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Stratégie RSI pour l'indice de force relative

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-02 15:54:24 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie RSI est une stratégie de trading qui utilise l'indicateur d'indice de force relative (RSI) pour générer des signaux commerciaux. Elle identifie les conditions de surachat et de survente sur le marché en observant les valeurs extrêmes du RSI, dans le but de saisir les opportunités d'inversion des prix.

La logique de la stratégie

L'indicateur RSI mesure la force des mouvements de prix en comparant les gains moyens du prix de clôture et les pertes moyennes du prix de clôture sur une période de temps.

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Le montant de la valeur ajoutée à la valeur ajoutée à la valeur ajoutée à la valeur ajoutée à la valeur ajoutée à la valeur ajoutée.

Selon la formule, la valeur du RSI est fixée entre 0 et 100. Lorsque le prix du titre a augmenté de manière constante, poussant RS plus haut, le RSI s'approchera de 100. Lorsque le prix a chuté de manière persistante, ce qui réduit RS, le RSI sera proche de 0.

La règle empirique suivie par la stratégie RSI est la suivante: lorsque le RSI tombe en dessous de 30, ce qui est considéré comme une zone de survente, allez long; lorsque le RSI dépasse 70, considéré comme une zone de surachat, allez court.

Plus précisément, la stratégie définit le paramètre Longueur pour définir la période de calcul du RSI, et les paramètres Survente et Surachat pour spécifier les valeurs seuil pour les zones de survente/surachat du RSI. Elle génère des signaux long/courts en vérifiant la valeur actuelle du RSI par rapport aux valeurs seuil. Le paramètre inverse est également disponible pour contrôler la direction du commerce.

Les avantages

Le plus grand avantage de la stratégie RSI est sa simplicité. RSI est un indicateur technique très commun disponible dans la plupart des plateformes de trading. La stratégie utilise directement RSI pour déterminer les signaux commerciaux sans mathématiques ou modèles complexes, ce qui le rend vraiment facile à comprendre et à utiliser.

La stratégie permet de personnaliser la période RSI et les valeurs de seuil de surachat/survente, ce qui aide à s'adapter aux conditions changeantes du marché.

La stratégie RSI a également un taux de gain plus élevé. En suivant les extrêmes de surachat / survente, elle peut filtrer efficacement les faux signaux pendant les périodes de fourchette et assurer l'entrée sur le marché avec une tendance établie. Cela permet à la stratégie d'offrir des rendements supérieurs sur les marchés tendance.

Les risques

Le risque principal de la stratégie RSI est de générer de faux signaux. Lorsque les prix subissent un recul à court terme dans une tendance plutôt qu'un renversement complet, le RSI peut brièvement pénétrer dans la zone de surachat / survente et déclencher de mauvais signaux. Suivre de tels signaux et trader dans la direction opposée est susceptible de provoquer des arrêts.

Un autre risque est la divergence du RSI. Les mouvements de prix peuvent avoir déclenché une nouvelle tendance, mais le RSI reste coincé dans la zone de surachat / survente précédente, ce qui conduit à une génération de signal incorrecte.

En outre, s'appuyer uniquement sur le RSI et ignorer l'action des prix et le contexte du marché introduit des biais.

Directions d'amélioration

La stratégie RSI peut être améliorée dans les aspects suivants:

  1. Ajoutez des filtres utilisant d'autres indicateurs comme le MACD, les bandes de Bollinger pour éviter de faux signaux.

  2. Incorporer un stop loss pour limiter les pertes sur les transactions uniques.

  3. Ajuster les paramètres en fonction des tendances et des régimes du marché, par exemple en augmentant le seuil de surachat sur le marché haussier.

  4. Optimisez le temps de négociation pour éviter les événements d'actualité majeurs, ne négociez que lorsque la tendance est évidente.

  5. Pensez à augmenter la taille lorsque la tendance s'accélère pour suivre la tendance.

  6. Ajouter une période d'attente pour éviter les renversements prématurés du signal RSI.

  7. Mettre en place des règles de gestion de l'argent telles que la taille fixe des transactions, la taille des positions, etc.

Conclusion

La stratégie RSI est une stratégie typique d'inversion de la moyenne qui suit les conditions de surachat / survente. Elle est simple à utiliser, personnalisable et peut générer des profits décents lorsque des surextensions claires existent sur les marchés en tendance. Mais les risques systématiques inhérents nécessitent des améliorations telles que le filtrage, le stop loss, l'ajustement des paramètres, la gestion de l'argent, etc. Lorsqu'elle est correctement exécutée, la stratégie RSI peut être un outil efficace pour les traders à court terme pour récolter des gains relativement stables.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
	   iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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