1 ? ta.ema(src, long) : ta.sma(src, long)
exponential2 = input(true, title="crossover EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
longer = input.int(144, minval=1, title="crossover", tooltip="Crossed over Moving average long input")
long2 = exponential2 ? ta.ema(src, longer) : ta.sma(src, longer)
exponential3 = input(true, title="short EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
short = input.int(55, minval=1, title="short", tooltip="Signal Moving average short input")
short1 = exponential3 ? ta.ema(src, short) : ta.sma(src, short)
exponential4 = input(false, title="crossunder EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
shorter = input.int(144, minval=1, title="crossunder", tooltip="Crossed under Moving average short input")
short2 = exponential4 ? ta.ema(src, shorter) : ta.sma(src, shorter)
//
string GRP2 = "Visual FibMA Settings"
exponential = input(true, title="Fib EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP2)
//
smaplot11 = input (true, title="MA1")
len11 = input.int(1, minval=1, title="ma Length")
out11 = exponential ? ta.ema(src, len11) : ta.sma(src, len11)
up11 = out11 > out11[1]
down11 = out11 < out11[1]
mycolor11 = up11 ? #3cfe12 : down11 ? #ff0202 : #008eff
plot(out11 and smaplot11 ? out11 :na, title="1", color=mycolor11, linewidth=1)
smaplot18 = input (true, title="MA2")
len18 = input.int(2, minval=1, title="ma Length")
out18 = exponential ? ta.ema(src, len18) : ta.sma(src, len18)
up18 = out18 > out18[1]
down18 = out18 < out18[1]
mycolor18 = up18 ? #3cfe12 : down18 ? #ff0202 : #008eff
plot(out18 and smaplot18 ? out18 :na , title="2", color=mycolor18, linewidth=1)
smaplot13 = input (true, title="MA3")
len13 = input.int(3, minval=1, title="ma Length")
out13 = exponential ? ta.ema(src, len13) : ta.sma(src, len13)
up13 = out13 > out13[1]
down13 = out13 < out13[1]
mycolor13 = up13 ? #3cfe12 : down13 ? #ff0202 : #008eff
plot(out13 and smaplot13 ? out13 :na , title="3", color=mycolor11, linewidth=1)
smaplot9 = input (true, title="MA5")
len9 = input.int(5, minval=1, title="ma Length")
out9 = exponential ? ta.ema(src, len9) : ta.sma(src, len9)
up9 = out9 > out9[1]
down9 = out9 < out9[1]
mycolor9 = up9 ? #3cfe12 : down9 ? #ff0202 : #008eff
plot(out9 and smaplot9 ? out9 :na , title="5", color=mycolor9, linewidth=1)
smaplot8 = input (true, title="MA8")
len8 = input.int(8, minval=1, title="ma Length")
out8 = exponential ? ta.ema(src, len8) : ta.sma(src, len8)
up8 = out8 > out8[1]
down8 = out8 < out8[1]
mycolor8 = up8 ? #3cfe12 : down8 ? #ff0202 : #008eff
plot(out8 and smaplot8 ? out8 :na , title="8", color=mycolor8, linewidth=1)
smaplot7 = input (true, title="MA13")
len7 = input.int(13, minval=1, title="ma Length")
out7 = exponential ? ta.ema(src, len7) : ta.sma(src, len7)
up7 = out7 > out7[1]
down7 = out7 < out7[1]
mycolor7 = up7 ? #3cfe12 : down7 ? #ff0202 : #008eff
plot(out7 and smaplot7 ? out7 :na , title="13", color=mycolor7, linewidth=1)
smaplot = input (true, title="MA21")
len = input.int(21, minval=1, title="ma Length")
out = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
up = out > out[1]
down = out < out[1]
mycolor = up ? #3cfe12 : down ? #ff0202 : #008eff
plot(out and smaplot ? out :na, title="21", color=mycolor, linewidth=1)
smaplot2 = input (true, title="MA34")
len2 = input.int(34, minval=1, title="ma Length")
out2 = exponential ? ta.ema(src, len2) : ta.sma(src, len2)
up2 = out2 > out2[1]
down2 = out2 < out2[1]
mycolor2 = up2 ? #3cfe12 : down2 ? #ff0202 : #008eff
plot(out2 and smaplot2 ? out2 :na , title="34", color=mycolor2, linewidth=1)
smaplot3 = input (true, title="MA55")
len3 = input.int(55, minval=1, title="ma Length")
out3 = exponential ? ta.ema(src, len3) : ta.sma(src, len3)
up3 = out3 > out3[1]
down3 = out3 < out3[1]
mycolor3 = up3 ? #3cfe12 : down3 ? #ff0202 : #008eff
plot(out3 and smaplot3 ? out3 :na, title="55", color=mycolor3, linewidth=1)
smaplot4 = input (true, title="MA89")
len4 = input.int(89, minval=1, title="ma Length")
out4 = exponential ? ta.ema(src, len4) : ta.sma(src, len4)
up4 = out4 > out4[1]
down4 = out4 < out4[1]
mycolor4 = up4 ? #3cfe12 : down4 ? #ff0202 : #008eff
plot(out4 and smaplot4 ? out4 :na , title="89", color=mycolor4, linewidth=1)
smaplot5 = input (true, title="MA144")
len5 = input.int(144, minval=1, title="ma Length")
out5 = exponential ? ta.ema(src, len5) : ta.sma(src, len5)
up5 = out5 > out5[1]
