Stratégie de négociation de la rupture de l'élan basée sur la rupture des prix et l'inversion moyenne
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-13 16h50:45Les étiquettes:
Résumé
Cette stratégie combine l'éclatement des prix et la réversion moyenne pour déterminer et suivre les tendances. Elle utilise plusieurs indicateurs pour la confirmation et la filtration.
La logique de la stratégie
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Utilisez HMA comme référence pour déterminer la direction de la tendance des prix.
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Le canal SSL sert d'indicateur de confirmation en confirmant la tendance basée sur la relation entre le prix et la direction du canal.
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L'entrée dans le commerce n'est autorisée que lorsque l'élan atteint un certain niveau.
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L'indicateur RVI sert d'indicateur de sortie. Épuisement de la tendance lorsque la forme de la ligne RVI change.
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ATR calcule le stop loss et le take profit.
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Conditions d'entrée: le prix franchit la ligne de base, la direction du canal SSL s'aligne sur le prix, le TDFI atteint le seuil.
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Conditions de sortie: modification de la forme de la ligne RVI, rétrécissement des prix à travers la ligne de base et le canal SSL.
Analyse des avantages
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La combinaison de plusieurs indicateurs aide à filtrer efficacement les fausses éruptions.
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Conditions d'entrée strictes et contrôle de sortie de perte unique.
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Profitez pleinement des tendances des prix pour obtenir des rendements excessifs.
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Un grand espace d'optimisation pour les paramètres des indicateurs, adaptable à différents produits et délais.
Analyse des risques
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Impossible d'identifier un renversement de tendance, risques de sur-trading en poursuivant des hauts/des bas.
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Opérations à court terme, risques de surtrading.
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L'influence subjective dans le réglage du niveau de stop loss peut être trop lâche ou trop serrée.
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Des paramètres mal réglés peuvent entraîner des transactions trop fréquentes ou insuffisantes.
Directions d'optimisation
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Ajouter des indicateurs de jugement de tendance pour assurer l'exactitude de la détermination de la direction de la tendance.
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Incorporer des indicateurs de signaux d'inversion pour réduire la probabilité de poursuivre des hauts/des bas.
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L'analyse de l'effet de levier est effectuée sur la base des données fournies par les autorités compétentes.
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Testez différents systèmes MA pour trouver des directions d'optimisation des paramètres.
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Optimiser les paramètres pour des produits spécifiques.
Conclusion
Cette stratégie permet d'obtenir une précision dans les signaux de trading grâce à une confirmation multi-indicateur. Un mécanisme strict de stop loss contrôle une seule perte. Il convient aux personnes familiarisées avec les opérations d'analyse technique. Les paramètres peuvent être ajustés pour différents cycles de marché.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out.
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible
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//Rules Implemented:
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// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry within 1 candles of baseline + 1 x confirmation + volume
//// - Entry only if baseline is < 1 x ATR
// - Exit conditions
//// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip
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//Trades entries
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// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP
// - Second entry L2 or S2 with standard SL and exit upon the exit conditions
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//Included Indicators and settings
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// - Baseline = HMA 20
// - Confirmtion = SSL 10
// - Volume = TDFI 4
// - Exit = RVI 4
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//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
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strategy(title="NNFX Strategy | jh", overlay = true )
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// **** Set the main stuff ****
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//Price
price = close
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// ATR stuff
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atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")
atr = atr(atrLength)
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// **** Baseline ****
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//HMA 20
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hmaslowlength = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
slowhullma = wma(2*wma(src, hmaslowlength/2)-wma(src, hmaslowlength), round(sqrt(hmaslowlength)))
plot(slowhullma, title = "baseline", color = yellow, linewidth=2, transp=0)
///////////////////////////////////////////////////
// Base Signals
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
baseline = slowhullma
//Signals based on crossover
//baseShort = crossover(baseLine, price)
//baseLong = crossover(price, baseLine)
//Signals based on signal position
b_Short = baseline > price ? 1 : 0
l_Long = baseline < price ? 1 : 0
baseShort = b_Short
baseLong = l_Long
///////////////////////////////////////////////////
//ATR Check
