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Stratégie d'entrée en double renversement

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-13 17:56:24 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie de double inversion génère des entrées en combinant les signaux de renversement des indicateurs MACD et Stochastique RSI pour aller long et court avec précision aux points de renversement de tendance.

La logique de la stratégie

La stratégie est composée des éléments suivants:

  1. Utilisation de l'indicateur MACD pour déterminer l'inversion de tendance.

  2. Utilisation de l'indicateur RSI stochastique pour identifier les conditions de surachat et de survente.

  3. Lorsque la ligne MACD traverse au-dessus de zéro (signal de renversement haussier) et que le RSI stochastique montre une survente, un signal d'achat est généré.

  4. La stratégie a à la fois le mode de tracé de l'indicateur et le mode d'exécution.

La combinaison du signal d'inversion MACD avec les niveaux de surachat/survente du RSI stochastique améliore la précision des entrées.

Les avantages

  • Filtrage à double indicateur améliore la précision d'entrée

Les doubles filtres d'inversion garantissent que les entrées ne sont prises qu'après l'inversion de la tendance, réduisant les faux signaux et améliorant la précision des entrées.

  • Opérations de négociation de retour pour des marchés instables ou variables

En tant que stratégie d'inversion, elle excelle dans les conditions de marché d'ours agités avec des hauts et des bas fréquents et permet de gagner des transactions à chaque inversion mineure.

  • Amical pour les débutants sans biais de tendance

Il négocie directement tous les retours sans avoir besoin de déterminer la tendance majeure, facile à utiliser pour les débutants.

  • Mode d'indicateur ou de stratégie flexible

Les modes permettent une utilisation flexible pour l'analyse ou l'exécution automatisée.

Les risques

  • Risque plus élevé d'inversion des opérations

Sans tenir compte de la tendance majeure, le trading d'inversion présente un risque plus élevé sur les marchés à forte tendance, avec des pertes consécutives susceptibles d'ouvrir une contre-tendance.

  • Optimisation multiparamètres difficile

Les paramètres multiples des indicateurs doubles rendent l'optimisation difficile. Les paramètres inappropriés peuvent provoquer un sur-échange ou des signaux insuffisants. Requiert des tests approfondis.

  • Exige un compte de négociation à haute fréquence

La stratégie à haute fréquence nécessite des comptes de négociation à faible coût, sinon les frais peuvent compenser les bénéfices.

Des possibilités d'amélioration

  • Optimiser les paramètres des indicateurs

Tester différentes combinaisons de paramètres pour trouver les paramètres optimaux pour des signaux fiables, par exemple les périodes MACD, le lookback stochastique.

  • Ajouter un filtre de tendance

L'ajout d'un indicateur de tendance et la prise de signaux d'inversion uniquement dans la direction de la tendance permettent d'éviter les transactions contre-tendance.

  • Mettre en œuvre le stop loss

L'ajout d'un stop loss par prix ou pourcentage pour contrôler le risque sur les transactions.

  • Resserrer les conditions d'entrée

Filtres d'entrée supplémentaires comme le pic de volume ou la moyenne mobile croisée pour réduire les fausses entrées.

Conclusion

La double stratégie d'entrée d'inversion fournit une approche nouvelle et fiable pour les inversions locales du commerce. Elle excelle dans les conditions de marché d'ours agités mais présente des risques plus élevés.

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter	11/25/2022

StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)

[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)

fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)

slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)

full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)

is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob

plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)

//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)
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