Stratégie de cassure de la zone réelle du RSI
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture de zone réelle du RSI est une stratégie quantitative qui utilise l’indicateur RSI combiné à la zone de choc de la zone réelle pour réaliser des transactions de rupture. La stratégie consiste à calculer les bandes supérieures et inférieures de la zone réelle et à effectuer des transactions de rupture en combinant les signaux de survente et de survente de l’indicateur RSI.
Principe de stratégie
La stratégie nécessite d’abord de définir manuellement une limite supérieure ou inférieure de la zone réelle pour 14 paramètres différents. La méthode de calcul de la zone réelle est basée sur le prix de clôture, calculant la différence standard et la valeur de la régression linéaire sur une période donnée. La limite supérieure est la ligne de régression linéaire + n fois la différence standard, et la limite inférieure est la ligne de régression linéaire - n fois la différence standard.
Ensuite, la stratégie calculera en temps réel le plus élevé des 14 lignes de limite comme limite supérieure de la zone réelle et le plus bas comme limite inférieure de la zone réelle. Ensuite, la valeur de l’indicateur RSI sera combinée pour déterminer s’il est entré dans une zone de survente ou de survente.
Enfin, la stratégie définit également une ligne d’entrée et une ligne de sortie. La ligne d’entrée représente la limite inférieure de la zone réelle et la ligne de sortie représente la limite supérieure de la zone réelle.
Dans l’ensemble, la stratégie utilise à la fois l’indicateur de tendance RSI et les avantages de l’adaptation des canaux de zones réelles pour déterminer efficacement la direction des tendances du marché, trouver des opportunités de direction plus importantes dans des situations de choc et contrôler les risques avec des lignes de départ de zones réelles.
Avantages stratégiques
Utilisation d’une zone réelle adaptative. La limite supérieure et inférieure de la zone peut changer en temps réel pour s’adapter aux fluctuations du marché.
Les paramètres de la zone réelle sont réglables. Les utilisateurs peuvent choisir différentes combinaisons de paramètres pour s’adapter à différents environnements de marché.
L’indicateur RSI est utilisé pour évaluer les tendances de survente et d’achat, afin d’éviter de se perdre dans une situation de choc.
Les lignes d’entrée et de sortie sont réglées de manière raisonnable et permettent de contrôler les risques.
Risque stratégique
Il faut être prudent dans la définition des paramètres de l’indicateur RSI. Un cycle RSI trop court peut générer des signaux trompeurs, et trop long ne peut pas capturer les virages en temps opportun.
Les paramètres de la zone réelle doivent être optimisés pour les tests. Les paramètres trop grands ou trop petits peuvent affecter les performances de la stratégie.
Il y a un risque élevé d’arrêt des pertes en cas de choc violent. Les prix peuvent toucher fréquemment la ligne de sortie dans la zone réelle et causer des pertes excessives.
Les zones réelles nécessitent une formation périodique. Si les données sont insuffisantes, la stratégie peut ne pas fonctionner correctement.
Il est possible de réduire le risque de transaction erronée en optimisant les paramètres du RSI, en ajustant les paramètres de la zone réelle et en combinant d’autres indicateurs pour confirmer le moment d’entrée. Il est également possible de réduire le risque de stop loss en assouplissant correctement la ligne de sortie. Dans l’ensemble, des ajustements appropriés doivent être effectués pour différents environnements de marché.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Optimiser les paramètres du RSI pour trouver la meilleure combinaison de paramètres. Vous pouvez tester différents paramètres du cycle RSI.
Optimiser les paramètres de la zone réelle pour trouver les paramètres les plus adaptés à l’environnement actuel du marché.
Ajouter des filtres sur d’autres indicateurs, tels que MACD, KD, etc., afin d’éviter les erreurs de trading dans des conditions de choc.
Configurer des heures de négociation ou des variétés de négociation différentes en fonction de l’environnement de négociation dans lequel la stratégie s’applique.
Optimiser les stratégies de stop loss, par exemple en choisissant un stop oscillant ou en définissant un stop loss en fonction de l’ATR.
Effectuer des tests de combinaison de paramètres pour trouver le paramètre de la stratégie avec le gain le plus stable.
Ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les paramètres à partir de données volumineuses.
Résumer
La stratégie de rupture de zone réelle RSI utilise les avantages des indicateurs de tendance et de la technologie des voies d’adaptation. Elle permet de déterminer efficacement la direction de la tendance du marché et de capturer des opportunités plus directives en cas de choc.