down5 = out5 < out5[1]
mycolor5 = up5 ? #3cfe12 : down5 ? #ff0202 : #008eff
plot(out5 and smaplot5 ? out5 :na, title="144", color=mycolor5, linewidth=1)
smaplot6 = input (true, title="MA233")
len6 = input.int(233, minval=1, title="ma Length")
out6 = exponential ? ta.ema(src, len6) : ta.sma(src, len6)
up6 = out6 > out6[1]
down6 = out6 < out6[1]
mycolor6 = up6 ? #3cfe12 : down6 ? #ff0202 : #008eff
plot(out6 and smaplot6 ? out6 :na , title="233", color=mycolor6, linewidth=1)
smaplot10 = input (true, title="MA377")
len10 = input.int(377, minval=1, title="ma Length")
out10 = exponential ? ta.ema(src, len10) : ta.sma(src, len10)
up10 = out10 > out10[1]
down10 = out10 < out10[1]
mycolor10 = up10 ? #3cfe12 : down10 ? #ff0202 : #008eff
plot(out10 and smaplot10 ? out10 :na , title="377", color=mycolor10, linewidth=1)
smaplot14 = input (true, title="MA610")
len14 = input.int(610, minval=1, title="ma Length")
out14 = exponential ? ta.ema(src, len14) : ta.sma(src, len14)
up14 = out14 > out14[1]
down14 = out14 < out14[1]
mycolor14 = up14 ? #3cfe12 : down14 ? #ff0202 : #008eff
plot(out14 and smaplot14 ? out14 :na , title="610", color=mycolor14, linewidth=1)
smaplot15 = input (true, title="MA987")
len15 = input.int(987, minval=1, title="ma Length")
out15 = exponential ? ta.ema(src, len15) : ta.sma(src, len15)
up15 = out15 > out15[1]
down15 = out15 < out15[1]
mycolor15 = up15 ? #3cfe12 : down15 ? #ff0202 : #008eff
plot(out15 and smaplot15 ? out15 :na , title="987", color=mycolor15, linewidth=1)
smaplot16 = input (true, title="MA1597")
len16 = input.int(1597, minval=1, title="ma Length")
out16 = exponential ? ta.ema(src, len16) : ta.sma(src, len16)
up16 = out16 > out16[1]
down16 = out16 < out16[1]
mycolor16 = up16 ? #3cfe12 : down16 ? #ff0202 : #008eff
plot(out16 and smaplot16 ? out16 :na , title="1597", color=mycolor16, linewidth=1)
smaplot17 = input (true, title="MA2584")
len17 = input.int(2584, minval=1, title="ma Length")
out17 = exponential ? ta.ema(src, len17) : ta.sma(src, len17)
up17 = out17 > out17[1]
down17 = out17 < out17[1]
mycolor17 = up17 ? #3cfe12 : down17 ? #ff0202 : #008eff
plot(out17 and smaplot17 ? out17 :na , title="2584", color=mycolor17, linewidth=1)
smaplot19 = input (true, title="MA4181")
len19 = input.int(4181, minval=1, title="ma Length")
out19 = exponential ? ta.ema(src, len19) : ta.sma(src, len19)
up19 = out19 > out19[1]
down19 = out19 < out19[1]
mycolor19 = up19 ? #3cfe12 : down19 ? #ff0202 : #008eff
plot(out19 and smaplot19 ? out19 :na , title="4181", color=mycolor19, linewidth=1)
//
string GRP3 = "Visual MA Settings"
exponential5 = input(false, title="EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP3)
smaplot50 = input (true, title="MA50")
len50 = input.int(50, minval=1, title="ma Length")
ma50 = exponential5 ? ta.ema(src, len50) : ta.sma(src, len50)
up50 = ma50 > ma50[1]
down50 = ma50 < ma50[1]
mycolor50 = up50 ? #3cfe12 : down50 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma50 and smaplot50 ? ma50 :na , title="50", color=mycolor50, linewidth=1)
smaplot100 = input (true, title="MA100")
len100 = input.int(100, minval=1, title="ma Length")
ma100 = exponential5 ? ta.ema(src, len100) : ta.sma(src, len100)
up100 = ma100 > ma100[1]
down100 = ma100 < ma100[1]
mycolor100 = up100 ? #3cfe12 : down100 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma100 and smaplot100 ? ma100 :na , title="100", color=mycolor100, linewidth=1)
smaplot150 = input (true, title="MA150")
len150 = input.int(150, minval=1, title="ma Length")
ma150 = exponential5 ? ta.ema(src, len150) : ta.sma(src, len150)
up150 = ma150 > ma150[1]
down150 = ma150 < ma150[1]
mycolor150 = up150 ? #3cfe12 : down150 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma150 and smaplot150 ? ma150 :na , title="150", color=mycolor150, linewidth=1)
smaplot200 = input (true, title="MA200")
len200 = input.int(200, minval=1, title="ma Length")
ma200 = exponential5 ? ta.ema(src, len200) : ta.sma(src, len200)
up200 = ma200 > ma200[1]
down200 = ma200 < ma200[1]
mycolor200 = up200 ? #3cfe12 : down200 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma200 and smaplot200 ? ma200 :na , title="200", color=mycolor200, linewidth=1)
//
if (ta.crossover(long1, long2))
strategy.entry("maL", strategy.long, comment="maLong")
if (ta.crossunder(short1, short2))
strategy.entry("maS", strategy.short, comment="maShort")
////