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Tendance à la suite de la stratégie de négociation à court terme

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-16 11h32
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie de trading à court terme qui identifie la tendance basée sur plusieurs indicateurs. Elle combine 8 indicateurs dont WOW, BMA, BarColor, SuperTrend, DI, TTS, RSI et OMC pour déterminer la direction de la tendance et prendre des décisions de trading en conséquence.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule et évalue d'abord la direction de la tendance des 8 indicateurs - WOW, BMA, BarColor, SuperTrend, DI, TTS, RSI et OMC.

L'indicateur WOW juge la tendance haussière ou baissière en fonction de l'emplacement du corps.

L'indicateur BMA juge la tendance par la relation entre la SMA d'ouverture et de fermeture.

L'indicateur BarColor juge la tendance par la couleur des chandeliers.

L'indicateur SuperTrend évalue la tendance en fonction de l'emplacement des prix par rapport à la fourchette moyenne.

L'indicateur DI juge la tendance par la relation entre le mouvement directionnel positif et négatif.

L'indicateur TTS évalue la tendance en fonction de l'emplacement des prix par rapport à la moyenne mobile.

L'indicateur RSI évalue la direction de la tendance en fonction du niveau de l'indice de force relative.

L'indicateur de l'OMC évalue la direction de la tendance en fonction de l'oscillateur de tendance des vagues.

La stratégie compte ensuite le nombre de signaux haussiers des 8 indicateurs et trace les lignes de support et de résistance SILA en conséquence.

Lorsque plusieurs indicateurs suggèrent une tendance haussière, le signal d'achat est généré lorsque la fermeture est au-dessus de la ligne de support la plus basse.

En outre, la stratégie utilise également des modèles de chandeliers pour trouver des opportunités de rebond et améliorer les points d'entrée.

Les avantages de la stratégie

  1. La combinaison de plusieurs indicateurs améliore la précision

La stratégie utilise huit indicateurs de tendance communs pour déterminer la tendance sous de multiples aspects, améliorant ainsi l'exactitude et la fiabilité du jugement de tendance.

  1. Le système SILA identifie la force des signaux

Les lignes de support/résistance SILA reflètent le nombre de signaux haussiers/baissiers. Plus de lignes indiquent des signaux plus forts. Cela aide les traders à évaluer davantage la force des signaux de trading.

  1. Les modèles de chandeliers améliorent les points d'entrée

La stratégie cherche des opportunités de retrait basées sur des modèles de chandeliers pour trouver de meilleurs points d'entrée lorsque la tendance s'inverse.

Risques liés à la stratégie

  1. Conflits potentiels entre les indicateurs

Les multiples indicateurs peuvent parfois générer des signaux contradictoires, rendant la prise de décision plus difficile.

  1. Les paramètres peuvent nécessiter une optimisation

Les paramètres par défaut peuvent ne pas être optimaux. Une optimisation supplémentaire peut être nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats.

  1. Considérer les risques systémiques

Les événements du cygne noir peuvent invalider les signaux techniques normaux.

  1. Risque de recours

Le suivi de cette tendance peut entraîner des prélèvements plus importants pendant les corrections du marché.

Amélioration de la stratégie

  1. Optimiser les paramètres des indicateurs

Testez et optimisez systématiquement des paramètres tels que la période et les niveaux de valeur pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

  1. Ajouter des méthodes de stop loss

L'établissement doit être en mesure d'évaluer la valeur de ses actifs.

  1. Incorporer des indicateurs de volume

Combiner les indicateurs de tendance avec des indicateurs de volume tels que MAVP et OBV pour améliorer les décisions tactiques.

  1. Gérer le dimensionnement de la position

Faites des recherches sur les positions optimales pour les différentes étapes du marché et augmentez votre taille lorsque la tendance devient plus évidente.