/*backtest
start: 2022-11-01 00:00:00
end: 2023-11-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Julien_Eche
//@version=4
strategy("RSI TrueLevel Strategy", shorttitle="RSI TL", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input parameters for RSI
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period", type=input.integer)
rsiOverbought = input(65, title="RSI Overbought Level", type=input.integer)
rsiOversold = input(40, title="RSI Oversold Level", type=input.integer)
// Inputs for selecting bands
entry_band = input(12, title="Entry TrueLevel Band", type=input.integer, minval=1, maxval=14)
exit_band = input(12, title="Exit TrueLevel Band", type=input.integer, minval=1, maxval=14)
// Input for long and short mode
long_and_short = input(false, title="Enable Long and Short", type=input.bool)
// Calculate the RSI
rsi = rsi(close, rsiPeriod)
// User inputs
len1 = input(title="Length 1", type=input.integer, defval=126)
len2 = input(title="Length 2", type=input.integer, defval=189)
len3 = input(title="Length 3", type=input.integer, defval=252)
len4 = input(title="Length 4", type=input.integer, defval=378)
len5 = input(title="Length 5", type=input.integer, defval=504)
len6 = input(title="Length 6", type=input.integer, defval=630)
len7 = input(title="Length 7", type=input.integer, defval=756)
len8 = input(title="Length 8", type=input.integer, defval=1008)
len9 = input(title="Length 9", type=input.integer, defval=1260)
len10 = input(title="Length 10", type=input.integer, defval=1638)
len11 = input(title="Length 11", type=input.integer, defval=2016)
len12 = input(title="Length 12", type=input.integer, defval=2646)
len13 = input(title="Length 13", type=input.integer, defval=3276)
len14 = input(title="Length 14", type=input.integer, defval=4284)
fill_color = input(title="Fill Color", type=input.color, defval=color.rgb(0, 191, 255, 95))
mult = input(title="Multiple", type=input.float, defval=1, step=0.2, options=[0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4])
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
// Upper band calculation function
upperBand(length) =>
linreg = linreg(src, length, 0)
stddev = mult * stdev(src, length)
upperband = linreg + stddev
upperband
// Lower band calculation function
lowerBand(length) =>
linreg = linreg(src, length, 0)
stddev = mult * stdev(src, length)
lowerband = linreg - stddev
lowerband
// Calculate upper and lower bands for each length
upperband_1 = upperBand(len1)
upperband_2 = upperBand(len2)
upperband_3 = upperBand(len3)
upperband_4 = upperBand(len4)
upperband_5 = upperBand(len5)
upperband_6 = upperBand(len6)
upperband_7 = upperBand(len7)
upperband_8 = upperBand(len8)
upperband_9 = upperBand(len9)
upperband_10 = upperBand(len10)
upperband_11 = upperBand(len11)
upperband_12 = upperBand(len12)
upperband_13 = upperBand(len13)
upperband_14 = upperBand(len14)
lowerband_1 = lowerBand(len1)
lowerband_2 = lowerBand(len2)
lowerband_3 = lowerBand(len3)
lowerband_4 = lowerBand(len4)
lowerband_5 = lowerBand(len5)
lowerband_6 = lowerBand(len6)
lowerband_7 = lowerBand(len7)
lowerband_8 = lowerBand(len8)
lowerband_9 = lowerBand(len9)
lowerband_10 = lowerBand(len10)
lowerband_11 = lowerBand(len11)
lowerband_12 = lowerBand(len12)
lowerband_13 = lowerBand(len13)
lowerband_14 = lowerBand(len14)
// Plot envelope bands for each length
upperband_1_plot = plot(upperband_1, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 1")
lowerband_1_plot = plot(lowerband_1, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 1")
upperband_2_plot = plot(upperband_2, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 2")
lowerband_2_plot = plot(lowerband_2, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 2")
upperband_3_plot = plot(upperband_3, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 3")
lowerband_3_plot = plot(lowerband_3, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 3")
upperband_4_plot = plot(upperband_4, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 4")
lowerband_4_plot = plot(lowerband_4, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 4")
upperband_5_plot = plot(upperband_5, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 5")
lowerband_5_plot = plot(lowerband_5, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 5")
upperband_6_plot = plot(upperband_6, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 6")
lowerband_6_plot = plot(lowerband_6, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 6")
upperband_7_plot = plot(upperband_7, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 7")
lowerband_7_plot = plot(lowerband_7, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 7")
upperband_8_plot = plot(upperband_8, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 8")
lowerband_8_plot = plot(lowerband_8, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 8")
upperband_9_plot = plot(upperband_9, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 9")
lowerband_9_plot = plot(lowerband_9, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 9")
