Stratégie de mouvement d'arrêt progressif des pertes

Résumé

La stratégie de mouvement de stop loss progressif est une stratégie simple mais très utile qui vous rappelle de monter progressivement le stop loss à mesure que les prix augmentent.

Principaux

La stratégie définit d'abord le stop loss initial à 95% du prix d'entrée lors de la prise d'une position longue. Elle définit ensuite plusieurs niveaux de stop loss plus élevés à 100%, 105%, 110% etc du prix d'entrée. La stratégie vérifie si le plus bas des 7 derniers jours a franchi le niveau de stop loss précédent. Si c'est le cas, le stop loss est défini à ce niveau plus élevé. Ainsi, à mesure que les prix augmentent, le stop loss augmente également progressivement.

Plus précisément, la stratégie définit 8 niveaux de stop loss à 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130% du prix d'entrée. Elle vérifie si le plus bas des 7 derniers jours est au-dessus du niveau de stop loss suivant.

Par exemple, si le prix d'entrée est de 100 $, le stop loss initial est de 95 $. Si le plus bas des 7 derniers jours monte à 105 $, au-dessus du prochain stop loss de 100 $, le stop loss est fixé à 100 $. S'il continue à monter à 115 $, le stop loss est fixé à 105 $, et ainsi de suite.

Au fur et à mesure que les prix augmentent, le stop loss augmente également progressivement, réalisant un stop loss graduel pour protéger certains bénéfices.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie de stop loss progressive est qu'elle peut augmenter le stop loss progressivement à mesure que les prix augmentent, afin de protéger certains profits et d'éviter que le stop loss ne soit touché et de perdre tous les profits immédiatement.

Comparé aux stops de trailing réguliers, le stop loss progressif ne produit pas de résultats trop optimistes dans les backtests. Parce que les stops de trailing réguliers baisseront le stop loss immédiatement lorsque les prix reculent, sautant le processus de retrait et passant directement à la prochaine hausse. Mais le retrait ne peut pas être ignoré dans le trading réel. Cela rend les stops de trailing réguliers incapables d'obtenir les mêmes résultats dans le trading en direct que dans les backtests.

La stratégie de stop loss progressive fait monter le stop loss étape par étape, de sorte qu'elle peut refléter le processus réel du mouvement de stop loss dans le trading en direct de manière plus réaliste dans les backtests, en évitant des résultats trop optimistes.

En outre, cette stratégie fournit des instructions pour modifier le stop loss, permettant aux traders de le modifier manuellement.

Les risques

Le plus grand risque de cette stratégie est que le mouvement de stop loss ne peut pas suivre les hausses de prix extrêmement rapides. Si les prix augmentent fortement dans une très courte période, dépassant plusieurs niveaux de stop loss, le stop loss ne peut qu'augmenter lentement, incapable de protéger les profits en temps opportun.

Un autre risque est que les traders puissent manquer ou retarder le moment des modifications de stop loss. La stratégie ne fournit que des instructions pour modifier le stop loss. L'ajustement réel repose toujours sur les opérations manuelles du trader. La négligence ou le retard des modifications peuvent entraîner un stop loss.

Améliorations

La stratégie peut être améliorée de la manière suivante:

1. Optimiser les paramètres de pourcentage de stop-loss pour mieux s'adapter à la volatilité des instruments de négociation spécifiques.

2. Optimiser le paramètre de la période de rétrospective pour le plus bas, par exemple 5 ou 10 jours, afin de s'adapter à différentes volatilités.

3. Augmenter le nombre de niveaux de stop loss pour un mouvement plus graduel.

4. Ajoutez de la logique pour augmenter le niveau de profit.

5. Automatiser les opérations de modification des stops de perte pour réduire les risques de difficulté et de retard.

6. Ajouter des alertes pour les violations de stop loss pour éviter que les traders ne manquent de tels événements.

Conclusion

La stratégie de mouvement de stop loss progressif est une idée de stratégie simple mais utile. Elle peut augmenter progressivement le stop loss à mesure que les prix augmentent pour protéger les bénéfices tout en évitant des résultats de backtest trop optimistes. Par rapport aux stops de trailing réguliers, elle est plus adaptée au trading réel et plus facile à mettre en œuvre sur toutes les plateformes. En optimisant des paramètres tels que les pourcentages de stop loss, les périodes de lookback les plus bas, le nombre de niveaux de stop etc., elle peut être adaptée à différents instruments de trading. Combinée à l'exécution automatisée de stop loss et à la prise de profit par trailing, elle peut réduire davantage la difficulté et les risques opérationnels.