Conclusion

En résumé, il s'agit d'une tendance multi-indicateur suivant une stratégie de trading à court terme. Elle détermine la direction de la tendance à l'aide de plusieurs indicateurs et identifie la force des signaux avec le système SILA, complétée par des modèles de bougies pour des améliorations d'entrée.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// (c) Noro
//2017

//@version=2

strategy(title="Noro's SILA v1.6L Strategy", shorttitle="SILA v1.6L str", overlay=true)

//settings
sensup = input(5, title="Uptrend-sensivity", minval = -8, maxval = 8)
sensdn = input(5, title="Downtrend-sensivity", minval = -8, maxval = 8)
usewow = input(true, title="Use trend-indicator WOW?")
usebma = input(true, title="Use trend-indicator BestMA?")
usebc = input(true, title="Use trend-indicator BarColor?")
usest = input(true, title="Use trend-indicator SuperTrend?")
usedi = input(true, title="Use trend-indicator DI?")
usetts = input(true, title="Use trend-indicator TTS?")
usersi = input(true, title="Use trend-indicator RSI?")
usewto = input(true, title="Use trend-indicator WTO?")
dist = input(100, title="Distance SILA-lines", minval = 0, maxval = 100)
usetl = input(true, title="Need SILA-lines?")
usebgup = input(true, title="Need uptrend-background?")
usebgdn = input(true, title="Need downtrend-background?")
usealw = input(true, title="Need background always?")
usearr = input(true, title="Need new-trend-arrows?")
useloco = input(true, title="Need locomotive-arrows?")
usemon = input(true, title="Need money?") //joke

// WOW 1.0 method
lasthigh = highest(close, 30)
lastlow = lowest(close, 30)
center = (lasthigh +lastlow) / 2
body = (open + close) / 2
trend1 = body > center ? 1 : body < center ? -1 : trend1[1]
trend2 = center > center[1] ? 1 : center < center[1] ? -1 : trend2[1]
WOWtrend = usewow == true ? trend1 == 1 and trend2 == 1 ? 1 : trend1 == -1 and trend2 == -1 ? -1 : WOWtrend[1] : 0

// BestMA 1.0 method
SMAOpen = sma(open, 30)
SMAClose = sma(close, 30)
BMAtrend = usebma == true ? SMAClose > SMAOpen ? 1 : SMAClose < SMAOpen ? -1 : BMAtrend[1] : 0

// BarColor 1.0 method
color = close > open ? 1 : 0
score = color + color[1] + color[2] + color[3] + color[4] + color[5] + color[6] + color[7]
BARtrend = usebc == true ? score > 5 ? 1 : score < 3 ? -1 : BARtrend[1] : 0

// SuperTrend mehtod
Up = hl2 - (7 * atr(3))
Dn = hl2 + (7 * atr(3))
TrendUp = close[1] > TrendUp[1] ? max(Up, TrendUp[1]) : Up
TrendDown = close[1] < TrendDown[1] ? min(Dn, TrendDown[1]) : Dn
SUPtrend = usest == true ? close > TrendDown[1] ? 1: close < TrendUp[1]? -1 : SUPtrend[1] : 0

//DI method
th = 20
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/14) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/14) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/14) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DItrend = usedi == true ? DIPlus > DIMinus ? 1 : -1 : 0

//TTS method (Trend Trader Strategy)
//Start of HPotter's code
//Andrew Abraham' idea
avgTR      = wma(atr(1), 21)
highestC   = highest(21)
lowestC    = lowest(21)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * 3)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * 3)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit, iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos =	iff(close > ret, 1, iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) 
//End of HPotter's code

TTStrend = usetts == true ? pos == 1 ? 1 : pos == -1 ? -1 : TTStrend[1] : 0

//RSI method
RSIMain = (rsi(close, 13) - 50) * 1.5
rt = iff(RSIMain > -10, 1, iff(RSIMain < 10, -1, nz(pos[1], 0))) 
RSItrend = usersi == true ? rt : 0