///////////////////////////////////////////////////
distBasefromPrice = abs(baseline - price)
atrCheck = distBasefromPrice <= atr ? 1 : 0
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// **** Confirmation ****
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///////////////////////////////////////////////////
//SSL Channel
///////////////////////////////////////////////////
sslLen=input(title="SSL Period", defval=10)
smaHigh=sma(high, sslLen)
smaLow=sma(low, sslLen)
Hlv = na
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c_Up = sslUp
c_Down = sslDown
//Signals based on crossover
c_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_Short = crossover(c_Down, c_Up)
confirmLong = c_Long
confirmShort = c_Short
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// **** Volume Indicator Start ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//TDFI
///////////////////////////////////////////////////
lookback = input(4, title = "TDFI Lookback")
filterHigh = input(0.05, title = "Filter High")
filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low")
mma = ema(price * 1000, lookback)
smma = ema(mma, lookback)
impetmma = mma - mma[1]
impetsmma= smma - smma[1]
divma = abs(mma - smma)
averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2
number = averimpet
pow = 3
result = na
for i = 1 to pow - 1
if i == 1
result := number
result := result * number
tdf = divma * result
ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3)
///////////////////////////////////////////////////
//Volume Signals
///////////////////////////////////////////////////
v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0
v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0
volumeLong = v_Long
volumeShort = v_Short
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// **** Exit Indicator ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//RVI 4
///////////////////////////////////////////////////
rgvlen = input(4, title="RVI Length", minval=1)
rvi = sum(swma(close-open), rgvlen)/sum(swma(high-low),rgvlen)
sig = swma(rvi)
///////////////////////////////////////////////////
//Exit Signals
///////////////////////////////////////////////////
e_Short = crossover(rvi, sig)
e_Long = crossover(sig, rvi)
exitOutofShort = e_Short
exitOutofLong = e_Long
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// **************************** Logic to handle NNFX rules ****************************
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//Checking for base and confirmation indication with 1 candle difference
baseandConfirmLong = ((baseLong[0] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[1]) or (baseLong[0] and confirmLong[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmShort = ((baseShort[0] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[1]) or (baseShort[0] and confirmShort[1])) ? 1 : 0
//Combining with volume with 1 candle difference
enterLong = ((baseandConfirmLong[0] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[1]) or (baseandConfirmLong[0] and volumeLong[1])) ? 1 : 0
enterShort = ((baseandConfirmShort[0] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[1]) or (baseandConfirmShort[0] and volumeShort[1])) ? 1 : 0
//Exit on base or confirmation flip over
baseandConfirmFliptoShort = ((baseShort[0] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[1]) or (baseShort[0] or confirmShort[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmFliptoLong = ((baseLong[0] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[1]) or (baseLong[0] or confirmLong[1])) ? 1 : 0
//Exit on base and confirmation flip or exit indicator
exitLong = exitOutofLong or baseandConfirmFliptoShort ? 1 : 0
exitShort = exitOutofShort or baseandConfirmFliptoLong ? 1 : 0
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//Entries and Exits
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if (year>2009)
//Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
long_sl = price - atr * slMultiplier
long_tp = price + atr * tpMultiplier
strategy.entry("L1", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
strategy.exit("L1 SL Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
strategy.close("L1", when = exitLong)
//Long entries with no TP
strategy.entry("L2", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
strategy.exit("L2 SL Exit", "L2", stop = long_sl)
strategy.close("L2", when = exitLong)
//Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
short_sl = price + atr * slMultiplier
short_tp = price - atr * tpMultiplier
strategy.entry("S1", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
strategy.exit("S1 SL Exit", "Short1", stop = short_sl, limit = short_tp)
strategy.close("S1", when = exitShort)
//Short entries with no TP
strategy.entry("S2", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
strategy.exit("S2 Exit", stop = short_sl)
strategy.close("S2", when = exitShort)
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//End
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Plus de
- Stratégie d'entrée en double renversement
- Stratégie de l'indicateur de sentiment du marché
- Stratégie de suivi de la tendance à la rupture de l'élan
- Le dynamisme MACD inverse est lié à la stratégie de scalping à court terme de la rupture du DMI
- Chaîne de négociation en pourcentage de l'EMA avec stratégie de négociation de gamme de bandes de Bollinger
- Stratégie de croisement à double EMA
- Stratégie de mouvement d'arrêt progressif des pertes
- Stratégie de rupture d'élan avec arrêt de volatilité
- Stratégie de swing de distribution extrême
- Stratégie de suivi des tendances forte et croisée sur plusieurs indicateurs
- Stratégie de suivi de la tendance des prix en dynamique
- Stratégie de change basée sur les ondes fractales et SMMA
- Stratégie d'impulsion pour la percée du croisement moyen mobile et du train supérieur
- Stratégie de négociation quantitative basée sur la courbe de Coppock
- Stratégie de négociation basée sur l'équilibre de la pression
- Stratégie de négociation de contrats à terme composés de contrôle rapide des risques RSI
- Stratégie de négociation quotidienne croisée à double DI
- Stratégie de rupture des bandes de Bollinger
- Stratégie de négociation des moyennes mobiles
- La stratégie du crocodile de Williams