upperband_10_plot = plot(upperband_10, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 10")
lowerband_10_plot = plot(lowerband_10, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 10")
upperband_11_plot = plot(upperband_11, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 11")
lowerband_11_plot = plot(lowerband_11, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 11")
upperband_12_plot = plot(upperband_12, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 12")
lowerband_12_plot = plot(lowerband_12, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 12")
upperband_13_plot = plot(upperband_13, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 13")
lowerband_13_plot = plot(lowerband_13, color=color.rgb(14, 139, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 13")
upperband_14_plot = plot(upperband_14, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 14")
lowerband_14_plot = plot(lowerband_14, color=color.rgb(14, 139, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 14")
// Plot fills for each length
fill(upperband_1_plot, lowerband_1_plot, color=fill_color, title="Fill 1")
fill(upperband_2_plot, lowerband_2_plot, color=fill_color, title="Fill 2")
fill(upperband_3_plot, lowerband_3_plot, color=fill_color, title="Fill 3")
fill(upperband_4_plot, lowerband_4_plot, color=fill_color, title="Fill 4")
fill(upperband_5_plot, lowerband_5_plot, color=fill_color, title="Fill 5")
fill(upperband_6_plot, lowerband_6_plot, color=fill_color, title="Fill 6")
fill(upperband_7_plot, lowerband_7_plot, color=fill_color, title="Fill 7")
fill(upperband_8_plot, lowerband_8_plot, color=fill_color, title="Fill 8")
fill(upperband_9_plot, lowerband_9_plot, color=fill_color, title="Fill 9")
fill(upperband_10_plot, lowerband_10_plot, color=fill_color, title="Fill 10")
fill(upperband_11_plot, lowerband_11_plot, color=fill_color, title="Fill 11")
fill(upperband_12_plot, lowerband_12_plot, color=fill_color, title="Fill 12")
fill(upperband_13_plot, lowerband_13_plot, color=fill_color, title="Fill 13")
fill(upperband_14_plot, lowerband_14_plot, color=fill_color, title="Fill 14")
// Add variables to store the highest upper band and lowest lower band values
var float highestUpperBand = na
var float lowestLowerBand = na
// Calculate the trueLevelUpperBand and trueLevelLowerBand
trueLevelUpperBand = max(upperband_1, max(upperband_2, max(upperband_3, max(upperband_4, max(upperband_5, max(upperband_6, max(upperband_7, max(upperband_8, max(upperband_9, max(upperband_10, max(upperband_11, max(upperband_12, max(upperband_13, upperband_14)))))))))))))
trueLevelLowerBand = min(lowerband_1, min(lowerband_2, min(lowerband_3, min(lowerband_4, min(lowerband_5, min(lowerband_6, min(lowerband_7, min(lowerband_8, min(lowerband_9, min(lowerband_10, min(lowerband_11, min(lowerband_12, min(lowerband_13, lowerband_14)))))))))))))
// Update the highest upper band and lowest lower band
highestUpperBand := highest(trueLevelUpperBand, 1)
lowestLowerBand := lowest(trueLevelLowerBand, 1)
// Store the upper and lower bands in an array for easy access
upperbands = array.new_float(14)
lowerbands = array.new_float(14)
array.set(upperbands, 0, upperband_1)
array.set(upperbands, 1, upperband_2)
array.set(upperbands, 2, upperband_3)
array.set(upperbands, 3, upperband_4)
array.set(upperbands, 4, upperband_5)
array.set(upperbands, 5, upperband_6)
array.set(upperbands, 6, upperband_7)
array.set(upperbands, 7, upperband_8)
array.set(upperbands, 8, upperband_9)
array.set(upperbands, 9, upperband_10)
array.set(upperbands, 10, upperband_11)
array.set(upperbands, 11, upperband_12)
array.set(upperbands, 12, upperband_13)
array.set(upperbands, 13, upperband_14)
array.set(lowerbands, 0, lowerband_1)
array.set(lowerbands, 1, lowerband_2)
array.set(lowerbands, 2, lowerband_3)
array.set(lowerbands, 3, lowerband_4)
array.set(lowerbands, 4, lowerband_5)
array.set(lowerbands, 5, lowerband_6)
array.set(lowerbands, 6, lowerband_7)
array.set(lowerbands, 7, lowerband_8)
array.set(lowerbands, 8, lowerband_9)
array.set(lowerbands, 9, lowerband_10)
array.set(lowerbands, 10, lowerband_11)
array.set(lowerbands, 11, lowerband_12)
array.set(lowerbands, 12, lowerband_13)
array.set(lowerbands, 13, lowerband_14)
// Get the selected bands for entry and exit
selected_entry_lowerband = array.get(lowerbands, entry_band - 1)
selected_exit_upperband = array.get(upperbands, exit_band - 1)
// Entry conditions
longCondition = crossover(rsi, rsiOversold) or crossover(close, selected_entry_lowerband)
shortCondition = crossunder(rsi, rsiOverbought) or crossunder(close, selected_exit_upperband)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (long_and_short and shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions
exitLongCondition = crossunder(rsi, rsiOverbought) or crossunder(close, selected_exit_upperband)
exitShortCondition = crossover(rsi, rsiOversold) or crossover(close, selected_entry_lowerband)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=long_and_short and exitShortCondition)