//WTO ("WaveTrend Oscilator") method by LazyBear
//Start of LazyBear's code
esa = ema(hlc3, 10)
d = ema(abs(hlc3 - esa), 10)
ci = (hlc3 - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, 21)
//End of LazyBear's code

WTOtrend = usewto == true ? tci > 0 ? 1 : tci < 0 ? -1 : 0 : 0

//plots
trends = usemon == true ? WOWtrend + BMAtrend + BARtrend + SUPtrend + DItrend + TTStrend + RSItrend + WTOtrend: -1 * (WOWtrend + BMAtrend + BARtrend + SUPtrend + DItrend + TTStrend + RSItrend + WTOtrend)
pricehi = sma(high, 10)
pricelo = sma(low, 10)
per = usetl == 1 ? dist / 10000 : 0

color1 = usetl == true ? trends > 0 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - per), color=color1, linewidth=1, title="SILA-line")
color2 = usetl == true ? trends > 1 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 2 * per), color=color2, linewidth=1, title="SILA-line")
color3 = usetl == true ? trends > 2 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 3 * per), color=color3, linewidth=1, title="SILA-line")
color4 = usetl == true ? trends > 3 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 4 * per), color=color4, linewidth=1, title="SILA-line")
color5 = usetl == true ? trends > 4 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 5 * per), color=color5, linewidth=1, title="SILA-line")
color6 = usetl == true ? trends > 5 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 6 * per), color=color6, linewidth=1, title="SILA-line")
color7 = usetl == true ? trends > 6 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 7 * per), color=color7, linewidth=1, title="SILA-line")
color8 = usetl == true ? trends > 7 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 8 * per), color=color8, linewidth=1, title="SILA-line")

color10 = usetl == true ? trends < 0 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + per), color=color10, linewidth=1, title="SILA-line")
color11 = usetl == true ? trends < -1 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 2 * per), color=color11, linewidth=1, title="SILA-line")
color12 = usetl == true ? trends < -2 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 3 * per), color=color12, linewidth=1, title="SILA-line")
color13 = usetl == true ? trends < -3 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 4 * per), color=color13, linewidth=1, title="SILA-line")
color14 = usetl == true ? trends < -4 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 5 * per), color=color14, linewidth=1, title="SILA-line")
color15 = usetl == true ? trends < -5 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 6 * per), color=color15, linewidth=1, title="SILA-line")
color16 = usetl == true ? trends < -6 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 7 * per), color=color16, linewidth=1, title="SILA-line")
color17 = usetl == true ? trends < -7 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 8 * per), color=color17, linewidth=1, title="SILA-line")

//background
col = usebgup == true and trends >= sensup ? 1 : usebgdn == true and trends <= (-1 * sensdn) ? -1 : usealw == true ? col[1] : 0
bgcolor = col == 1 ? lime : col == -1 ? red : na
//bgcolor(bgcolor, transp=70)

//arrows
posi = trends >= sensup ? 1 : trends <= (-1 * sensdn) ? -1 : posi[1]
arr = usearr == true ? posi == 1 and posi[1] < 1 ? 1 : posi == -1 and posi[1] > -1 ? -1 : na : na
//plotarrow(arr == 1 ? 1 : na, title="UpArrow", colorup=blue, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
//plotarrow(arr == -1 ? -1 : na, title="DnArrow", colordown=blue, maxheight=60, minheight=50, transp=0)

//locomotive
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
locotop = bar == -1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
locobot = bar == 1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
entry = useloco == false ? 1 : posi == posi[1] ? (locotop == 1 and posi == -1) or (locobot == 1 and posi == 1) ? 1 : entry[1] : 0
//plotarrow(locobot == 1 and entry[1] == 0 and posi == 1 ? 1 : na, title="UpLocomotive", colorup=yellow, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
//plotarrow(locotop == 1 and entry[1] == 0 and posi == -1 ? -1 : na, title="DnLocomotive", colordown=yellow, maxheight=60, minheight=50, transp=0)

longCondition = arr == 1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = arr == -1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Plus de

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